Aux spécialistes de la théorie des probabilités. J'ai un portefeuille de 10 actions. Quelle est la probabilité que 2 de mes 10 entreprises fassent faillite l'année prochaine ? - page 8
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Non, les événements sont indépendants.
Mec, comment puis-je être plus clair... c'est comme la désintégration radioactive - vous avez 10 atomes du rare "Nuinahcium", qui est connu pour se désintégrer 50 atomes sur 5000 en un an.
Différents modèles. Le vôtre suppose l'auto-décomposition des atomes, le mien suppose qu'ils sont tirés de l'extérieur. Les événements sont toujours indépendants, mais ce sont eux qui doivent être touchés, pas les 50 000 voisins.
Ne nous emballons pas, laissons la tâche à l'abstrait.
Ce n'est pas intéressant, à partir du mot "du tout".
Les événements sont indépendants.
Et cette hypothèse est un peu tirée par les cheveux. Surtout compte tenu du sujet traité (entreprises, actions, investissements).
Pour une raison quelconque, le topikstarter n'a pas posé de questions sur les Nuinahtions, mais sur un portefeuille d'actions?
Ou bien suis-je le seul à ne pas être intéressé par le fait d'être un théoricien ?
Différents modèles. Le vôtre suppose l'auto-décomposition des atomes, le mien suppose qu'ils sont tirés de l'extérieur. Les événements sont toujours indépendants, mais ce sont eux qui doivent être touchés, pas les 50 000 voisins.
Le problème est qu'ils adaptent le modèle aux conditions du problème auquel il est commode de l'appliquer. Et résoudre ce qu'ils pensent savoir.
Faites le calcul - un vecteur de 50 000 entreprises, choisissez-en 10 au hasard et tirez-en 50. Sur les 10 sélectionnés, combien ne sont pas abattus ?
Le problème est qu'ils adaptent le modèle aux conditions du problème. Et ils résolvent ce qu'ils pensent savoir.
calculez - un vecteur de 50 000 entreprises, sélectionnez 10 entreprises au hasard dans celui-ci et tirez-en 50. Sur les 10 sélectionnés, combien ne sont pas abattus ?
-40
Le portefeuille perdra 10% de son capital. Mais les 9 autres entreprises donneront un bénéfice de 9% pour cette année. Le résultat pour l'année serait de -1%.
Nous devons calculer l'espérance du bénéfice par action. En supposant vos hypothèses, il s'avère être légèrement négatif - avec la probabilité 0,01 le bénéfice est égal à -100% et avec la probabilité 0,99 = 1-0,01 il est égal à +1%. On obtient donc M = (-100%)*0,01+(1%)*0,99 = -0,01%. Évidemment, l'espérance de rendement de tout portefeuille sera la même.
Nous devons calculer l'espérance du bénéfice par action. En supposant vos hypothèses, il s'avère être légèrement négatif - avec la probabilité 0,01 le bénéfice est égal à -100% et avec la probabilité 0,99 = 1-0,01 il est égal à +1%. On obtient donc M = (-100%)*0,01+(1%)*0,99 = -0,01%. Évidemment, le gain attendu pour tout portefeuille sera le même.
Un peu de confusion. -1% pour une année particulière, plus pour d'autres.
Et en général, comme je l'ai dit, il existe des méthodes d'évaluation spécifiques à chaque entreprise. Ces conneries sont probablement traitées par les fonds lors de la constitution des portefeuilles. Si vous la trouvez, elle sera plus réelle.
igrok333, vous pouvez prendre un portefeuille prêt à l'emploi avec protection du capital pour ne pas vous embêter. Ou est-ce beaucoup moins rentable ? Vous avez fait le calcul ?
Un peu de confusion. -1% pour une année particulière, plus positif pour les autres.
Et en général, comme je l'ai dit, il existe des méthodes d'évaluation spécifiques à chaque entreprise. Les fonds font probablement cette merde quand ils font des portefeuilles. Si vous la trouvez, elle sera plus réelle.
igrok333, vous pouvez prendre un portefeuille prêt à l'emploi avec protection du capital pour ne pas vous embêter. Ou est-ce beaucoup moins rentable ? Vous avez fait le calcul ?
Qu'est-ce que -1% ?
Qu'est-ce que -1% ?
Je n'ai pas corrigé mon message correctement. Je voulais dire - si l'entreprise donne une croissance annuelle de la valeur de 1%, alors pourquoi diable en avoir besoin ?)
Vous avez raison, pour un MO de 1% par an, c'est techniquement négatif si vous n'incluez pas le réinvestissement et les dividendes, mais il faut aussi tenir compte de l'inflation.
Si une entreprise n'offre qu'une augmentation de valeur de 1 % par an, quel est l'intérêt).
Il est difficile de ne pas être d'accord avec cela).
pour 1% par an Le MO est techniquement négatif si vous n'incluez pas le réinvestissement et les dividendes, mais vous devez alors tenir compte de l'inflation également.
Je suis bien conscient que le modèle que j'ai utilisé est assez primitif, mais c'est la façon standard de procéder pour une "approximation à somme nulle".
En outre (comme l'a écrit Maxim Kuznetsov ci-dessus), il n'est pas nécessaire d'inventer les conditions du problème.
L'année dernière, 50 entreprises sur 5 000 ont fait faillite sur le marché américain. La probabilité qu'une entreprise fasse faillite est donc de 1/100.
Je possède un portefeuille de 10 actions.
Quelle est la probabilité qu'une de mes 10 entreprises fasse faillite en un an ? C'est facile à calculer.
La probabilité qu'une entreprise fasse faillite est de 1/100. Et nous prenons 10 entreprises, donc nous augmentons les chances que l'événement se produise par un facteur 10.
La probabilité est donc de 1/100 * 10 = 1/10.
Quelle est la probabilité que 2 de mes 10 entreprises fassent faillite en un an ? Comment calculez-vous cela ?
ce n'est pas la probabilité qui compte ici, mais la tendance.
La force de la tendance à la hausse/à la baisse est déterminée
et ensuite toute sorte de logique, jusqu'à et y compris les probabilités.
;)