A propos, USDRUB_TOM pourrait être un indicateur pour SBER et VTB .
Je dois réfléchir à la manière de le "visser" dans mon EA...
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Personne n'a d'idée sur la façon de sortir d'une position avec un grand volume ?
void CheckOrderState()
Et décider comment clôturer une position importante....
....
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Personne n'a d'idée sur la façon de sortir de sa position, avec un volume élevé ?
En petites portions. Fixer une limite sur le prix au-dessus/en dessous duquel fermer la position par portions. Par exemple, vous prenez une position d'achat. Vous définissez une limite pour fermer la position par le prix supérieur à 100 RUB. Et si le prix est supérieur à 100, vous vendez par portions ou par limite ou au prix du marché.
J'ai pensé qu'avec l'arrêt de l'activité de SPOT, cela pourrait être utilisé de manière assez simple.
stratégie risquée (Fut Gap). L'idée est que nous n'achetons pas d'actions, mais que nous vendons des contrats à terme.
avec le Gap que nous avons mis en place.
Lorsque l'action est négociée, nous calculons le delta moyen entre les contrats à terme et l'action, et lorsque l'action est négociée, nous calculons le delta moyen entre les contrats à terme et l'action.
l'action est terminée, nous passons l'ordre de vendre les futures (le delta calculé + notre écart).
Et le matin, nous vendons les contrats à terme.
(La question est de savoir comment vendre, si la position est suffisamment importante).
Ça ne marche pas sur la démo !
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Et si on vendait, et que le marché continuait à monter ?
Pour ce qui est de la clôture - cela dépend du volume, s'il est important, je le divise en lots de 5-10 et je le mets dans le spread - cela fonctionne bien dans un marché rapide, mais le processus n'est pas automatisé pour moi.
Quelqu'un va-t-il écrire une fonction de sortie pour le poste ?
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Exit From Position function | //+------------------------------------------------------------------+ void ExitFromPosition() { double pos_price = GetPositionPrice(fut_symbol); if(pos_price > 0) { double cur_price = SymbolInfoDouble(fut_symbol, SYMBOL_ASK); //TODO??? } }
Et si vous vendiez et que le marché continuait à monter ?
Vous définissez votre propre "cupidité" :)
input long PrGap = 100; //Гап вверх(пункты)
Vous définissez votre propre "cupidité" :)
Je ne comprends pas - nous avons ouvert un short, mais le marché a continué à pousser vers le haut - nous n'avons pas pu le fermer dans la première minute et nous avons utilisé des stops - je ne comprends pas.
Quelqu'un va-t-il écrire une fonction pour quitter une position ?
Et comment décidez-vous de sortir ? Je peux vous donner un cours sur le travail avec les positions - ouverture/fermeture/modification...
Je ne comprends pas - nous avons ouvert le court, mais le marché continue à pousser vers le haut - de ne pas fermer à la première minute, sera câblé avec des arrêts - je ne comprends pas.
Je ne comprends pas.
Dans le premier message, il est écrit :
"Il m'est venu à l'esprit que lorsque vous arrêtez les transactions SPOT, vous pourriez utiliser cela d'une manière assez...
stratégierisquée(Fut Gap)"
Vous devez lire attentivement.
Le premier message dit :
"J'ai pensé qu'en arrêtant les opérations sur SPOT, vous pourriez utiliser ce système de manière assez efficace.
stratégierisquée(Fut Gap)"
L'écriture doit être informative, je n'ai jamais rien compris de substantiel.
Vous devez écrire de manière informative, je ne comprends toujours pas l'essentiel.
Donnez-moi votre numéro de carte, je peux peut-être vous transférer de l'argent. ....
Eh bien, sérieusement, le point est le suivant.
Après l'arrêt des transactions boursières, les contrats à terme continuent de se négocier - de manière SPECULAIRE,
parce que le prix des contrats à terme dépend du prix de l'action. Le jour suivant, l'action peut baisser ou monter (50/50), MAIS !
Le delta entre les futures et l'action hier, est plus grand que le delta aujourd'hui, d'où nos risques (50 - quelques %).
Suivant... Nous voulons vendre les contrats à terme beaucoup plus haut qu'ils ne se sont échangés avant la fermeture de l'action,
donc nos risques = (50 - quelques % sur le delta - quelques % sur le Gap que nous avons fixé).
C'est clair maintenant ?
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Je pensais que lorsque le trading sur SPOT est arrêté, cela peut être utilisé assez
stratégie de risque (Fut Gap). Sa signification est que nous n'achetons pas d'actions , mais vendons uniquement des contrats à terme.
avec le Gap mis en place par nous.
Lorsque les actions sont négociées, nous calculons le delta moyen entre les contrats à terme et les actions, et lorsque
la négociation des actions est terminée, nous passons un ordre (ordres) pour la vente de contrats à terme (delta calculé + notre Gap).
Et le matin nous vendons des contrats à terme
(la question est de savoir comment vendre si la position est suffisamment importante ?).
La démo ne fonctionnera pas !
Ajoutée