Sur l'inégale probabilité d'un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse - page 131
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En ce qui concerne les cotations réelles, le tableau n'est pas impressionnant. Voici le NMA disponible publiquement :
Montrez-le non pas sur 40 échantillons, mais sur plusieurs centaines. Sinon, l'échelle de comparaison est différente.
On peut trouver quelque chose de similaire au vôtre sur le site https://www.mql5.com/ru/blogs/post/732070.
Le HMA est un filtre plutôt artificiel sans base théorique, mais un résultat similaire (et avec moins de calcul) peut être obtenu par d'autres moyens raisonnables.
Il y a une nuance arithmétique - si un filtre (moyenne, dérivée, quel que soit le nom qu'on lui donne) a une période/profondeur/échelle, alors son graphique tournera autour de la SMA correspondante. Et cette SMA sera une bonne approximation, car elle sera la limite.
Montrez-le non pas sur 40 comptes, mais sur plusieurs centaines. Sinon, l'échelle de comparaison est différente.
2 jours.
C'est bien !
- Donnez-moi cet indicateur, je l'évaluerai pour vous en temps réel.
https://www.mql5.com/ru/code/10272
2 jours.
Là vous voyez. Plus rien d'exceptionnel, juste la même chose que le prix, avec un léger lissage. Eh bien, le mien peut de la même manière à 2 jours avec une réduction du nombre de sommets pour se rapprocher du prix :
Augmentons le nombre d'additions dans la somme du filtre de la dernière image :
C'est déjà plus joli, n'est-ce pas ?
Augmentez-le encore :
khorosh, est-ce que votre Jurik peut faire ça ?
c'est juste que la hauteur des bougies a diminué
c'est juste que la hauteur des bougies a diminué
Augmentons le nombre d'additions dans la somme du filtre de la dernière image :
C'est déjà plus beau, n'est-ce pas ?
Augmentez-le encore :
khorosh, peut-être que ton Jurik est comme ça ?
Jurik non. Mais AMA, si vous prenez les paramètres, pourrait être similaire. Un algorithme adaptatif qui modifie la période de calcul de la moyenne en fonction de la volatilité.
Jurik non. Mais l'AMA, si vous choisissez les paramètres, pourrait être similaire. Un algorithme adaptatif qui modifie la période de calcul de la moyenne en fonction de la volatilité.
C'est une impasse. Il n'y a pas de période de calcul de la moyenne dans mon filtre (lors du calcul de la valeur du filtre au comptage i, au pire une information du comptage passé est utilisée, et c'est rare). Sinon, il serait impossible de faire une telle chose :
C'est uneimpasse. Il n'y a pas de période de calcul de la moyenne dans mon filtre. Sinon, il serait impossible de le faire :
Eh bien, c'est un peu une mise en bouche. Je me souviens maintenant que vous avez déjà écrit sur votre filtre.