Le Stop Loss ne fonctionne plus - perdre, c'est perdre. - page 6

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Dmitiry Ananiev:

Vous vous familiariserez avec la terminologie et le mécanisme généralement admis pour l'exécution des transactions.
Afin d'exécuter une transaction, un ordre (ordre de marché) est envoyé pour ouvrir une transaction sur le marché. Cet ordre nécessite donc un CS. C'est pourquoi la transaction n'a pas été exécutée.

Dans ce cas, vous ne verrez pas d'ordre de marché dans la pile.

Ignorez-vous les faits ? Un ordre de contre-fermeture ne nécessite pas de GO supplémentaire. Familiarisez-vous avec les termes - je l'ai fait auparavant

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Les palmes dans la pile - essayer de comprendre ce qui s'est passé par tics

Aleksey Vyazmikin, 2019.04.20 17:25

J'ai lu sur les cotations indicatives ici- c'est devenu plus clair, en général, c'est un type de négociation distinct, c'est-à-dire pas notre cas - nous l'excluons pour le moment.

Citoyens, pourquoi discutez-vous des types d'ordre (catégories) alors que c'est clairement indiqué dans les règles ?

7.10. Un Ordre soumis au Système de négociation doit contenir une référence à une catégorie :

- Ordre à cours limité - un ordre qui prévoit l'exécution d'une opération sur contrats à terme au prix/à la valeur de l'écart spécifié dans l'ordre, ou au meilleur prix/à la meilleure valeur de l'écart, et qui permet une exécution partielle. La partie non exécutée de l'ordre reste dans la file d'attente comme un ordre actif distinct et conserve les paramètres temporels de son placement initial dans la file d'attente des ordres actifs ;

- un Ordre de marché permettant une exécution partielle signifie un Ordre exécuté au moment de l'annonce au prix / valeur d'écart spécifié dans l'Ordre ou au meilleur prix / valeur d'écart dans le volume de l'Ordre (si le volume de l'Ordre est inférieur ou égal au volume total des Ordres Actifs correspondants avec le prix / valeur d'écart pas pire que le prix / valeur d'écart spécifié dans l'Ordre) ou dans le volume des Ordres Actifs spécifiés (si le volume de l'Ordre dépasse le volume des Ordres Actifs spécifiés). La partie non exécutée de l'ordre sera immédiatement supprimée par la Bourse du système de négociation ;

- un Ordre de marché ne permettant pas une exécution partielle signifie un Ordre exécuté au moment de l'annonce au prix / valeur de l'écart spécifié dans l'Ordre ou au meilleur prix / valeur de l'écart dans le volume de l'Ordre (si l'Ordre ne peut pas être exécuté en totalité, il sera immédiatement supprimé par la Bourse du Système de Négociation).

Si au moment de l'annonce d'un ordre de marché permettant une exécution partielle parmi des contre-ordres actifs dont le prix n'est pas inférieur au prix spécifié dans l'ordre, il existe un ou des ordres avec le même NIF (ou code le remplaçant) que dans l'ordre de marché spécifié, alors l'ordre de marché spécifié sera exécuté dans un volume ne dépassant pas le volume total des contre-ordres actifs qui sont les meilleurs par rapport au meilleur contre-ordre actif avec le même NIF (ou code le remplaçant).

Les offres limitées peuvent être ciblées ou non ciblées. Les offres du marché ne peuvent être que non adressées.


 
Aleksey Vyazmikin:

Ignorez-vous les faits ? Une contre-demande de fermeture ne nécessite pas de CS supplémentaire. Familiarisez-vous avec les termes - je l'ai fait auparavant


Et quel type d'ordre est envoyé lorsqu'un Stop Loss est déclenché ? Dans quelle ligne de votre citation est-ce écrit ?

2. Qui vous a dit qu'une contre-commande ne nécessite pas de SE supplémentaire ? Par exemple, le prix évoluait à l'encontre de votre position, puis la liquidité a chuté de façon spectaculaire, ce qui n'est pas rare pour les instruments moins liquides.

Votre ordre de clôture doit correspondre au même ordre opposé. Sinon, l'échange ne se fera pas. Ainsi, si l'ordre opposé se trouve très loin, alors pour l'exécution de cette transaction, il faudra de l'argent pour couvrir la perte de la position actuelle et la perte sur une nouvelle transaction qui aura lieu sur votre ordre. Il s'agit d'une description exagérée, mais en réalité, cela peut arriver.

3. Vous argumentez pour le plaisir d'argumenter. La bourse n'est pas le forex. Il y a des pièges partout. Étudiez-les d'abord. Négociez sur la démo.
Vous citez des citations ridicules qui ne déterminent pas comment le stoploss est déclenché. Et vous ne donnez aucun chiffre.

 

Je vais vous l'expliquer en quelques mots.

Disons que vous avez 100 roubles et un effet de levier de 1:10. Vous achetez un actif pour 2 contrats à 100. Puis il y a un effondrement sur la bourse et le prix de l'actif s'envole, c'est-à-dire que la dernière transaction par exemple = 80. Et le prix de l'offre = 20. Vous avez un stop loss à 70. Et la prochaine nageoire arrive = 60. En même temps, l'enchère reste = 20. Vous avez déclenché un stop loss. Qui devrait s'activer au prix = 20. En conséquence, vous êtes en déficit de 160 roubles sur les résultats de la transaction et votre solde s'avère - moins 60 roubles. Naturellement, le marché des changes vous demandera de compenser les pertes de votre transaction. Et tu es stupide, tu n'auras pas ces 60 roubles. Que faire ? Pour éviter que vous ne vous retrouviez dans une telle situation, nous avons mis au point le CS.

 
Dmitiry Ananiev, je dois arrêter la conversation oiseuse avec un homme qui cite des documents officiels de l'échange comme "de gauche", qui ne voit pas les chiffres réels dans la branche et ignore ou ne veut pas comprendre ce qu'il est écrit et craché, qui ne communique pas de manière constructive, malheureusement pas intéressant et improductif de discuter. Relisez le fil de discussion, prêtez attention aux commentaires des autres participants au fil, faites un effort pour comprendre la situation, et alors peut-être pourrons-nous reprendre le dialogue.
 

Il n'y a pas de mot "Stop Loss" dans vos citations. Il n'existe qu'une classification des commandes. Quel était le but de cette citation ? Pourquoi y avoir attaché des guillemets indicatifs ?

Avez-vous déjà entendu parler des chaînes logiques ? Pour ma part, je ne vois aucune logique dans vos citations.

D'une manière générale, débrouillez-vous tout seul si vous le souhaitez. J'espère voir les résultats de vos investigations dans ce fil.

 
Dmitiry Ananiev:

Il n'y a pas de mot "stoploss" dans vos citations. Il n'y a que la classification des ordres. Quel était le but de cette citation ? Pourquoi y avoir attaché des guillemets indicatifs ?

Avez-vous déjà entendu parler des chaînes logiques ? Pour ma part, je ne vois aucune logique dans vos citations.

D'une manière générale, débrouillez-vous tout seul si vous le souhaitez. J'espère voir les résultats de vos investigations dans ce fil.

Il y a un document "Règles de négociation organisée sur le marché des produits dérivés de la Bourse de Moscou"- je le cite et il n'y a pas de concept de Stop Loss, donc je vous ai donné une liste de demandes qui sont effectivement envoyées à la Bourse, y compris un "ordre de marché", qui est exécuté Stop Loss, qui sert d'ordre conditionnel différé au courtier pour mettre en œuvre l'opération de négociation sur le marché.

Étonnamment, je ne vois pas de réponses logiques à mes posts, plutôt un désir de plier la ligne et de ne pas voir les nouvelles circonstances qui vous ont été expliquées plus tôt.

Vous n'avez apporté aucune contribution à la procédure, vous n'avez trouvé aucun document, vous n'avez pas été en mesure de donner votre appréciation de la situation, et je ne suis donc que frustré d'avoir essayé en vain de parvenir à un dialogue constructif.

 

Encore une fois, il n'y a pas d'ordres de marché, pas de stop loss, pas de take profit! C'est de l'argot !
Dans le système central de la bourse, il n'y a que des ordres en attente. Et selon le type d'ordre et le lieu de son exécution, son comportement est fixé.

limite d'achat inférieure à l'offre - est défini comme un ordre en attente, pour acheter au meilleur prix (offre dans le téléscripteur).
limite de vente au-dessus de l'offre - il s'agit d'un ordre en attente, à vendre au meilleur prix (offre dans le bull)

acheter une limite au-dessus de l'offre - mettre au-dessus de l'offre, et puisqu'il s'agit d'une limite, elle est exécutée immédiatement à l'offre la plus proche (c'est le marché, sur le marché, comme vous voulez ou l'appelez ainsi)
vendre une limite au-dessous de l'offre - vendre au-dessous de la demande, et comme il s'agit d'une limite, elle est exécutée à l'offre la plus proche (ou au marché, sur le marché, ou peu importe comment vous voulez l'appeler).

achat stop - il est défini comme un ordre en attente, pour acheter au pire prix, l'ordre est exécuté comme limite d'achat au-dessus de l'offre(c'est le marché, sur le marché, comme vous voulez ou l'appelez ainsi)
vente stop - il s'agit d'un ordre en attente, pour vendre au prix le plus bas, l'ordre est exécuté en tant que limite de vente en dessous de l'offre(c'est le marché, sur le marché, comme vous voulez ou l'appelez).

limite d'arrêt d'achat - il s'agit d'un ordre en attente avec une condition de glissement, il est exécuté comme limite d'achat au-dessus de l'offre (il peut s'agir dumarché, ou du marché comme vous le souhaitez).
sell stop limit - placé comme un ordre en attente avec une condition de slippage, exécuté comme limite de vente en dessous de l'offre (aussi marché, ou marché, ou marché comme vous voulez)

Marché, marché, take profit, stop loss, chalut, etc., ces ordres n'existent pas, c'est de l'argot !

 
Roman:

Marché, marché, take profit, stop loss, chalut, etc., ces ordres n'existent pas, c'est de l'argot !

Il existe des ordres à cours limité et des ordres au marché - ces concepts sont officiels pour la Bourse de Moscou. La question de leur mise en œuvre technique est secondaire - il est clair que vous ne pouvez pas acheter/vendre en même temps, tout se passe par convergence avec une certaine fréquence.

Toutes les autres variations sont mises en œuvre via le terminal sur le serveur du courtier et sont également versées dans les ordres à cours limité ou au marché lorsque certaines conditions se produisent.
 

Ne discutons pas des blancs, mais prêtez attention à cette partie du document "PRINCIPES DE LA GARANTIE DE NCC (JSC) SUR LE MARCHÉ DUR".

"

Les valeurs actuelles des paramètres de risque fixées par le Centre de compensation conformément à la méthodologie de détermination des paramètres de risque du marché des produits dérivés de PJSC Moscow Exchange par NCO NCC (JSC) seront publiées sur le site Internet du Centre de compensation.

...

Article 4 Agrégation de positions aux fins du calcul de la garantie, règles de comptabilisation des écarts de calendrier et paramètres de comptabilisation des risques d'expiration

4.1 Aux fins du calcul de la garantie pour le code de règlement, la position de chaque instrument est calculée en additionnant les volumes des positions comptabilisées dans les sections du registre de comptabilisation des positions.

4.2 Aux fins du calcul de la garantie de la Société de Bourse, les positions comptabilisées dans les sections du registre de comptabilisation des positions peuvent être regroupées selon l'une des règles suivantes :

4.2.1. en cas d'application de la règle d'agrégation des comptes - compensation, la position est calculée de la même manière que la clause 4.1 des présents principes.

4.2.2 Lors de l'application de la règle d'agrégation de comptes - "Netting", la position de la Société de courtage n'est pas calculée. Les risques des positions comptabilisées dans les sections du registre de comptabilisation des positions sont calculés et agrégés conformément à la clause 5.7.9 des présents principes.

4.3 La règle d'agrégation pour chaque société de courtage est fixée par le membre compensateur lors de la soumission de la demande.

...

5.7.9 Lors du calcul du résultat financier pour les positions comptabilisées sur la Société de Bourse, en sélectionnant la règle d'agrégation de comptes "Semi-Account Aggregation", les résultats financiers calculés sur la base du par. 5.7.6. le résultat financier des positions comptabilisées dans le registre de comptabilisation des positions est additionné.

...

5.7.6. les résultats financiers sur la base des premier, deuxième et troisième groupes de scénarios communs sont additionnés.

"

Si j'ai bien compris, le courtier doit s'assurer que ces règles sont respectées au moment de la compensation, et met lui-même en œuvre le contrôle CS du client, ou bien je me trompe et cela se fait par le biais du logiciel de la société de compensation NCC (JSC) !

De plus, il s'avère qu'il existe deux options pour comptabiliser le CS sur les positions ouvertes - consolidées et séparées - "Netting" et "Semi-Netting" - la taille du CS chez les différents courtiers en dépend - et qui sait quelle option le courtier Otkritie a choisi ? Le "Netting" semble plus prévisible et compréhensible, mais le "Polunetting", tel que je le comprends, est plus rentable si l'on considère que la plupart d'entre eux drainent sur la bourse et que le calcul est consolidé pour toutes les positions.

 

À mon avis, l'argument est mal placé. En raison de l'absence d'un concept clair de TERM.

Logiquement, les stops peuvent tout aussi bien être remplacés par des ordres contraires (ce qui est d'ailleurs le cas). La question de la priorité sur l'exécution - c'est un oui.

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