Un accident ou un modèle non reconnu ? - page 9

[vladzeit]

Ilya Malev:

Le terminal dispose de tout ce dont vous avez besoin spécifiquement pour négocier, modéliser et tester tout TS raisonnable. Y compris, d'ailleurs, déjà les synthétiques (bien que ce soit déjà à la limite du raisonnable - il est clair que l'on peut tout inventer, mais pourquoi ?)

L'écart entre les résultats des tests et les échanges réels est un thème récurrent, qui montre bien que la qualité de la simulation n'est pas suffisante.

Eh bien, si les résultats sont très différents...

C'est peut-être parce qu'il n'est pas encore possible de créer un tel modèle de test... Mais elle fait cruellement défaut.

Sinon, quel est l'intérêt de la modélisation ?

Eh bien, sauf pour une vérification rapide des bugs sur l'état de service.

[multiplicator]

Aussi...

Si vous faites l'optimisation pour 2017, puis vérifiez les différents résultats d'optimisation pour 2018,
et choisir parmi eux le résultat le plus performant,
alors cela convient aussi !

Vous devez prendre le meilleur résultat d'optimisation du backtest, le vérifier sur 2018, s'il montre un mauvais résultat, c'est ça ! la stratégie est mauvaise.
Et en regardant les résultats, c'est déjà un raccord manuel.

[Ilya Malev]

L'essentiel pour les systèmes sensibles aux spreads est de les tester avec des spreads adéquats (c'est-à-dire réels, dépendant fortement de l'heure de la journée, etc.), pour les autres systèmes - l'inadéquation avec le commerce réel est due à d'autres raisons, très probablement, la qualité de la modélisation n'y est pas nécessairement liée. Et elle ne peut certainement pas être augmentée par des tests sur des produits synthétiques.