Basé sur la stratégie "Div hunter" - page 4

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Ne pas "s'accrocher" au prix du 2ème jour


 
prostotrader:

Ne pas "s'accrocher" au prix du 2ème jour

mieux que la perte


 
prostotrader:

Il m'est apparu qu'avec l'arrêt des opérations de SPOT, cela pourrait être utilisé dans une stratégie plutôt risquée (Fut Gap).

stratégie risquée (Fut Gap). L'idée est que nous n'achetons pas d'actions, mais que nous vendons des contrats à terme.

avec le Gap que nous avons mis en place.

Lorsque l'action est négociée, nous calculons le delta moyen entre les contrats à terme et l'action, et lorsque l'action est négociée, nous calculons le delta moyen entre les contrats à terme et l'action.

nous fixons le ou les ordres pour vendre les futures (le delta calculé + notre Gap).

Et le matin, nous vendons les contrats à terme.

(La question est de savoir comment vendre, si la position est suffisamment importante).


Ça ne marche pas sur la démo !

Ajouté



Pour évaluer le potentiel de la stratégie, vous pouvez également l'essayer dans le testeur.
Vous trouverez ci-joint le fichier contenant le conseiller expert, qui fonctionne dans le testeur de stratégie en mode tick réel.
Et ci-joint le rapport de test SBRF-9.19

Dossiers :
fut_gap.zip  135 kb
 
Vladimir Mikhailov:

Pour évaluer le potentiel d'une stratégie, vous pouvez l'essayer dans le testeur.
Ci-joint le fichier avec l'EA, il fonctionne dans le testeur en mode ticks réels.
Et ci-joint le rapport de test SBRF-9.19

Beaucoup de choses ont été omises, mais c'est bon, sauf que ce n'est pas ici.

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=18;
   m_section[2].start_min=39;
   m_section[2].end_hour=18;
   m_section[2].end_min=45;

Ça devrait être comme ça :

m_section[2].section=WORK_OPEN;
   m_section[2].start_hour=19;
   m_section[2].start_min=05;
   m_section[2].end_hour=23;
   m_section[2].end_min=45;
input string DeltaStart = "10:00:00"; //Время начала расчета дельты
input string ClirStart  = "14:00:00"; //Время начала дневного клиринга
input string ClirEnd    = "14:05:00"; //Время конца дневного клиринга
input string DeltaEnd   = "18:39:00"; //Время конца расчета дельты
input string OrderStart = "19:05:00"; //Время начала установки ордера
input string OrderEnd   = "23:45:00"; //Время конца установки ордера

Besoin d'ajouter une section

m_section[3].section=WORK_CLIRING;

Ajouté

Mon conseiller expert est "gonflé" avec 1300 lignes de code :)

 

Tout fonctionne bien.

J'utilise 5 instruments jusqu'à présent

GAZR, SBRF, VTBR, LKOH, ROSN (GAZP a bien fonctionné hier)

Légère modification de l'heure de départ de la sortie d'une position, c'est-à-dire non seulement demain matin mais une heure avant la clôture.

Ça a marché.

Ajouté

Le profit sale (6 contrats) était (53129.7 - 53018) * 6 = 670.2 RUB.

Rosneft n'a "attrapé" que 2 contrats


Comme LKOH et ROSN ne sont pas très liquides, j'ai mis respectivement 30 et 20 contrats avec un gap de 100.

 

Les positions ont été clôturées avec un bénéfice.


Pendant tout ce temps, depuis l'idée jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul drawdown, mais il devrait y en avoir un,

parce que le TS a un pourcentage de risque assez élevé.

C'est tout, si vous êtes intéressé, vous pouvez modifier vous-même le conseiller expert mentionné ci-dessus.

 
prostotrader:

Les positions ont été clôturées avec un bénéfice.


Pendant tout ce temps, depuis l'idée jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul drawdown, mais il devrait y en avoir un,

parce que le TS a un pourcentage de risque assez élevé.

C'est tout, si vous êtes intéressé, vous pouvez modifier vous-même le conseiller expert mentionné ci-dessus.

ça semble être une bonne stratégie.
 

Si le terminal "plante" ou que quelque chose d'autre se produit,

Si le terminal se plante ou si quelque chose d'autre se produit, les ailerons delta et SPOT disparaîtront de la mémoire et vous devrez

une saisie "à chaud" de ces données (les commandes, s'il y en a, seront reprises automatiquement)

Ajouté par

Le problème avec la sortie (lorsque le marché est contre nous), lorsque le volume est important,

n'a pas encore été résolu...

Si vous l'avez résolu, les risques seront considérablement réduits.

Fermer sur le marché n'est pas possible, vous pouvez récupérer tout le verre :(

J'aimerais avoir un "automatique" complet...

 

L'écart type est en service actif


 

Sur les 16 instruments utilisés jusqu'à présent, seul TATN a fonctionné.

Profit


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