Optimisation et intégration dans l'histoire

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Quelle est la différence fondamentale entre ces concepts ?
 
Il n'y en a pas.
 
Vladimir Baskakov:
Quelle est la différence fondamentale entre ces concepts ?
L'optimisation doit être effectuée en une seule fois, dans le corps du conseiller expert au premier démarrage avant de commencer à trader, et ensuite, pendant le processus de trading, vous n'avez qu'à ajuster lesparamètres optimisés. L'optimisation est effectuée par un bloc interne spécial et séparé du conseiller expert qui calcule les paramètres et non en les recherchant. Dans ce cas, les paramètres peuvent être rendus privés et visibles uniquement par le conseiller expert, car ils sont auto-ajustés (auto-optimisation).

S'il y a dépassement sur plusieurs passages, quelle que soit l'application de l'avance, il s'agit d'un raccord.

Imaginez que vous résolviez une équation quadratique avec la méthode de la force brute. C'est stupide.
 
Vladimir Baskakov:
Quelle est la différence fondamentale entre ces concepts ?

Oui, les collègues ont raison ! Toute optimisation est un atout pour l'histoire !

Et voici un autre problème : quelle est la méthode pour déterminer la QUALITÉ des paramètres résultants de l'optimisation ?

Mon avis : le test de l'avant n'est pas suffisant pour déterminer la qualité de l'optimisation...

 
Serqey Nikitin:

Oui, les collègues ont raison ! Toute optimisation est un atout pour l'histoire !

Et voici un autre problème : comment déterminer la QUALITÉ des paramètres obtenus lors de l'optimisation ?

Mon avis : un test avant n'est pas suffisant pour déterminer la qualité de l'optimisation...

Je suis confronté à ce problème depuis un an maintenant.

Cette caractéristique, à mon avis, devrait être appelée "durabilité" plutôt que "qualité".

C'est-à-dire, non pas la "beauté" ou la "quantité" du résultat, mais sa capacité à ne pas changer avec de petits changements sur le marché.

Cependant, j'essaie personnellement de mesurer ce paramètre par les résultats du test de l'avant. Les résultats sont, hélas, très modestes.

 

L'optimisation est la recherche d'un optimum, généralement global. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une recherche de paramètres stables du système. Elle peut se transformer en un ajustement si un optimum local est trouvé et si la dimensionnalité des paramètres à optimiser est trop grande.

Il existe une bonne optimisation, une sous-optimisation et une sur-optimisation. La sur-optimisation peut être assimilée à une correspondance historique.


 
Nikolai Semko:
L'optimisation doit être effectuée en une seule fois, dans le même corps Expert Advisor au départ, avant le début du trading, puis pendant le processus de trading, seuls les paramètres optimisés doivent être corrigés. L'optimisation est effectuée par un bloc interne spécial séparé du conseiller expert qui calcule les paramètres au lieu de les parcourir. Dans ce cas, les paramètres peuvent être rendus privés et visibles uniquement par le conseiller expert, car ils sont auto-ajustés (auto-optimisation).

S'il y a un dépassement sur plusieurs passages, quelle que soit l'application de l'avance, il s'agit d'un ajustement.

Imaginez que vous résolviez une équation quadratique avec la méthode de la force brute. C'est stupide.

En général, c'est l'inverse.

 
Optimisation ou mise au point - cela dépend du système lui-même, s'il est capable de négocier ou non.
 
Maxim Dmitrievsky:

il existe une bonne optimisation, une sous-optimisation et une sur-optimisation.

Rappelez-vous le critère Good Fit, en bref ?
 
secret:
Rappelez-vous le critère Good Fit, en bref ?

l'acuraci le plus acceptable avec le moins de paramètres possible, en 2 mots

c'est sans tenir compte des forwards et autres, car la question était de savoir quelle est la différence entre les deux concepts

si c'est un avant, c'est un équilibre d'erreurs, etc. Forward supprime automatiquement la sur-optimisation de la première section, presque probablement

Et puis il y a les statistiques, qui n'ont rien à voir avec le processus d'optimisation... populations générales, échantillons représentatifs, etc.
 
Maxim Dmitrievsky:

l'acuraci le plus acceptable avec le moindre nombre de paramètres, en 2 mots

c'est sans tenir compte des forwards et autres, car la question était de savoir quelle est la différence entre les deux concepts

si c'est un avant, c'est un équilibre d'erreurs, etc. Forward supprime automatiquement la sur-optimisation de la première section, presque probablement

Oui, question sur l'échantillon. Et comment est-il calculé, avec précision ? Ce n'est pas comme si MNC allait travailler ici. Nous supposons qu'il n'y a pas de paramètres du tout, disons que nous voulons ajuster le SMA optimal.
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