Optimisation et intégration dans l'histoire - page 5
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Le prix réagit et dépend de facteurs externes. Nouvelles, etc., etc...
Il s'avère qu'en optimisant, vous voulez influencer les facteurs externes dans le futur, de sorte que le prix soit ce que vous voulez qu'il soit.
Encore une fois... L'optimisation consiste à déterminer les meilleurs PARAMÈTRES de votre STRATÉGIE pour faire des profits...
Et "Le prix réagit et dépend de facteurs externes. News etc. etc." n'a rien à voir avec ce processus... laissez-le réagir...
D'où viennent ces perles ? -"En optimisant, vous voulez influencer les facteurs externes dans le futur"... ? Il faut y penser...
Vous pouvez gagner avec elle pendant longtemps, mais à la fin vous perdez. Mais c'est toujours plus ou moins un moyen raisonnable.
Oui, je suis d'accord.
La surenchère ressemble à ça :
mais il y a aussi les pips, le court terme, le moyen terme et le long terme.
Certaines personnes ne connaissent pas les avantages et les inconvénients de ce métier...
le type de négociation le plus risqué est considéré comme des pips.
Une fois de plus... Optimisation - déterminer les meilleurs PARAMÈTRES de votre STRATÉGIE pour faire des bénéfices...
Et "Le prix réagit et dépend de facteurs externes. News etc. etc." n'a rien à voir avec ce processus... laissez-le réagir...
D'où viennent ces perles ? -"En optimisant, vous voulez influencer les facteurs externes dans le futur"... ? Il faut y penser...
Si les paramètres de TS ne sont que SL et TP, alors de quoi parlons-nous ? Optimisation uniquement au point de grisaille).
Si les paramètres du TS ne sont que SL et TP, alors de quoi parlons-nous ? Optimisation uniquement au point de grisaille).
Ridicule !
Le SL et le TP sont deux chiffres qui n'ont rien à voir avec le marché... Les optimiser, c'est comme jouer au loto sportif...
Les paramètres du CT doivent être liés au marché, sinon l'optimisation sur l'historique perd son sens.
Ridicule !
SL et TP sont deux chiffres qui n'ont rien à voir avec le marché... Les optimiser, c'est comme jouer au loto sportif...
Les paramètres TS doivent être liés au marché, sinon l'optimisation sur l'historique perd son sens.
1. C'est en partie vrai.
2. une condition préalable.
Le marché, selon les circonstances, montrera son sang-froid. Il ne se soucie pas de l'optimisation, et encore moins de l'adaptation.
Le marché, selon les circonstances, montrera son courage. Il ne se soucie pas de l'optimisation, et encore moins de l'intégration.
Nous ne nous comprenons pas...
Ce n'est pas le marché qui optimise, ce sont les paramètres de votre stratégie...
Le marché peut montrer tout ce que vous voulez, mais votre stratégie doit fonctionner strictement selon l'algorithme...
Si la stratégie est stupide, alors ne blâmez pas le marché... Vous vous enfoncez comme vous le faites ! - la sagesse populaire.
Nous ne nous comprenons pas...
Ce n'est pas le marché qui optimise, ce sont les paramètres de votre stratégie...
Le marché peut montrer tout ce que vous voulez, mais votre stratégie doit fonctionner strictement selon l'algorithme...
Si la stratégie est idiote, alors ne blâmez pas le marché... Vous coulez comme vous coulez ! - La sagesse populaire.
Peut-être que tu ne me comprends pas)
Vous optimisez le TS pour l'inconnu et souhaitez obtenir un résultat positif.
A qui je parle ? Ohhhhhhh.
Et vous ne pouvez pas évaluer la situation actuelle ?
Vous avez dû mal me comprendre).
Vous optimisez le TS pour l'inconnu et vous voulez un résultat positif.
A qui je parle ? UzVosssss.
Et vous ne pouvez pas évaluer la situation actuelle ?
C'est la fiabilité et la polyvalence de la stratégie - lorsqu'on optimise les paramètres sur une paire, et qu'on teste ces paramètres sur une autre paire...
Je soupçonne que vos stratégies sont des "UGHOSS"...
"A qui je parle ?"...
Votre argument ne tient pas la route.
La logique est que dans les deux cas, le comportement de tout prix est primordial.
Et si le prix et le graphique sont secondaires (ou plutôt virtuels) à la stratégie, alors l'optimisation et l'adaptation aux données historiques sont la même opération inutile.
Votre argument ne tient pas la route.
La logique est que dans les deux cas, la citation est primaire.
Et si le prix et la cotation sont secondaires à la stratégie, alors l'optimisation et l'ajustement aux données historiques sont la même opération inutile.
Délire !
La logique de vos illusions est que la stratégie DOIT trader...
Si vous passez à un trading discret, mais rentable, la présence d'une cotation est fortement réduite...
Une stratégie idiote, ce sont les propres lacunes du trader !