Un accident ou un modèle non reconnu ? - page 3
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La seule différence réside dans les niveaux de volatilité moyenne - elle est unique pour chaque paire de devises.
Les données sur la volatilité moyenne peuvent être trouvées sur des sites web spécialisés ou vous pouvez les calculer vous-même.
Il ne sert à rien d'argumenter avec les croyants.
Qu'est-ce que la foi a à voir avec ça ? La foi est une religion... Et les traders opèrent avec des faits ! Vous pouvez PROUVER que les modèles "sont là, pas ici du tout, mais beaucoup plus complexes"...
Ou est-ce que ce n'est qu'une autre "bringue" du Trader avancé... ?
Générez 100-500-1000-10000 lignes aléatoires et testez votre TS sur chacune d'entre elles - si en moyenne les résultats sont meilleurs ou comparables aux résultats sur la série de prix, alors le TS doit être abandonné.
Seules toutes les lignes doivent être d'une longueur comparable aux séries de prix.
Vous pouvez même générer des lignes dans Excel.
Dimitri. C'est curieux...
J'ai regardé votre sujet "Comment distinguer le graphique FOREX du PRNG ?".
Peut-être, c'est ce dont j'ai besoin maintenant... Je dois juste trouver comment le faire).
Veuillez expliquer l'essence et la manière dont elle est mise en œuvre, ce que vous avez défini comme une condition.
Seules toutes les lignes doivent avoir une longueur comparable à celle de la ligne de prix.
Dimitri. C'est curieux...
J'ai consulté votre fil de discussion "Comment faire la différence entre un graphique FOREX et un PRNG ?".
Peut-être que c'est ce dont j'ai besoin maintenant... Je dois juste trouver comment le faire).
Veuillez expliquer l'essence et la manière dont elle est mise en œuvre, ce que vous avez défini comme une condition.
Seules toutes les lignes doivent avoir une longueur comparable à celle de la ligne de prix.
Vous avez testé votre système sur un graphique décennal - combien de points cela représente-t-il ?
Voici la même longueur et prenez les rangs
La seule différence réside dans les niveaux de volatilité moyenne - elle est unique pour chaque paire de devises.
Les données sur la volatilité moyenne peuvent être trouvées sur des sites web spécialisés ou vous pouvez les calculer vous-même.
Oui, vous avez raison, "les niveaux de volatilité moyenne - c'est unique pour chaque paire de devises"... Mais c'est un cas PERSONNEL... Et la recherche de modèles commence par la THÉORIE...
Oui, vous avez raison, " les niveaux de volatilité moyens - ils sont uniques pour chaque paire de devises "... Mais c'est un cas PERSONNEL... Et la recherche de modèles commence par la THÉORIE...
Ahtyjöklamn, c'est intelligent.....
Ahtyjöklamn, c'est intelligent.....
Oui, le test de la période future me semble logique... Je dois juste attendre que cette future période arrive...
La vie est si courte et le ver est si long))))
Lorsque je parlais des propriétés des citations, je ne voulais pas essayer de prédire l'avenir.
d'hériter de certaines caractéristiques uniques de l'instrument, comme l'étalement, la gamme d'oscillations internes ou autre chose...
En fait, je ne comprends pas très bien ces caractéristiques et particularités, mais je vois en testant que l'EURUSD est qualitativement différent de l'USDCHF.
Pour les mêmes paramètres d'algorithme, j'obtiens des modèles de dispersion caractéristiques différents pour différents symboles.
Frank
Yen .
Ce qui les rend différents... l'un de l'autre, ce qui signifie qu'ils ont certaines propriétés/particularités caractéristiques.
Curieux de comprendre - lesquels, comment les identifier et comment les appliquer en modélisation aux synthétiques sans entrer en conflit avec ce que vous avez dit(Random Wandering).
Si vous ne tenez pas compte de ces caractéristiques, il est inutile de faire des tests sur des citations synthétiques, car avec le même succès,
l'algorithme peut être testé simplement sur une autre paire...
Le sujet des différences spécifiques des citations par symboles a-t-il été discuté/étudié quelque part ?
Il serait intéressant de lire...
La volatilité moyenne a déjà été décrite. Vous pouvez également parler de l'intensité moyenne des tics. De plus, la volatilité et l'intensité des ticks changent en fonction de l'heure de la journée - chaque instrument en a une différente.
Si vous réduisez différents instruments à un "dénominateur commun", il apparaîtra que les mêmes résultats pour différents instruments correspondront à différentes valeurs des paramètres de votre algorithme.
Frank est un "bon" exemple de "deviner" les propriétés futures des guillemets)) - Il y a un bon fil de discussion quelque part ici sur le cygne noir.
Voici un exemple de l'un des cygnes noirs qui s'est envolé vers le franc suisse le 15 janvier 2015 :
À mon avis, il y a toute une série de régularités que j'identifierais d'une manière ou d'une autre.
Supposons que vous ayez un historique de l'intensité de ce facteur (appelons-le F1), qui provoque une variation de prix tout à fait naturelle. Vous devez filtrer l'historique des prix pour qu'il soit, après filtrage (nous l'appellerons C1), clairement corrélé avec l'historique de ce facteur. Ensuite, le prix qui sera filtré par C1 vous donnera une image de son mouvement régulier C1, associé à l'action de F1.
Déterminez tous les autres facteurs importants pour la fixation des prix (Ф2, ..., Фn) et trouvez leurs filtres correspondants (С2, ..., Сn), ce qui donnera un spectre de mouvements de prix réguliers (Ц1, ..., Цn).
J'essaie de comprendre et d'appliquer d'une manière ou d'une autre les conditions de vérification du filtre que vous proposez, mais je n'arrive pas à trouver comment...
Le problème est que je n'arrive pas à définir la condition F1. Je ne comprends pas comment déterminer un changement de prix régulier, même à partir de l'historique.
Parce que mon algorithme fonctionne sur le principe du pile et face et qu'en fait le prix ne joue aucun rôle, il n'y a que le résultat des résultats - deviné/non deviné.
Il existe également des séquences d'événements dans l'histoire - devinés/non devinés, mais cette histoire n'est pas prise en compte dans l'algorithme, sinon nous pourrions obtenir un résultat de Monte Carlo erroné.
C'est pourquoi nous ne pouvons compter que sur le résultat.
Et nous devrions en quelque sorte comprendre que le résultat de deviner aigle/tortue est plus que 50% aléatoire ou logique...
Mais je vais réfléchir à la manière d'appliquer votre condition).