Un moyen évident de prédire les citations pour les collègues - page 2
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De toute évidence, le 3 septembre est un jour de repos pour l'USD, le vendredi 31, ces paires ont atteint de manière synchrone des planchers en fin de journée, et il n'est en quelque sorte pas prévoyant de prédire/attendre quoi que ce soit sans un babouin majeur dans l'économie. Et si vous regardez la valeur, l'indice dollar pondéré, il est proche de la valeur du sommet du vendredi 31, c'est-à-dire du jour de bourse précédent. Un autre fil de 500 pages avec des projets à plier xforex.
Nous échangeons la différence entre l'euro et la livre dans sa forme pure, le fait qu'elle soit représentée par le dollar comme monnaie de cotation dans mes images n'est pas le sujet. Il en serait de même avec toute autre devise cotée, par exemple EURJPY et GBPJPY.
Le dollar n'a absolument rien à voir avec cela.
Nous échangeons la différence entre l'euro et la livre dans sa forme pure, le fait qu'elle soit représentée par le dollar comme monnaie de cotation dans mes images n'est pas le sujet. Il en serait de même avec toute autre devise cotée, par exemple EURJPY et GBPJPY.
Le dollar n'a absolument rien à voir avec cela.
Vous avez écrit ci-dessus que le synthétique ne traite pashttps://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , s'il vous plaît, sur l'exemple de deux jours (30,31 août) indiquer les points pour le trading avec votre système. (Comment ne pas commercer si le dollar est utilisé pour régler et que l'entrepôt de dollars et d'autres devises aux États-Unis n'est presque pas impliqué dans le commerce).
Vous avez écrit plus haut que le synthétique ne trade pashttps://www.mql5.com/ru/forum/277305#comment_8556518 , veuillez, sur l'exemple de deux jours (30,31 août), indiquer les points de trading de votre système. (Comment ne pas commercer si le calcul se fait par le biais du dollar, et que l'entrepôt de dollars et d'autres devises aux États-Unis n'est presque pas impliqué dans le commerce).
Maintenant, nous vendons l'euro (une paire avec le dollar, si vous voulez) et achetons la livre (une paire avec le dollar, si vous voulez), donc je vais considérer mon profit en pips de dollars. Vous réalisez que si je négocie le ratio euro/livre - en une seule fois - sans qu'une troisième devise soit impliquée - alors le résultat sera en pips livres, et on sait qu'il est relatif aux pips dollars en ce moment : environ 1,3.
Tout est pareil, même dans les gâteaux de grand-mère, à quelle heure vendre/acheter à 13 heures ou à 16 heures 45, etc. La solution de trading est un déclencheur et elle se déclenche instantanément dans notre cas théorique, ce moment a une date-heure et la question selon la date-heure, qu'est-ce qui achète et vend à un certain moment est aussi une question ?
Chers collègues, Bonjour.
Je suis sûr que tout le monde a remarqué à plusieurs reprises que certains instruments sont corrélés.
Par exemple, EURUSD et GBPUSD.
Les courbes Aq et Bq sont corrélées sur l'intervalle spécifié de 576 bars avec un coefficient de corrélation linéaire de Pearson supérieur à 0,9994.
Ce que vous suggérez est le trading de paires, un cas particulier d'arbitrage statistique. Et la corrélation n'est pas nécessaire ici. En outre, même la corrélation absolue avec kk=1,0 n'implique pas la possibilité de son échange, elle signifie simplement que les instruments évoluent dans la même direction. En même temps, les échelles de leurs mouvements peuvent différer considérablement et les instruments divergeront de plus en plus.
Pour le trading de paires, nous avons besoin de la cointégration, c'est-à-dire de la réversion de la variance. Et c'est beaucoup plus difficile à organiser. D'ailleurs, les PA cointégrées peuvent avoir une corrélation très faible ou nulle.
Le trading basé sur la corrélation donnera des bénéfices dans certains domaines, comme lors de l'utilisation de la moyenne ou de la Martingale, mais il ne présente aucun avantage statistique.
Un exemple de la façon dont les BP peuvent diverger à l'infini en cas de corrélation élevée.
Un exemple de BP cointégrés à faible corrélation. Ce sont exactement ceux qui présentent un intérêt pour le commerce.
Chers collègues, il est 9 h 15 le 6 septembre. Enregistrons les graphiques EURUSD5 et GBPUSD5 et traitons-les.
A savoir, nous allons examiner l'évolution des graphiques EURUSD et GBPUSD depuis mon précédent post, pour des raisons de clarté nous allons tout montrer sur l'intervalle de temps de 5 jours (5*288 barres M5).
Que voyons-nous ? Le profit annoncé de 70 pips a été facilement atteint. Plus clairement en termes de différence (et de rapport).
Nous pouvons voir comment la différence est passée de -0.1250 à -0.1350. Notez que cela s'est produit en une seule fois. C'est souvent le cas : les tensions (inadéquations) s'accumulent lentement, se relâchent - brusquement.
Nous pouvons également voir qu'en ce moment nous devrions : vendre EURUSD, en même temps acheter GBPUSD. Bénéfice attendu = 48 pips. Montrons-le de plus près, sur un intervalle de 2 jours :
... une corrélation absolue avec kc=1.0 n'implique pas du tout ses possibilités de trading, cela signifie simplement ... les instruments vont diverger de plus en plus au fil du temps ...
Vous êtes prompt à saisir l'évidence. C'est pourquoi je dis que c'est la corrélation inférieure à 1 qui est importante, proche mais inférieure - elle permet aux courbes supplémentaires de ne pas diverger de plus en plus avec le temps comme vous le craignez...
Vous êtes prompt à saisir l'évidence.
Je n'apprends pas vite, mais j'étudie ce sujet depuis 10-15 ans, tant sur le plan théorique que pratique. Heureusement, maintenant que MT5 offre la possibilité de tester des devises multiples, vous pouvez vous épargner beaucoup de temps et éventuellement de l'argent en testant votre idée sur l'historique.
P.S. Concernant la divergence/divergence des instruments. Oui, dans 70-80% ou même 90% des cas, selon l'agressivité après la divergence, ils convergeront, mais les 10-20-30% restants de grosses transactions perdantes mangeront tous les bénéfices accumulés et mettront le compte en déficit. Pas immédiatement bien sûr, mais le cygne noir fera son travail.
... l'important est précisément que la corrélation soit inférieure à 1, proche, mais inférieure - cela permet aux courbes supplémentaires de ne pas diverger de plus en plus avec le temps comme vous le craignez...
Il s'agit d'un concept fondamentalement erroné. Vous semblez avoir une fausse idée de la corrélation. Cela n'implique pas la réversibilité des différences de TA, mais la co-direction des vecteurs de mouvement, et les modules peuvent différer de manière significative, et la différence cumulative peut augmenter.
Voici un exemple à QC=0.98
Je n'apprends pas vite, mais j'étudie ce sujet depuis 10-15 ans, tant sur le plan théorique que pratique. Heureusement, maintenant que MT5 offre la possibilité de tester des devises multiples, vous pouvez vous épargner beaucoup de temps et éventuellement de l'argent en testant votre idée sur l'historique.
P.S. Concernant la divergence/divergence des instruments. Oui, dans 70-80% ou même 90% des cas, selon l'agressivité après la divergence, ils convergeront, mais les 10-20-30% restants de grosses transactions perdantes mangeront tous les bénéfices accumulés et mettront le compte en déficit. Pas immédiatement bien sûr, mais le cygne noir fera son travail.
Si je vous dis que c'est impossible, parce que c'est indiqué dans l'algorithme pour construire des courbes supplémentaires Aq et Bq, en raison desquelles Aq et Bq ont quelques symétries supplémentaires (par exemple, Aq+Bq = A+B), seriez-vous satisfait ?