L'indicateur du système de Sultonov - page 91

[Alexey Klenov]

https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page76#comment_11208234

là

[Alexander Ivanov]

Maxim Kuznetsov:
quelque part dans le fil de discussion, il devrait y avoir "not a demo" mais juste le code... défilement ci-dessus

ok merci !

[Yousufkhodja Sultonov]

Alexey Klenov:

voici l'apport du rapport

Où est la logique ?

Quelle logique pour l'entrée avez-vous définie dans les paramètres de l'indicateur pour le moment ?

[Alexey Klenov]

Yousufkhodja Sultonov:

Quelle logique d'entrée avez-vous définie dans les paramètres de l'indicateur pour le moment ?

J'ai tout montré sur le tableau. Les lignes des coefficients a0 (rouge) et a4 (orange) sont affichées

les lignes horizontales en pointillé correspondent aux niveaux -2,5 et -7

selon ce qui est écrit dans le rapport

seuil_de_décision_a0=-2.5
seuil_de_décision_a4=-7.0

[IuriiPrugov]

Yousufkhodja Sultonov:

Alexey, il n'y a pas d'erreur, je dois juste admettre que, dans les calculs, j'utilise non pas 5, mais 9 valeurs de prix historiques et c'est tout ! Et à partir de ce tableau, nous créons SLAU - 4. Dans les calculs n'ont pas changé, j'ai seulement changé le principe de sélection des données d'entrée dans la structure de SLAU - 4. Vous aussi, s'il vous plaît, changez ce principe, en regardant le fichier exel, que je vous envoie. Je vais immédiatement remplacer l'ancien fichier partout dans la pièce jointe par le nouveau. Bravo pour avoir remarqué une telle divergence. Nous avons beaucoup de données historiques. Du fait que, j'ai admis qu'il n'y a pas 5, mais 9 prix historiques, il n'y a rien de criminel. Maintenant, je peux affirmer fermement que les prix futurs ne sont pas utilisés à 100%. Maintenant, je dois avertir Makana de la nécessité d'ajuster le code ICL de cette manière. En gros, pourquoi changer le code si tout compte correctement. C'est à vous de voir, vous voulez le changer, vous ne voulez pas le changer.

Yusuf, tous les a4=0,945418086 sont les mêmes dans votre fichier Excel et en substituant les données de la page 1 de ce fil, tous les a4 sont également les mêmes que dans vos formules de la page 1 et ils sont DIFFÉRENTS, ce qui semble être juste, donc vous avez des erreurs dans vos formules dans le fichier 04_04_19_q__1. Comment calculez-vous ou avez-vous un tableau différent pour vous ?

[[Supprimé]]

Maxim Kuznetsov:

Qu'est-ce qui aurait pu être optimisé ?

il n'y a pas d'options externes dans la méthode.

Des tests propres sans options ont été présentés le week-end dernier. Et il est possible d'optimiser, par exemple.

decision_threshold_a0   = 1.5
decision_threshold_a4   = 0.0
use_instead_a4_a3       = true
revers_signals          = false

[Maxim Kuznetsov]

Сергей Таболин:

Des tests purs sans options ont été présentés dès le week-end dernier. Et il est possible d'optimiser, par exemple

quelque part au-dessus de TC a mentionné la "valeur théorique du seuil 1.0", voulez-vous le vérifier ? :-)

Plus il y a de variables libres, meilleurs sont les résultats de l'optimisation. Il s'agit de la principale propriété de l'optimiseur.
Vous pouvez clouer n'importe quelle fonction à l'histoire de cette manière et cela ne donnera rien d'autre qu'une auto-déception.

Si la méthode elle-même fonctionne, alors sur zéro (écart minimum) elle devrait donner un résultat différent de SB immédiatement. Il n'y a peut-être pas de profit, mais il ne devrait pas y avoir de SB... Et sur des parcours solides (dépassement de seuil), il devrait montrer des effets en se rapprochant des valeurs théoriques.

Invitez des physiciens et d'autres assistants de laboratoire sur le fil conducteur - ils vous expliqueront plus en détail, avec des références et de la documentation, comment mettre en place une expérience et tester des hypothèses.

[Renat Akhtyamov]

Quelqu'un a-t-il des résultats de démonstration pour ce système ?

[[Supprimé]]

Quant à l'optimisation. Bien entendu, le meilleur résultat dans un certain segment n'est pas le meilleur a priori (en règle générale). Mais parmi tous les résultats, il doit y avoir des résultats durables. A titre d'exemple,

optimisation sur l'intervalle

Période :

H1 (2017.01.01 - 2018.12.01)

test +f

Période :

H1 (2017.01.01 - 2019.04.05)

test +b+f

Période :

H1 (2016.05.01 - 2019.04.05)

Vraiment, comment trouver ces paramètres stables... ?

[Renat Akhtyamov]

Сергей Таболин:

Quant à l'optimisation. Bien entendu, le meilleur résultat dans un certain segment n'est pas le meilleur a priori (en règle générale). Mais parmi tous les résultats, il doit y avoir des résultats durables. A titre d'exemple,

optimisation sur l'intervalle

Période :

H1 (2017.01.01 - 2018.12.01)

test +f

Période :

H1 (2017.01.01 - 2019.04.05)

test +b+f

Période :

H1 (2016.05.01 - 2019.04.05)

Vraiment, comment trouver ces paramètres stables... ?

va à fond

Vous aurez besoin de beaucoup de courage dans le monde réel.