Création d'un système de trading Python pour MT. - page 16
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Si vous calculez correctement cette mesure, vous constaterez que dans une fenêtre glissante, nous sommes toujours à l'intérieur de la distribution normale et avons le Graal tant convoité.
Logiquement, plus l'intervalle de mesure est court, moins la valeur aberrante est probable. Bien sûr, les canaux adaptatifs corrigent ces aberrations. La question est de savoir comment déterminer cette "mesure", c'est-à-dire quels devraient être les critères de sélection des chaînes pour qu'elles mesurent bien les variations de prix.
Logiquement, plus l'intervalle de mesure est court, moins les valeurs aberrantes sont probables. Bien sûr, les canaux adaptatifs corrigent ces aberrations. La question est de savoir comment déterminer cette "mesure", c'est-à-dire quel devrait être le critère de sélection des chaînes pour qu'elles mesurent bien les variations de prix.
Prenez un échantillon de 1.000.000 d'écarts linéaires du prix par rapport à votre moyenne mobile. Regardez l'histogramme de ces déviations. Plus la distribution résultante est proche d'une distribution normale, mieux c'est.
Prenez un échantillon de 1.000.000 d'écarts linéaires de prix par rapport à votre moyenne mobile. Regardez l'histogramme de ces déviations. Plus la distribution est proche de la normale, mieux c'est.
La question est de savoir si l'automatisation a besoin d'un coefficient ou de quelque chose d'autre qui montre la dynamique et permet de la mesurer.
1kk est trop, je n'utilise pas de ticks.
Au fait, pourquoi avez-vous décidé de compter l'écart par rapport à la moyenne au lieu de diviser hai et loys en deux parties et de compter hai à la limite supérieure et loys à la limite inférieure du canal - ce serait plus équitable.
La question porte sur l'automatisation, existe-t-il un coefficient unique ou quelque chose d'autre qui montre la dynamique et permet de la mesurer.
1kk est trop, je n'utilise pas de ticks.
Au fait, pourquoi avez-vous décidé de compter l'écart par rapport à la moyenne au lieu de diviser hai et loys en deux parties et de compter hai à la limite supérieure et loys à la limite inférieure du canal - ce serait plus juste.
Lorsque les écarts linéaires du prix par rapport à la moyenne mobile forment une distribution normale (lire : binomiale), le graal est à portée de main. Il suffit de connaître la distribution binomiale. Yuri le fait :)
Lorsque vos écarts de prix linéaires par rapport à la moyenne mobile forment une distribution normale (lire binomiale), le graal est à portée de main. Il suffit de connaître la distribution binomiale. Vaughn, Yuri le fait :)
Je n'aime pas les théories redondantes. J'ai besoin d'une méthode pour déterminer si l'indicateur est adapté à la création d'une distribution normale artificielle ou non, et ensuite je verrai ce qu'il faut en faire.
Puisque personne n'a manifesté d'intérêt pour le graphique des prix avec moyennes (posté ci-dessus), je vais le supprimer.
Vous n'avez pas pu répondre à la question de savoir comment vous avez obtenu ce graphique, je n'ai pas compris comment vous avez trouvé le prix en USD séparément, qui n'est pas exprimé en quoi que ce soit...
Vous n'avez pas pu répondre à la question de savoir comment vous avez obtenu ce graphique, je n'ai pas compris comment vous avez trouvé le prix en USD séparément, il n'était pas exprimé en quoi que ce soit...
L'échec et le manque de volonté sont des choses différentes. Et comment ce prix séparé ne peut être exprimé en rien.
Le prix est l'évaluation d'un actif en équivalent d'un autre, et c'est ce que l'autre n'est pas clair.
Merci de votre attention.
Et si le prix est la mesure non décalée de la tendance centrale ?