Le Stop Loss ne fonctionne plus - perdre, c'est perdre. - page 4
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J'ai reçu une réponse officielle du courtier sur cette situation, et je cite :
"
Nous avons réussi à analyser les journaux et à recréer la situation.
D'après les journaux, nous pouvons voir qu'à partir de 17h30 votre stop a essayé de fermer la position un très grand nombre de fois, mais à chaque fois l'erreur "No many" a été renvoyée - fonds insuffisants pour la transaction.
L'analyse a montré que le blocage était dû à un ordre limite de vente que vous aviez placé à 16:43. Il n'a pas été supprimé et est resté actif et a bloqué le contrat existant. Cela signifie que cet ordre a été utilisé pour clôturer la position. Par conséquent, lorsqu'un autre ordre de vente a été placé(à la suite du déclenchement d'un stop loss), le système de négociation a renvoyé un message indiquant que les fonds étaient insuffisants pour réaliser une transaction de vente sur 2 contrats.
Ensuite, après la compensation, le premier ordre a été retiré (tous les ordres non exécutés sont retirés par la bourse à la fin de la session de négociation). Ensuite, le stop loss a été exécuté immédiatement et la position a été fermée.
Des captures d'écran des journaux et de la commande elle-même sont jointes à l'e-mail.
"
Je ne sais pas encore comment réagir :
1. Pourquoi n'a-t-on pas traduit dans le message du journal du terminal concernant le manque d'argent, et diffusé sur le serveur.
2. Pourquoi le courtier essayait-il de fermer non pas par le marché, mais par un ordre à cours limité ?
Je tiens à noter que j'avais suffisamment d'argent pour ouvrir une position par un ordre limite lorsque je l'ai fermée par un stop loss.
En général, la situation est étrange, il s'avère que le StopLoss au Take Profit par le biais d'un ordre limite est impossible, si la position est ouverte avec tout le SE (le SE n'était pas chargé à 100%, il restait environ 900 points pour le mouvement).
J'ai reçu une réponse officielle du courtier sur cette situation, et je cite :
"
Nous avons réussi à analyser les journaux et à recréer la situation.
D'après les journaux, nous pouvons voir qu'à partir de 17h30 votre stop a essayé de fermer la position un très grand nombre de fois, mais à chaque fois l'erreur "No many" a été renvoyée - fonds insuffisants pour la transaction.
L'analyse a montré que le blocage était dû à un ordre limite de vente que vous aviez placé à 16:43. Il n'a pas été supprimé et est resté actif et a bloqué le contrat existant. Cela signifie que cet ordre a été utilisé pour clôturer la position. Par conséquent, lorsqu'un autre ordre de vente a été placé(à la suite du déclenchement d'un stop loss), le système de négociation a renvoyé un message indiquant que les fonds étaient insuffisants pour réaliser une transaction de vente sur 2 contrats.
Ensuite, après la compensation, le premier ordre a été retiré (tous les ordres non exécutés sont retirés par la bourse à la fin de la session de négociation). Ensuite, le stop loss a été exécuté immédiatement et la position a été fermée.
Des captures d'écran des journaux et de la commande elle-même sont jointes à l'e-mail.
"
Je ne sais pas encore comment réagir :
1. Pourquoi n'a-t-on pas traduit dans le message du journal du terminal concernant le manque d'argent, et diffusé sur le serveur.
2. Pourquoi le courtier essayait-il de fermer non pas par le marché, mais par un ordre à cours limité ?
Je tiens à noter que j'avais suffisamment d'argent pour ouvrir une position par un ordre limite lorsque je l'ai fermée par un stop loss.
En général, la situation est étrange, il s'avère que le StopLoss au take profit via un ordre limite est impossible si la position est ouverte avec un stop complet (CS n'était pas chargé à 100%, il restait environ 900 points pour le take profit).
alors il vous a été écrit en texte blanc et clair -
Ainsi, lorsqu'un autre ordre de vente a été placé(à la suite du déclenchement d'un stop loss), le système de négociation a renvoyé un message indiquant que les fonds étaient insuffisants pour exécuter une transaction de vente de 2 contrats.
Il est écrit pour vous en anglais simple -
Et le fait que vous n'ayez pas assez d'argent pour une transaction - c'est plus une question pour les développeurs du terminal que pour l'échange. Et encore plus de questions à vous poser. Pourquoi n'avez-vous pas étudié les règles de base du commerce ?Vous lisez attentivement - vous comprenez la différence entre les ordres au marché et les ordres à cours limité, n'est-ce pas ? Dans la réponse, ils indiquent qu'ils voulaient placer un autre ordre à cours limité pour traiter un stop loss, il n'est donc pas clair pourquoi ils ont décidé de le faire - pourquoi ils ont décidé de ne pas fermer sur le marché.
Vous lisez attentivement - comprenez la différence entre les ordres au marché et les ordres à cours limité, n'est-ce pas ? Dans la réponse, ils indiquent qu'ils voulaient placer un autre ordre à cours limité pour traiter le stop loss, donc il n'est pas clair pourquoi ils ont décidé de faire cela - pourquoi ils ont décidé de ne pas fermer sur le marché.
Personnellement, j'ai compris que vos ordres stop et limite étaient au même prix. C'est pourquoi deux ordres ont été traités en même temps et il n'y avait pas assez d'argent pour les exécuter (deux en même temps). La deuxième limite est hors de question.
J'avais compris que votre stop et votre limite étaient au même prix. Par conséquent, deux ordres ont été traités en même temps et il n'y avait pas assez d'argent pour les exécuter (deux en même temps). La deuxième limite est hors de question.
Regardez attentivement la première capture d'écran - vous pouvez voir qu'il y a une position d'achat, au lieu d'un take profit il y a un ordre limite de vente, et il y a un stop loss sous la position.
Voici essentiellement une capture d'écran de la façon dont ils ont fait percevoir la situation par le système - ce message circulait - il suffit de couper le morceau.
La question est de savoir d'où vient cette marge estimée à 6504,45 euros. D'où vient-il ? L'ordre limite de vente plus moins la même marge que l'ordre limite d'achat - disons 4500, mais il s'avère que la marge a été calculée comme s'il était prévu de faire une ouverture sur le marché en ce moment ! Pourquoi la marge prévue a-t-elle été calculée de cette manière ?
Voici essentiellement une capture d'écran de la façon dont ils ont fait percevoir la situation par le système - ce message circulait - il suffit de couper le morceau.
La question est de savoir d'où vient cette marge estimée à 6504,45 euros. D'où vient-il ? L'ordre limite de vente plus moins la même marge que l'ordre limite d'achat - disons 4500, mais il s'avère que la marge a été calculée comme s'il était prévu de faire une ouverture sur le marché en ce moment ! Pourquoi la marge prévue a-t-elle été comptée de cette manière ?
Tout a un sens maintenant.
C'est exact, un ordre stop est essentiellement un ordre au marché, c'est-à-dire un ordre à cours limité au plus mauvais prix. C'est pourquoi nous avons besoin d'une marge 1,5 fois supérieure.
Mais pourquoi de telles choses n'apparaissent-elles pas dans le terminal ? Cette question s'adresse aux développeurs.
Tout a un sens maintenant.
C'est vrai, un stop bid est essentiellement une offre de marché, c'est-à-dire un ordre limité au plus mauvais prix. C'est pourquoi nous avons besoin d'une marge 1,5 fois supérieure.
Mais pourquoi de telles choses n'apparaissent-elles pas dans le terminal ? Cette question s'adresse aux développeurs.
Oui, vous avez raison, les ordres de marché n'existent pas à la bourse, c'est juste de l'argot !
Il n'y a que des ordres à cours limité sur la bourse, et en l'envoyant au plus mauvais prix, il est obligé de l'exécuter immédiatement, c'est-à-dire au marché.
Mais la situation est intéressante, la position ouverte a été bloquée à cause de la marge d'un autre ordre limite et il n'y avait pas assez de marge pour un stop loss (limite) sur le marché.
Oui, il ne s'agit pas d'un raffinement du côté serveur de MQ, le stop loss en tant que fonction serveur devrait avoir la priorité dans ce cas.
C'est-à-dire que la fonction stop loss doit vérifier s'il n'y a pas assez de marge pour l'exécuter, puis faire une vérification sur les ordres limites placés,
et s'il y en a, les retirer jusqu'à ce que la marge requise soit atteinte.
Notez simplement la situation dans un carnet.
Tout a un sens maintenant.
C'est vrai, un stop bid est essentiellement un market bid, c'est-à-dire un ordre limité au plus mauvais prix. C'est pourquoi nous avons besoin d'une marge 1,5 fois supérieure.
Attendez, d'après votre logique, il s'ensuit que le stop loss ne se déclencherait pas dans tous les cas, indépendamment de l'ordre limite de vente ouvert ?
Cependant, ce n'est pas le cas et une fermeture se produit toujours.
Si je comprends bien, si un ordre à cours limité opposé (au marché ou en attente) est placé avec le même volume, le S/L n'augmente pas (il existe peut-être des facteurs de correction).
L'ordre en attente placé a été transmis à la bourse, tandis que le stop loss est resté dans le système du courtier. De plus, je pense que la règle de ne pas augmenter le CS lors de la fermeture d'une position sur le marché existe également.
En conséquence, le programme qui contrôle la position du courtier a décidé que la limite de vente sera considérée comme un ordre n'augmentant pas la SE, tandis que le Stop Loss ne sera pas considéré comme un ordre de fermeture de la position, mais sera considéré comme un ordre de vente, d'où l'exigence de SE surélevée !
Je pense que c'est une erreur d'essayer de compter à la fois l'ordre à cours limité et l'ordre au marché en même temps, car deux événements ne peuvent pas se produire en même temps. Si la limite de vente est déclenchée, le Stop Loss sera annulé, et si le Stop Loss est déclenché, le GO sera suffisant pour la limite de vente, et les deux événements ne peuvent pas se produire en même temps.
J'ai décidé de regarder à nouveau le journal, il y a une nuance que la limite Sell a été ouverte avant l'ouverture de la position, mais je pense que le recalcul de la marge requise et la classification de chaque ordre par rapport à celle-ci se produit à chaque demande.
Des exigences logiquement déraisonnables, comme je l'ai prouvé précédemment, mais la question est de savoir si le courtier a agi conformément aux règles de la bourse et si ces règles comportent de telles erreurs logiques, ou s'il s'agit d'une question de configuration du serveur du courtier.
Sauf pourquoi de telles choses ne sont pas reflétées dans le terminal ? C'est une question pour les développeurs.
Oui, c'est exactement ce dont je me plains le plus : le manque d'informations sur la situation !
Oui, vous avez raison, les ordres de marché n'existent pas sur une bourse, c'est juste de l'argot !
Il n'y a que des ordres à cours limité sur la bourse, et en l'envoyant au plus mauvais prix, il doit s'exécuter immédiatement, c'est-à-dire au marché.
Mais la situation est intéressante, la position ouverte a été bloquée à cause de la marge d'un autre ordre limite et il n'y avait pas assez de marge pour un stop loss (limite) sur le marché.
Oui, il ne s'agit pas d'un raffinement du côté serveur de MQ, la fonction stop loss en tant que fonction serveur devrait être prioritaire dans ce cas.
C'est-à-dire que la fonction stop loss doit vérifier s'il n'y a pas assez de marge pour l'exécuter, puis faire une vérification sur les ordres limites placés,
et s'il y en a, les retirer jusqu'à ce que la marge requise soit atteinte.
Notez simplement la situation dans un carnet.
Seulement ceux du marché existent et ce n'est pas de l'argot, c'est un document, mais dans le protocole plaza2 ils n'existent pas nommément.
L'ordre à cours limité est sur le marché, et il y est allé en premier, donc il compte comme un ordre au comptoir sans charge sur le GO, et le stop loss est considéré comme un ordre au marché avec un GO augmenté - c'est là le problème ! Et le fait que le courtier ici présent ait commencé à mentir dans sa réponse suggère également que c'est son système qui a compté le GO faux.....
Voici un document"PRINCIPES DES PRESTATIONS DE GARANTIE DE LA NCC (JSC) SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI" jusqu'à présent j'ai réussi à trouver environ CS, mais il n'est pas si facile d'entrer dans les calculs là-bas.