Canal de régression linéaire - page 7
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"Plus précisément la racine du RMS" - c'est-à-dire l'indicateur std ? Tout simplement et sans aucune astuce - la largeur du canal doit-elle être égale à la valeur de l'indicateur std multipliée par 1,41 ?
Je ne le vois pas de cette façon. Ça ressemble plus à un mauvais calcul de l'indice de référence.
Donnez-moi un algorithme exact étape par étape sur la façon de vérifier et de s'assurer. Jusqu'à présent, même cette façon peu convaincante de le prouver ne fonctionne pas.
L'indicateur que vous avez présenté est simplement un shire de canal des bandes de Bollinger. Quel est le rapport avec la régression linéaire?
Vous ne semblez pas savoir de quoi je parle.
Je vais le répéter.
Et pour votre cas simple de calcul de la largeur du canal des bandes de Bollinger, et pour la régression linéaire, et pour la régression parabolique et la régression par un polynôme de troisième puissance, etc.
Vous n'avez besoin du cycle qu'une seule fois lors du calcul de la première valeur. L'étape suivante est le calcul sans cycle basé sur les valeurs précédentes.
Non, bien sûr. Si ce point se situe sur la MA de la même période que le canal de régression, alors il est généralement calculé à partir de la moitié gauche des données du canal et des données de même taille situées à gauche de la plage du canal. Comment peuvent-ils coïncider si les données calculées sont différentes ?
Oui, je n'ai pas bien exprimé mon point de vue. Bien sûr, la coïncidence se fait avec la MA décalée vers la gauche d'une demi-période. La période du LR et de la MA doit coïncider.
Vous pouvez voir que le milieu de la LR standard coïncide avec la MA décalée. Malheureusement, votre indicateur ne coïncide pas avec celui-ci. Oui, c'est vrai. Vous n'avez tout simplement pas cette ligne.
Mais nous devons décider de la largeur. Ce qui est réellement calculé.
Avez-vous essayé la régression sur des splines ou des ondelettes ? comme les GAM et autres modèles généralisés. Ils ont déjà un certain pouvoir prédictif, aussi. Probabiliste, je veux dire.
Oui, je n'ai pas bien exprimé mon point de vue. Bien sûr, un match avec la MA décalée vers la gauche d'une demi-période. La période de la LR et de la MA doit coïncider.
Alors bien sûr, ils le font. Après tout, le centre du canal correspond à la moyenne arithmétique de l'ensemble du canal.
L'indicateur que vous avez présenté est juste une bosse de canal des bandes de Bollinger. Quel est le rapport avec la régression linéaire?
Vous ne semblez pas savoir de quoi je parle.
Je vais le répéter.
Et pour votre cas simple de calcul de la largeur du canal des bandes de Bollinger, et pour la régression linéaire, et pour la régression parabolique et la régression par un polynôme de troisième puissance, etc.
Vous n'avez besoin du cycle qu'une seule fois lors du calcul de la première valeur. L'étape suivante est le calcul sans cycle basé sur les valeurs précédentes.
Et qui a écrit ici que le canal est la racine de la RMS multipliée par 1,41 ? L'ai-je fait ? Mais j'ai vérifié et il s'avère que votre déclaration est fausse.
***
Au fait, j'ai été très satisfait d'un terme... D'abord "Vous ne comprenez pas du tout" et ensuite la phrase "largeur du canal des bandes de Bollinger")), en dévoilant vos connaissances mathématiques les plus profondes.
***
Qu'est-ce que je rate ? Qui a suggéré de télécharger la démo et de l'essayer ? Je l'ai téléchargé, vérifié - votre déclaration ne correspond pas à la réalité.
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Et vous ne pouvez pas calculer la valeur efficace sans un cycle. Sans un cycle, vous pouvez calculer quelque chose qui ressemble à la valeur efficace, mais pas la valeur efficace. Cela a même déjà été démontré ici.
l'homme semble être en état de choc, il a juste demandé de l'aide pour la régression :D
Et puis, boom, le génie du marketing sort de nulle part ?
Avez-vous essayé la régression sur des splines ou des ondelettes ? comme les GAM et autres modèles généralisés. Ils ont déjà un certain pouvoir prédictif, aussi. Probabiliste, je veux dire.
Cela m'a rappelé la blague du"Papa, à qui parlais-tu à l'instant?
Mais sérieusement, j'ai l'intime conviction que la régression parabolique est la règle. En vertu de sa nature quadratique. Tout comme dans le monde matériel, l'influence gravitationnelle entre deux objets est inversement proportionnelle au carré de la distance :
Les mêmes lois s'appliquent dans le monde de l'argent.
Sérieusement, j'ai l'intime conviction que la régression parabolique est la règle.
J'ai pu vérifier cette affirmation grâce à l'escalator présenté dans l'article. Mais vous avez besoin d'un calculateur de régression rapide.
Et qui a écrit ici que le canal est la racine de la RMS multipliée par 1,41 ? L'ai-je fait ? Mais j'ai vérifié et il s'avère que votre déclaration est fausse.
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Au fait, j'ai été très satisfait d'un terme... D'abord "Vous ne comprenez pas du tout" et ensuite la phrase "largeur du canal des bandes de Bollinger")), en dévoilant vos connaissances mathématiques les plus profondes.
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Qu'est-ce que je rate ? Qui a suggéré de télécharger la démo et de l'essayer ? Je l'ai téléchargé, vérifié - votre déclaration ne correspond pas à la réalité.
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Et vous ne pouvez pas calculer la valeur efficace sans un cycle. Sans un cycle, vous pouvez calculer quelque chose de similaire à RMS, mais pas RMS.
Dimitri, tu te regardes et ta première pensée est à quel point tu es intelligent :
Mais pourquoi continuez-vous à dire de telles bêtises ?