Les principes des systèmes de négociation non syndiqués. - page 3
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C'est vrai. Au lieu de montrer des "échanges non syndiqués" - vous parlez de certains "droits".
Un expert sans indicateur est un expert qui n'utilise pas d'indicateurs. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien au graphique des prix et à ses dérivés. Par exemple, un expert en actualités. Nous lisons le moment du communiqué de presse dans le calendrier et plaçons une position en attente au prix actuel avec un TP-SL fixe avant le communiqué. C'est tout. Il s'agit d'un robot sans chandeliers - je n'en connais pas d'autres (enfin, si l'on exclut l'ouverture et la fermeture aléatoires des transactions).
Avez-vous essayé le trading d'impulsion ?
Vous n'avez pas besoin d'autres indicateurs que le prix lui-même. Nous attendons une forte impulsion (changement rapide du prix dans une direction). La taille de la barre est plusieurs fois supérieure à la valeur moyenne). Les transactions sont ouvertes dans la direction du momentum.
Mais il y a des difficultés :
Les impulsions se produisent aux moments de fausses ruptures d'un certain niveau clé, et ensuite, en règle générale, le mouvement se développe dans la direction opposée à l'impulsion.
Le mouvement du prix après l'impulsion peut se développer de différentes manières : immédiatement après l'impulsion, la correction ou le prix se déplace immédiatement dans la direction de l'impulsion et la correction se produit le jour suivant ou 2-3 jours plus tard.
Vous pouvez trouver de nombreux exemples sur le graphique historique. Dans l'image vous pouvez trouver une des situations "obscures" : après le momentum, le jour suivant la correction absorbe presque le momentum, puis la continuation du mouvement plat 2 jours et encore la continuation du mouvement.
Je suis d'accord pour les impulsions. J'ai aussi remarqué que parfois le robot ralentissait un peu quand l'élan est parti puis commençait à consommer. J'ai fait en sorte que le robot détecte les limites du couloir de prix et retrouve son rythme tranquille quelque part au milieu du couloir.
J'ai également remarqué que plus le prix est calme dans le couloir, plus le pic ou l'impulsion sera fort.
Avez-vous essayé le trading d'impulsion ?
Vous n'avez pas besoin d'autres indicateurs que le prix lui-même. Nous attendons une forte impulsion (changement rapide du prix dans une direction). La taille de la barre est plusieurs fois supérieure à la valeur moyenne). Les transactions sont ouvertes dans la direction de l'impulsion.
Mais il y a des difficultés :
Les impulsions se produisent aux moments de fausses ruptures d'un certain niveau clé, et ensuite, en règle générale, le mouvement se développe dans la direction opposée à l'impulsion.
Le mouvement du prix après l'impulsion peut se développer de différentes manières : immédiatement après l'impulsion, la correction ou le prix se déplace immédiatement dans la direction de l'impulsion et la correction se produit le jour suivant ou 2-3 jours plus tard.
Vous pouvez trouver de nombreux exemples sur le graphique historique. Dans l'image vous pouvez trouver une des situations "obscures" : après le momentum, le jour suivant la correction absorbe presque le momentum, puis la continuation du flop 2 jours et encore la continuation du mouvement.
Si l'élan se poursuit, ce pourrait être sa fin... cela arrive souvent aussi...
Avez-vous essayé le trading d'impulsion ?
Vous n'avez pas besoin d'autres indicateurs que le prix lui-même. Nous attendons une forte impulsion (changement rapide du prix dans une direction). La taille de la barre est plusieurs fois supérieure à la valeur moyenne). Les transactions sont ouvertes dans la direction du momentum.
Mais il y a des difficultés :
Les impulsions se produisent aux moments de fausses ruptures d'un certain niveau clé, et ensuite, en règle générale, le mouvement se développe dans la direction opposée à l'impulsion.
Le mouvement du prix après l'impulsion peut se développer de différentes manières : immédiatement après l'impulsion, la correction ou le prix se déplace immédiatement dans la direction de l'impulsion et la correction se produit le jour suivant ou 2-3 jours plus tard.
Vous pouvez trouver de nombreux exemples sur le graphique historique. Dans l'image, vous pouvez voir l'une des situations "obscures" : après le momentum, la correction du jour suivant absorbe presque le momentum, puis la poursuite du mouvement plat 2 jours et à nouveau la poursuite du mouvement.
Il est impossible d'attraper l'impulsion pendant sa formation.
Vous devez ouvrir les commandes à l'avance.
par exemple, aux limites des couloirs.
Mais il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en compte...
surtout il s'agit de la perte cumulée d'une série moyenne de transactions perdantes.
Quant au robot de trading, je n'ai pas vraiment les nerfs assez solides pour le regarder fonctionner, car il fonctionne correctement, et même avec toute mon expérience, je me trompe souvent. Pour être honnête, je n'ai pas assez de nerfs pour regarder mon robot travailler, car il fonctionne correctement et même avec toute mon expérience, je me trompe souvent.
où l'impulsion continue pourrait être la fin... ça arrive souvent aussi...
Oui, je suis d'accord. La fin d'un mouvement peut s'accompagner d'un fort élan. Suivi d'un retournement, peut-être immédiatement ou après un plat. Je pense que ça a à voir avec la fermeture des positions. Par exemple, un déménagement vers le bas. Puis une impulsion vers le bas, provoquant la vente de la "viande", eux-mêmes achetant en même temps pour fermer les positions courtes.
Oui, je suis d'accord. La fin d'un mouvement peut s'accompagner d'un fort élan. Suivi d'un retournement, peut-être immédiatement ou après un plat. Je pense que ça a à voir avec la fermeture des positions. Par exemple, un mouvement vers le bas. Puis une impulsion vers le bas, provoquant la vente de la "viande", eux-mêmes achetant en même temps pour fermer les positions courtes.
honnêtement, nous ne le saurons jamais) notre travail consiste à réagir correctement et à l'attraper à temps.
Mon problème est que mon robot fonctionne souvent à plat, c'est-à-dire que le prix ne bouge pas pendant un long moment et saute d'une frontière de couloir à l'autre comme un fou...
à l'exception du coefficient de variation [https://studfiles.net/preview/5316293/page:3/], rien ne nous aide jusqu'à présent...
Je ne veux pas que mon module de risque arrête mes transactions et j'ai besoin de ce coefficient pour réaliser des bénéfices en fonction de la situation.Nous ne le saurons jamais, pour être honnête), c'est à nous de réagir correctement et de l'attraper à temps.
Mon fléau est que mon robot fonctionne souvent en bémol, c'est-à-dire lorsque le prix ne bouge pas du tout pendant une longue période.
Je ne sais pas comment utiliser ce coefficient de variation [https://studfiles.net/preview/5316293/page:3/], mais je n'ai pas eu de chance jusqu'à présent.
Et ce ratio est nécessaire pour empêcher mon module de risque d'arrêter la transaction et pour réaliser des bénéfices dans les limites du risque, en fonction de la situation.Je ne sais pas comment utiliser ce coefficient. Je continue à suivre les impulsions manuellement, en utilisant un indicateur qui analyse la taille du corps de la bougie, ses ombres, et la direction de la bougie par rapport à l'ATR. J'ai un conseiller expert pour cette stratégie mais il doit être finalisé. J'ai arrêté de travailler dessus pour le moment. Il semble avoir de bons résultats mais il nécessite une optimisation périodique en raison de la volatilité constante du marché. Et le prix ne couvre pas toujours la même distance après l'impulsion. C'est pourquoi nous devons mettre au point une sorte de prise de profit dynamique. Trall ne convient pas, car il est alors impossible d'atteindre un ratio stop/ take profit de 1 à 3 ou plus. Si le rapport est de 1 à 1 ou moins, le conseiller expert est perdant à long terme.
Je ne sais pas comment utiliser ce coefficient. Je continue à suivre les impulsions manuellement, en utilisant un indicateur qui analyse la taille du corps de la bougie, ses ombres, et la direction de la bougie par rapport à l'ATR. J'ai un conseiller expert pour cette stratégie mais il doit être finalisé. J'ai arrêté de travailler dessus pour le moment. Il semble avoir de bons résultats mais il nécessite une optimisation périodique en raison de la volatilité constante du marché. Et le prix ne couvre pas toujours la même distance après l'impulsion. Nous devons donc trouver une sorte de prise de profit dynamique. Trall ne convient pas, car il est alors impossible d'atteindre un ratio stop/ take profit de 1 à 3 ou plus. Si le rapport est de 1 à 1 ou moins, l'expert échouera à long terme.
Les risques sont grands et le drawdown montre que votre schéma est fondé sur des principes - une grille est ouverte le long de la tendance... Comme je l'ai déjà écrit dans d'autres fils, la probabilité d'un événement commun, c'est-à-dire que plusieurs ordres sont accumulés.
Dans cette image, le risque est de 1% du dépôt par transaction. C'est-à-dire qu'en cas de perte, la perte ne dépassera pas 1 % du dépôt, quelle que soit la taille du stop loss. C'est-à-dire que le nombre de points stop loss n'a pas d'importance. La quantité de perte est régulée par le volume. Si un stop loss atteint 100 points et déclenche 1% du dépôt, un stop loss de 50 points est également de 1%. Et comme le take profit est 3-4 fois plus grand, grâce à cela le système ne perd pas d'argent. Les transactions sont ouvertes immédiatement après le momentum, même si la transaction précédente n'est pas fermée. Il peut y avoir plusieurs transactions à sens unique ainsi que des transactions multidirectionnelles.
Mais il ne s'agit que de données de test, le système n'est pas parfait, il doit encore être amélioré.
Dans cette image, le risque est de 1% du dépôt par transaction. C'est-à-dire qu'en cas de perte, la perte ne dépassera pas 1 % du dépôt, quelle que soit la taille du stop loss. C'est-à-dire que le nombre de points du stop loss n'a pas d'importance. La quantité de perte est régulée par le volume. Si un stop loss atteint 100 points et déclenche 1% du dépôt, un stop loss de 50 points est également de 1%. Et comme le take profit est 3-4 fois plus grand, grâce à cela le système ne perd pas d'argent. Les transactions sont ouvertes immédiatement après le momentum, même si la transaction précédente n'est pas fermée. Il peut y avoir plusieurs transactions à sens unique ainsi que des transactions multidirectionnelles.
Mais il ne s'agit que de données d'essai, le système n'est pas parfait et nous devons continuer à y travailler.