Création d'un système de trading Python pour MT. - page 7
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Bien sûr, vous avez raison. Juste au cas où, je vérifierai cette branche dans 6 mois pour voir ce que je peux deviner. Bonne chance,
Merci. Je ne pense pas que ce sera nécessaire. Dans 6 mois, cette branche sera bloquée au fond du sous-sol). Pas le Destiny.
Les résultats du premier test Python ont été publiés hier. Pour vous faciliter la tâche, afin que vous n'ayez pas à feuilleter les pages, je vais répéter le graphique sans aucune modification.
Peut-être que pour beaucoup de gens, les résultats ne sembleront pas bons. Cependant, permettez-moi de vous rappeler qu'à ce jour, le GO sur les contrats à terme Sbera est de 3583.94 р. Autrement dit, le système a gagné environ 1700 r pendant 3 mois, ce qui représente 47,4% de GO (ou, dans votre terminologie, du dépôt). Dans un mois, il sera de - 15,8 %. En termes de Forex, cela peut ne pas rouler, mais pour Forts, c'est un bénéfice tout à fait normal.
Et il s'agit d'un système absolument rudimentaire, sans aucun réglage, avec les algorithmes les plus primitifs de suivi et même d'ouverture de position. Le système déjà présent, sous cette forme, peut être mis sur le marché, et les résultats seront à peu près similaires à ceux du test.
Toutefois, nous n'allons pas encore mettre le système sur le marché, mais nous voulons savoir dans quelle mesure la stratégie est prometteuse pour une amélioration ultérieure, c'est-à-dire si elle a un potentiel pour un développement ultérieur. À cette fin, nous avons d'abord effectué des entrées simples et un suivi primitif des transactions pour voir dans quelle mesure il est possible de tirer parti de la stratégie. Dans le même but, nous avons écrit dans le rapport du testeur de stratégie non seulement les transactions ouvertes/fermées et le profit dans les transactions, mais aussi le profit maximum dans chaque transaction.
Il suffit d'ajouter ces bénéfices maximaux et nous verrons ce que nous pouvons idéalement obtenir de la stratégie. Nous avons obtenu le suivant - 11220 points. C'est-à-dire que nous utilisons actuellement un peu plus d'un dixième des possibilités de stratégie en termes de profit. En améliorant la stratégie, il est possible d'obtenir 30 à 40% de plus du maximum.
Ce qui peut être fait immédiatement, et sans même y penser.
1. Concluez toutes les transactions pendant la nuit (il s'agit d'une stratégie intrajournalière).
2. Pour éviter les écarts, commencez à négocier 5 à 10 minutes après l'ouverture du marché. En fonction de la situation, bien sûr.
3. Interdire les transactions à faible volume. Il s'agit généralement de la session du soir.
Cela suffit pour obtenir des résultats. Et tout cela doit être fait en premier lieu, et ce n'est qu'après que l'on commence à améliorer les algorithmes d'ouverture et de suivi des transactions. Tout cela n'est pas pris en compte dans la stratégie jusqu'à présent, et on l'alimente sans discernement avec tout le flux de citations.
C'est exactement ce que je vais faire pour l'instant.
Hier encore, je disais que le système pourrait être lancé sur le marché à tout moment, et je crois que je ne me suis pas trompé.
J'ai réussi à effectuer seulement une partie des mesures mentionnées dans le post précédent, et en même temps j'ai décidé de tester le système avec de nouvelles données. Le graphique précédent portait sur les futures - SBRF-12.17, le suivant sur les futures - SBRF-06.18. Aucun changement n'a été apporté aux algorithmes et aux paramètres d'ouverture et de maintien direct des transactions.
Et voici la photo elle-même :
Comme précédemment, x est le numéro de transaction, y est le bénéfice total en pips. Négocier avec un lot fixe - 1 futures SBRF-06.18. Cadre temporel - 1 min. Période d'essai - 3,5 mois.
Nous voyons toujours la section d'entrée initiale où les contrats à terme ont un faible volume de transactions avant la clôture du contrat à terme précédent et la période initiale après la clôture du contrat à terme précédent.
yep, et encore une fois les anciens graphiques ne sont pas de matplotlib
Non, les graphiques sont nouveaux, juste de sous le poulet. Mais ils ne sont pas construits en Python, mais à partir de rapports CSV. Pour le traçage rapide en Python, tout n'est pas encore prêt.
Et, si vous lisez attentivement le fil de discussion, j'ai écrit que l'ancien système éprouvé avec quelques innovations sera porté sur python.
Mais en python, oui, ce sera exactement à partir de matplotlib.
Non, les graphiques sont nouveaux, juste de sous le poulet. Mais ils ne sont pas construits en Python, mais à partir de rapports CSV. Pour le traçage rapide en Python, tout n'est pas encore prêt.
Et, si vous lisez attentivement le fil de discussion, j'ai écrit que l'ancien système éprouvé avec quelques innovations sera porté sur python.
quantopian.com propose un testeur si vous êtes intéressé. Et ils financent également des stratégies réussies
le testeur peut être branché comme une libu ou directement sur le site web
quantopian.com propose un testeur si vous êtes intéressé. Et ils financent également des stratégies réussies
Votre propre testeur est plus intéressant, car vous pouvez contrôler entièrement le processus, ce qui est absolument nécessaire pour les tests. Et le testeur lui-même est une construction très simple.
Je ne vois pas l'intérêt de financer quoi que ce soit, car je ne le fais que pour moi.
Après avoir réalisé un tel bénéfice -13000 points au lieu de 1700 points dans le test précédent et la limite prévue pour la stratégie de 11220 points, dont je prévoyais de prendre 30-40% de plus, j'étais vraiment perplexe - d'où venait l'argent ? D'accord, certaines activités devraient donner quelque chose, mais pas tant que ça.
La solution était simple. Le marché a changé. Avec les mêmes autres paramètres du système, l'écart type sur SBRF-12.17 était de 47 points. Sur le SBRF-06.18, il était de 100 points. De plus, le volume des transactions a augmenté, ce qui constitue un pack plus complet et un prix moins dynamique (en termes de bruit) et plus prévisible qui réduit l'erreur d'entrée. En somme, pas de miracles.
Après avoir réalisé un tel bénéfice -13000 points au lieu de 1700 points dans le test précédent et la limite prévue pour la stratégie de 11220 points, dont je prévoyais de prendre 30-40% de plus, j'étais vraiment perplexe - d'où venait l'argent ? D'accord, certaines activités devraient donner quelque chose, mais pas tant que ça.
La solution était simple. Le marché a changé. Avec les mêmes autres paramètres du système, l'écart type à 12,17 était de 47 pips. A 06.18, il était déjà à 100 points. De plus, le volume des transactions a augmenté, c'est un pack plus complet et moins dynamique, en termes de bruit, et un prix plus prévisible qui réduit l'erreur d'entrée. En somme, pas de miracles.
Alors, où entrons-nous ? En bas, ou en haut ?
Alors, où allons-nous ? En bas ou en haut ?
Nous entrons de manière à réaliser un profit à droite du prix actuel).