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Un petit résumé des expériences avec une analyse des tics.
1. le gestionnaire OnTick saute un nombre important de ticks.
Par conséquent, si l'on veut analyser la bande des transactions à travers le tick entrant, cela n'a aucun sens.
Avec cette approche, les résultats de l'algorithme dans le testeur et les résultats réels du trading seront différents.
Comme alternative, vous pouvez analyser la bande de transactions pour une période sélectionnée ou une certaine quantité de dernières transactions en obtenant les ticks de l'historique à l'aide des fonctions CopyTicks() ou CopyTicksRange().
Dans ce cas, les résultats du test de l'algorithme dans le testeur et les résultats du commerce réel sont les mêmes.
Les inconvénients sont une performance moindre de l'algorithme.
Oui, le conseiller expert peut manquer des ticks. Par conséquent, c'est soit l'indicateur, soit CopyTicks.
Et la dégradation des performances due à quoi ? Copiez uniquement le segment requis (qui est apparu depuis la dernière extraction de données réussie).
Pourquoi les collecter "en temps réel" si CopyTicks est utilisé de toute façon ?
Vous pouvez copier les tics à la bonne profondeur à tout moment.
Andrew, lis le titre du sujet
Ajouté
Vous ne pouvez pas l'amener à la bonne profondeur avec CopyTicks(), il n'y a que 2000 ticks !
Andrei, lis le titre du sujet
Qu'en est-il du fait que la tâche est initialement mal définie ?
L'analyse des ticks en temps réel est possible, mais il est nécessaire d'utiliser un indicateur ou CopyTicks pour éviter les écarts.
Vous ne pouvez pas obtenir la profondeur requise avec CopyTicks(), mais seulement 2000 ticks !
Cette limitation n'existe pas, voir l'exemple dans la documentation:
Qu'en est-il du fait que la tâche est initialement mal définie ?
L'analyse des ticks en temps réel est possible, mais vous devez utiliser un indicateur ou CopyTicks pour vous assurer qu'il n'y a pas d'omissions.
Cette limitation n'existe pas, voir l'exemple dans la documentation:
1. Pas nécessairement un indicateur !
Si vous voulez dire l'aide, qui dit
Dans les conseillers experts et les scripts, la fonction CopyTicks() peut attendre jusqu'à 45 secondes.....
Si vous lisez jusqu'à la fin, il est dit
Vitesse de sortie: le terminal stocke pour chaque caractère 4096 derniers ticks dans le cache pour un accès rapide (65536 ticks pour les caractères avec la pile en cours ), les requêtes sur ces données sont les plus rapides.
L'événement OnBookEvent() est déclenché lorsqu'un nouveau paquet de ticks arrive au terminal, donc
il est possible de collecter des ticks à partir du conseiller expert. Prenez un exemple et vérifiez-le.
2. Il existe une telle limitation, vérifiez-la vous-même(CopyTicksRange() n'a pas de limitation).
1. Pas nécessairement un indicateur !
L'événement OnBookEvent() est déclenché lorsqu'un nouveau paquet de ticks arrive dans le terminal, donc
il est possible de collecter des ticks à partir du conseiller expert. Prenez un exemple et vérifiez-le.
OnBookEvent ne garantit pas que les ticks ne seront pas manqués. S'il y a des calculs lourds à cet endroit, il y aura le même saut que dans OnTick.
Et il importe peu de savoir d'où copier la profondeur de ticks nécessaire via CopyTicks.
2. Il existe une telle limitation, vérifiez-la vous-même
Elle n'existe que pour les paramètres 0, 0, ce qui est explicitement mentionné dans l'aide :
Если параметры from и count не указаны, то в массив ticks_array[] будут записаны все доступные последние тики, но не более 2000.
OnBookEvent ne garantit pas que les ticks ne seront pas manqués.
Je répète
OnBookEvent() donne précisément cette garantie qu'un nouveau lot de tics est arrivé !
De la référence :
Taux d'émission: Le terminal stocke pour chaque caractère 4096 derniers ticks dans le cache à accès rapide (pour les caractèresavec la pile en marche, 65536 ticks), les requêtes sur ces données sontles plus rapides.
Fin de la citation----
Si OnBookEvent n'était pas déclenché, tout le trading (échange) dans MT5 pourrait être jeté à la poubelle !
Un nouveau paquet de ticks est arrivé - 100% a déclenché OnBookEvent, et la CopyTicks() montre combien de ticks sont arrivés,
les données sont déjà stockées dans le cache et c'est l'accès le plus rapide!
C'est pourquoi le collecteur de ticks peut être implémenté en temps réel dans les indicateurs et les EA(lorsque le marché fonctionne).
Ajouté par
Prenez le code ci-dessus et vérifiez-le, puis discutez...
Le code du collecteur de tiques est correct, mais il y a quelques erreurs d'implémentation.
et le poster plus tard.
Ajouté
Collecte de tous les ticks en temps réel depuis l'Expert Advisor
Veuillez utiliser
Pour comparer le fonctionnement du collecteur de ticks, vous pouvez en faire un ruban de tous les échanges à un moment donné
(en remplaçant COPY_TICKS_ALL par COPY_TICKS_TRADE à deux endroits) et comparez-le avec le ruban des métiers,
intégré dans le verre de l'instrument.
Si l'instrument est très liquide, les tirages peuvent être effectués avec un long délai.
Les tiques ne peuvent-elles pas avoir plus d'un drapeau à la fois ?
Répéter
OnBookEvent() est exactement le genre de garantie qu'un nouveau lot de tics estarrivé!
Mais est-ce que cela signifie qu'il y a une garantie que vous allez traiter TOUS les événements OnBookEvent ?