Les principes des systèmes de négociation non syndiqués. - page 6
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J'ai un mécanisme spécial pour cela, similaire à la stratégie du pendule.
Alors vous avez presque un "graal":) Et si vous réduisez le pourcentage de perte jusqu'à 20-30%, alors ce sera définitivement un graal :)
Williams ment si son livre dit exactement ce que vous avez décrit ...) il est impossible qu'avec un TP de 4 fois les Stops, les trades rentables et perdants étaient 50/50. Même 40 sur 60 semble être un bel espoir...
J'ai lu son livre il y a longtemps, je ne me souviens plus de ce qu'il disait. J'ai lu son livre il y a longtemps, je me souviens de ce qu'il dit. 50/50 est juste un exemple qui n'a rien à voir avec Larry, mon Conseiller Expert inachevé a exactement 50/50 sur les tests.
J'ai lu son livre il y a longtemps, je ne me souviens plus de ce qu'il disait. 50/50 n'est qu'un exemple, cela n'a rien à voir avec Larry. Mon conseiller expert inachevé a exactement 50/50 sur les tests.
Avec un TP 4 fois plus grand que les stops ?
Oui. La prise est de 1,000 pips. Mais le prix l'a rarement atteint au cours de l'histoire. Nous utilisons le rollover sans perte, mais les profits ne sont pas négociés par un pip, mais par 100 ou plus, en moyenne nous obtenons 3-4 tailles de stop loss en profit.
Oui. La prise est de 1,000 pips. Mais le prix l'a rarement atteint au cours de l'histoire. J'utilise le rollover sans perte, mais les bénéfices ne sont pas d'un pip chacun, mais de 100 ou plus et le bénéfice moyen est de 3-4 pips.
Vous voyez encore que le profit moyen n'est que de 20% supérieur à la perte moyenne... c'est parce que la probabilité d'obtenir 100 pips dépend du stop. si votre stop est de 100 pips + spread, alors la probabilité est égale.
Si vous prenez un stop suiveur de 100 points, c'est intéressant) et surtout, c'est l'une des décisions les plus judicieuses.vous voyez toujours que le profit moyen n'est que de 20% supérieur à la perte moyenne... Si j'ai un stop de 100 pips + spread, alors les chances sont égales, et si j'en ai plus, alors le profit sera plus élevé et vice versa.
Si vous optez pour un stop suiveur de 100 points, c'est intéressant) et surtout, c'est l'une des décisions les plus intelligentes.J'ai déjà beaucoup de bénéfices dans mon robot de trading forex, je vais donc essayer de le vérifier.
En outre, le rapport indique la taille moyenne des bénéfices en termes monétaires. Si vous comptez la taille du profit en pips, elle sera de 3 à 4 fois supérieure au stop. Et si vous le comptez en argent, cela dépend du volume de la transaction.
Oui...je comprends...par exemple mon TP est toujours différent selon la situation du marché et est contrôlé par le module de contrôle du risque, le problème est que mon corridor d'action est très petit parce que le robot calcule à l'avance les conséquences possibles au pire résultat et cherche automatiquement l'entrée optimale de la session de trading dans le marché....
Si vous augmentez le lot, vous devez comprendre que les risques augmenteront inévitablement si vous ne modifiez pas le TP et le SL, et si vous laissez le minimum au même niveau.
Je suis très curieux de savoir comment vous faites pour maintenir les risques dans les limites de 4 % lorsque vous augmentez les lots ?
Je ne l'ai pas encore... parce que si j'augmente les lots, le système commence à se "relâcher" ...en d'autres termes, le drawdown moyen augmente ...parce que je n'utilise pas de grilles...
En gros, mon robot est pieds et poings liés par la réalité objective de la situation du marché.
J'ai déjà des commandes rentables à 55-70%...
C'est vrai, à condition que TP = (SL-Spread) initialement... mais cela n'est dû qu'au système d'ordre lui-même
je ne sais pas comment faire autrement ... c'est juste que lorsque vous avez beaucoup d'argent, prendre un risque est une affaire très rentable ...
...mais les lots permettent surtout de minimiser le temps de séjour des systèmes d'ordres ou simplement des ordres sur le marché ...
ce qui entraîne inévitablement des risques...
Pour que vous compreniez bien, 55-70% de transactions rentables, c'est bien... mais j'essaie de minimiser le temps de séjour des ordres sur le marché et je cherche un moyen de le faire... là encore, je vais peut-être devoir inventer un engin extraordinaire...
Oui...je comprends...par exemple mon TP est toujours différent selon la situation du marché et est contrôlé par le module de contrôle du risque, le problème est que mon corridor d'action est très petit parce que le robot calcule à l'avance les conséquences possibles au pire résultat et cherche automatiquement l'entrée optimale de la session de trading dans le marché....
Si vous augmentez le lot, vous devez comprendre que les risques augmenteront inévitablement si vous ne modifiez pas le TP et le SL, et si vous laissez le minimum au même niveau.
Je suis très curieux de savoir comment vous faites pour maintenir les risques dans les limites de 4 % lorsque vous augmentez les lots ?
Je ne l'ai pas encore... parce que si j'augmente les lots, le système commence à se "relâcher", c'est-à-dire que le drawdown moyen augmente... parce que je n'utilise pas de grilles...
En gros, mon robot est pieds et poings liés par la réalité objective de la situation du marché.
J'ai déjà des commandes rentables à 55-70%...
C'est vrai, à condition que TP = (SL-Spread) initialement... mais cela n'est dû qu'au système d'ordre lui-même
je ne sais pas comment faire autrement ... c'est juste que lorsque vous avez beaucoup d'argent, prendre un risque est une affaire très rentable ...
...mais les lots permettent surtout de minimiser le temps de séjour des systèmes d'ordres ou simplement des ordres sur le marché ...
ce qui entraîne inévitablement des risques...
Pour que vous compreniez bien, 55 à 70 % de transactions rentables, c'est bien... Mais j'essaie de minimiser le temps d'attente des ordres sur le marché et je cherche un moyen d'y parvenir... Je vais peut-être devoir inventer une sorte d'engin extraordinaire...
J'ai déjà écrit sur l'augmentation des lots. Je n'augmente pas le lot pour une raison. Le lot est calculé de telle manière qu'en cas d'action stop-loss, la taille de la perte ne dépassera pas la limite spécifiée. La limitation est fixée en pourcentage du dépôt. Dans cet exemple, j'ai utilisé la limite de 1% (vous pouvez la fixer plus haut). Et comme je peux avoir plus d'une position ouverte à la fois, il y a une limite au nombre de positions ouvertes à la fois (4 positions dans cet exemple). A partir de là, nous obtenons un risque flottant de 1 à 4 pour cent du dépôt. En cas de perte, je n'augmente pas beaucoup l'ouverture d'une nouvelle position pour couvrir la perte précédente. La perte est couverte par le fait que les profits d'une transaction rentable sont supérieurs à 3-4 fois la perte. En d'autres termes, un trade rentable couvre 4 trades perdants. Le lot n'augmente que parallèlement à la croissance du dépôt ; si le dépôt diminue, le lot diminue également.
Par exemple : Limite sur la perte de 1%. TC fait en sorte qu'il soit 3 fois plus élevé que 3%. Dépôt, disons 1000 $. 1 % de 1 000 $, c'est 10 $. Dans une transaction, nous avons pris une perte et maintenant il nous reste 990 $. La transaction suivante perd également 1% de 990, soit 9,90 arrondis à 10, il nous reste 980 $. La troisième transaction était un profit de 3% de 980 $, soit 29,40 $. En tout, nous avons 1 009,40 $ sur notre solde.
...
Essayez de faire deux Take Profits pour la position. L'un virtuel, l'autre réel. Lorsque vous atteignez un takeaway virtuel, fermez une partie de la position et fixez un stop sans perte. Gardez la partie restante et chaloupez lentement jusqu'à ce qu'elle atteigne la prise réelle ou se ferme sans perte. Si vous avez 55-70% de transactions rentables avec une prise égale au stop-loss, alors la prise virtuelle peut être égale à la taille du stop-loss et la prise réelle plusieurs fois plus grande. En option, vous pouvez ouvrir deux transactions avec une prise égale au stop loss, et prendre la seconde avec un stop loss beaucoup plus important. Mais cette variante ne convient qu'aux comptes de couverture.
...
Si vous voulez diminuer le temps de maintien de la position, il faut diminuer la taille du TP pour que le prix ait le temps de l'atteindre pendant la journée. En outre, si l'échange est positif, nous pouvons le conserver pendant plusieurs jours.
J'ai déjà écrit sur l'augmentation des lots. Je n'augmente pas le lot pour une raison. Le lot est calculé de telle manière qu'en cas de stop loss, la taille de la perte ne dépassera pas la limite spécifiée. La limitation est fixée en pourcentage du dépôt. Dans cet exemple, j'ai utilisé la limite de 1% (vous pouvez la fixer plus haut). Et comme je peux avoir plus d'une position ouverte à la fois, il y a une limite au nombre de positions ouvertes à la fois (4 positions dans cet exemple). A partir de là, nous obtenons un risque flottant de 1 à 4 pour cent du dépôt. En cas de perte, je n'augmente pas beaucoup l'ouverture d'une nouvelle position pour couvrir la perte précédente. La perte est couverte par le fait que les profits d'une transaction rentable sont supérieurs à 3-4 fois la perte. En d'autres termes, un trade rentable couvre 4 trades perdants. Le lot n'augmente que parallèlement à la croissance du dépôt ; si le dépôt diminue, le lot diminue également.
Par exemple : Limite sur la perte de 1%. TC fait en sorte qu'il soit 3 fois plus élevé que 3%. Dépôt, disons 1000 $. 1 % de 1 000 $, c'est 10 $. Dans une transaction, nous avons pris une perte et maintenant il nous reste 990 $. La transaction suivante perd également 1% à partir de 990, soit 9,90 arrondis à 10, il nous reste 980$. La troisième transaction était un profit de 3 % de 980 $, soit 29,40 $. En tout, nous avons 1 009,40 $ sur notre solde.
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Essayez de faire deux Take Profits pour la position. L'un virtuel, l'autre réel. Lorsque vous atteignez un takeaway virtuel, fermez une partie de la position et fixez un stop sans perte. Gardez la partie restante et chaloupez lentement jusqu'à ce qu'elle atteigne la prise réelle ou ferme sans perte. Si vous avez 55-70% de transactions rentables avec une prise égale au stop-loss, alors la prise virtuelle peut être égale à la taille du stop-loss et la prise réelle plusieurs fois plus grande. En option, vous pouvez ouvrir deux transactions avec une prise égale au stop loss, et prendre la seconde avec un stop loss beaucoup plus important. Mais cette variante ne convient qu'aux comptes de couverture.
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Si vous voulez diminuer le temps de maintien de la position, il faut diminuer la taille du TP pour que le prix ait le temps de l'atteindre pendant la journée. En outre, si l'échange est positif, vous pouvez le conserver pendant plusieurs jours.
J'ai compris ... mais la grille fonctionne pour vous et pas pour moi ... donc ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas, j'ai déjà vérifié. Oui ... vous avez raison, je diminuais le TP ... il s'avère quand même que j'augmente la perte, ce qui revient au même que si j'augmentais les lots car la perte est plusieurs fois supérieure au profit ...