Les principes des systèmes de négociation non syndiqués. - page 2
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Ouais, comme la Cheburashka ou quel que soit son nom))
Stable signifie que le drawdown moyen est d'environ 15% et que le drawdown maximum ne dépasse pas 30%.
Mais le plus intéressant, c'est que même une telle chose semblait extrêmement difficile à faire... c'est-à-dire rendre complètement contrôlables des processus comme le contrôle du risque, contrôler la probabilité de profit en fonction des conditions du marché et savoir quoi prendre du marché pour en dépendre... et tout cela fonctionnait comme une horloge.
Je ne parle même pas de ce que les gens essaient de faire ici..... C'est tout simplement irréaliste lorsque les mouvements de prix réels de 60 à 70 % sont couverts par le bruit, et qu'il est presque impossible de tirer profit du dernier mouvement de 30 %, à moins d'en être informé à l'avance de manière magique. Il me semble que...
Oui, il est difficile de faire un EA stable et fonctionnel sur un long intervalle de temps en utilisant cette stratégie, mon Martin utilisant la moyenne a toujours été plus facile. Et quel est le facteur d'accroissement du lot que vous utilisez ?
Oui, il est difficile de faire un EA qui fonctionne de manière cohérente sur une longue période en utilisant cette stratégie, j'ai toujours eu plus de facilité avec les martins en utilisant la moyenne. Et quel est le facteur d'accroissement du lot que vous utilisez ?
Je propose de partager brièvement les types de systèmes de trading pour le trading sans indicateurs et le calcul approximatif de l'atterrissage / du profit maximum du trading sur ces systèmes.
Tous les CT sans indicateurs :) (qui se soucie de savoir où faire les calculs ?)
Afin de rendre plus pratique (plus beau) la vidange des suceurs, on a inventé les indicateurs.
Ajouté
Le seul avantage de l'indicateur est que vous pouvez mieux voir (ou ne pas voir) les modèles lors de l'élaboration d'un nouveau TS.
Tous les TS sans indicateurs :) (quelle différence cela fait-il de savoir où faire les calculs ?)
C'est juste que pour rendre plus pratique (plus beau) la vidange des suceurs, on a inventé les indicateurs.
Ajouté
Le seul avantage de l'indicateur est que vous pouvez mieux voir (ou ne pas voir) les modèles lors de l'élaboration d'un nouveau TS.
Tous les TS sans indicateurs :) (quelle différence cela fait-il de savoir où faire les calculs ?)
C'est juste que pour rendre plus pratique (beau) la vidange des suceurs, on a inventé les indicateurs.
Ajouté
Le seul avantage d'un indicateur est que lorsque vous développez un nouveau TS, vous pouvez mieux voir (ou ne pas voir) les modèles.
Je demande à nouveau - l'indicateur de prix en chandelier - a-t-il été inventé pour mieux drainer ?
Tout indicateur n'a rien à voir avec le fait de perdre. Un indicateur, comme on l'a souligné à juste titre, ne fait que mettre en évidence certaines caractéristiques du mouvement des prix. C'est tout. Cela n'a rien à voir avec le fait de perdre.
Je demande à nouveau - l'indicateur de prix en chandelier - a-t-il été inventé pour être un meilleur drain ?
Tout indicateur n'a rien à voir avec le fait de perdre. L'indicateur, comme on l'a souligné à juste titre, ne fait que mettre en évidence certaines des caractéristiques du mouvement des prix. C'est tout. Cela n'a rien à voir avec le fait de perdre.
Pensez ce que vous voulez. C'est votre droit.
Tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que nous pouvons discuter des indicateurs à l'infini).
Les indicateurs de la théorie des probabilités fonctionnent vraiment. Mais le problème reste le rapport entre les mouvements de prix utiles et le bruit. Ainsi, quels que soient les indicateurs que vous proposez, vous devez disposer de suffisamment d'informations pour détecter quelque chose. En règle générale, sur les marchés, la valeur critique de la quantité d'informations nécessaires à une analyse précise est beaucoup plus importante que ce que le marché peut fournir. C'est tout. Donc, en utilisant des stratégies sans indicateur, nous "ouvrons des transactions à l'avance comme si nous savions ce qui va bouger", et cela vous permet de gagner dans presque tous les cas, puisque le prix est toujours en mouvement (bien sûr, cela dépend de nombreux facteurs, mais la plupart du temps).
Pensez comme vous voulez. C'est votre droit.
C'est ça. Au lieu de montrer "no-trade", vous parlez de "droits".
Un expert sans indicateur est un expert qui n'utilise pas d'indicateurs. C'est-à-dire qu'il ne connaît rien au graphique des prix et à ses dérivés. Par exemple, un expert en actualités. Nous lisons le moment du communiqué de presse dans le calendrier et plaçons une position en attente au prix actuel avec un TP-SL fixe avant le communiqué. C'est tout. Il s'agit d'un robot sans chandeliers - je n'en connais pas d'autres (enfin, si l'on exclut l'ouverture et la fermeture aléatoires des transactions).
Tous les traders pratiquants savent que le forex est décentralisé et que le prix qui nous est diffusé par les sociétés de courtage est un indicateur. Je pense que l'initiateur voulait dire que le système de trading n'utilise pas d'indicateurs dérivés du prix, il n'utilise qu'un seul indicateur - le prix lui-même.
Je propose de partager brièvement les types de systèmes de trading sans indicateurs et le calcul approximatif de l'atterrissage/profit maximum en les utilisant.
Avez-vous essayé le trading d'impulsion ?
Vous n'avez pas besoin d'autres indicateurs que le prix lui-même. Nous attendons une forte impulsion (un changement rapide du prix dans une direction). La taille d'une barre est plusieurs fois supérieure à la valeur moyenne). Les transactions sont ouvertes dans la direction du momentum.
Mais il y a des difficultés :
Les impulsions se produisent aux moments de fausses ruptures d'un certain niveau clé, et ensuite, en règle générale, le mouvement se déplace dans la direction opposée à l'impulsion.
Le mouvement du prix après l'impulsion peut se développer de différentes manières : immédiatement après l'impulsion, la correction ou le prix se déplace immédiatement dans la direction de l'impulsion et la correction se produit le jour suivant ou 2-3 jours plus tard.
Vous pouvez trouver de nombreux exemples sur le graphique historique. Dans l'image, il y a une des situations "obscures" : après le momentum, le jour suivant la correction absorbe presque le momentum, puis la continuation du flop 2 jours et encore la continuation du mouvement.