Avantages et inconvénients d'un véhicule automatique - page 2
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C'est bien. Je vois une connaissance approfondie de la formation des prix.
Je m'intéresse au temps, et c'est de là que viennent les variations de prix.
C'est précisément le temps qui ne signifie rien sur le marché. Les gains se produisent lorsqu'il y a un changement sur l'axe des prix, et non sur l'axe du temps. Il est donc préférable d'évaluer le niveau d'un certain prix plutôt que le nombre de barres que le prix a passé à ce niveau. En d'autres termes, les bénéfices se trouvent sur l'axe des Y et non sur l'axe des X, où X est une échelle de temps.
D'accord, si vous n'entrez pas dans les nuances les plus fines.
En fait, tout se résume à la fourchette de temps à analyser.
Que suggérez-vous ? Comment déterminer l'échelle de temps de la FA d'une nouvelle ?
Les nouvelles du calendrier ne conviennent pas à FA. Vous devez rechercher des instruments dont les facteurs saisonniers récurrents sont clairs et valables.
Par exemple, la livre turque, l'indice augmente pendant la période des fêtes :
Les mêmes schémas qui se répètent d'année en année sont également présents dans d'autres instruments.
avantages :
- limite à la complexité de l'algorithme de trading (certains algorithmes de trading ne peuvent pas être exécutés manuellement)
- la capacité potentielle d'intégrer tous les facteurs affectant le comportement des prix
- la vitesse d'exécution des calculs
- une compétitivité potentiellement plus élevée (avec une approche compétente)
- facile d'évaluer la qualité du système de trading
- algorithme de trading clairement élaboré
- backtests complets depuis le début du temps et pour n'importe quel instrument avec n'importe quelle précision (il est presque impossible de le faire à la main)
- la stabilité de la prise de décision
- la vitesse de prise de décision
- une fiabilité et une stabilité supérieures à celles du trading manuel
- la possibilité de négocier simultanément tous les instruments disponibles, 24 heures sur 24, avec un contrôle permanent.
- minimisation du facteur humain
les inconvénients :
- des plantages du programme sont possibles
- le serveur tombe en panne
- si le programme se plante, il peut être impossible de maintenir les positions en mode manuel
- nécessité d'écrire du code
- la nécessité d'un long travail sur l'algorithme/la théorie du trading (moins pour les freeloaders)
C'est précisément le temps sur le marché qui ne signifie rien. Les gains sont réalisés sur l'axe des prix, pas sur l'axe du temps. Il est donc préférable d'évaluer un niveau à un prix spécifique plutôt que le nombre de barres que ce prix a passé à ce niveau. En d'autres termes, le bénéfice est obtenu sur l'axe des Y et non sur l'axe des X où X est une échelle de temps.
Je ne serai jamais d'accord avec toi sur ce point.
Plus l'intervalle de temps est grand, plus la différence de prix peut être importante.
Vous ne ferez jamais un bénéfice de 1000pp sur un seul tick à moins que vous n'ayez déjà un ordre dans cette direction.
Je ne serai jamais d'accord avec toi sur ce point.
Plus l'intervalle de temps est grand, plus la différence de prix peut être importante.
Vous ne ferez jamais un bénéfice de 1000pp sur un seul tick à moins que vous n'ayez déjà un ordre dans cette direction.
Vous ne faites pas d'argent sur l'échelle de temps, mais sur l'échelle de prix. Un marché étroit peut durer aussi longtemps que vous le souhaitez dans un fil ; un kotir peut s'étirer et rester comme ça pendant un mois deux...... C'est pourquoi c'est le changement de prix, et non le temps, qui compte pour gagner de l'argent. L'exception est constituée par les options binaires, mais je ne les considère pas comme un instrument, bien que vous puissiez y gagner de l'argent également..... IMHO !!!!
avantages :
- limite à la complexité de l'algorithme de trading (certains algorithmes de trading ne peuvent pas être exécutés manuellement)
- la capacité potentielle d'intégrer tous les facteurs affectant le comportement des prix
- la vitesse d'exécution des calculs
- une compétitivité potentiellement plus élevée (avec une approche compétente)
- facile d'évaluer la qualité du système de trading
- algorithme de trading clairement élaboré
- backtests complets depuis le début du temps et pour n'importe quel instrument avec n'importe quelle précision (il est presque impossible de le faire à la main)
- la stabilité de la prise de décision
- la vitesse de prise de décision
- une fiabilité et une stabilité supérieures à celles du trading manuel
- la possibilité de négocier tous les instruments disponibles simultanément, 24 heures sur 24, avec un deuxième contrôle
- minimisation du facteur humain
les inconvénients :
- des plantages du programme sont possibles
- le serveur tombe en panne
- si le programme se plante, il peut être impossible de maintenir les positions en mode manuel
- nécessité d'écrire du code
- besoin d'une longue période de travail sur l'algorithme / la théorie du trading (moins pour les freeloaders).
avantages :
- une limite à la complexité de l'algorithme de trading (certains algorithmes de trading ne peuvent pas être réalisés manuellement)
- la capacité potentielle d'intégrer tous les facteurs qui influent sur le comportement des prix
- vitesse de calcul
- une compétitivité potentiellement plus élevée (avec une approche compétente)
- facile d'évaluer la qualité du système de trading
- algorithme de trading clairement élaboré
- backtests complets depuis le début du temps et pour n'importe quel instrument avec n'importe quelle précision (il est presque impossible de le faire à la main)
- la stabilité de la prise de décision
- la vitesse de prise de décision
- une fiabilité et une stabilité supérieures à celles du trading manuel
- la possibilité de négocier tous les instruments disponibles simultanément, 24 heures sur 24, avec un deuxième contrôle
- minimisation du facteur humain
les inconvénients :
- des plantages du programme sont possibles
- le serveur tombe en panne
- si le programme se plante, il peut être impossible de maintenir les positions en mode manuel
- nécessité d'écrire du code
- la nécessité d'un long travail sur l'algorithme / la théorie du trading (moins pour les amateurs d'argent gratuit).
Oui. Il est juste difficile d'ajouter quelque chose d'autre à cette liste. Mais je pense que les gens ont toujours des secrets dans leur manche.
L'ATS est le seul moyen d'exploiter efficacement un motif, car un motif est un algorithme, par définition. En ce sens, le trading automatique ne présente aucun inconvénient.
Un système, c'est-à-dire un modèle (n'importe quel modèle), n'a qu'un seul inconvénient : tout peut arriver dans le futur, y compris des choses que vous n'avez pas prévues.
Vous ne gagnez pas en fonction du temps mais en fonction du prix. Un marché étroit peut durer aussi longtemps que vous le souhaitez dans un fil kotir va s'étirer et rester comme ça pendant un mois ou deux...... C'est pourquoi les variations de prix, et non le temps, sont importants pour gagner. L'exception est les options binaires, mais je ne les considère pas comme un outil, bien que vous puissiez y gagner de l'argent aussi..... IMHO !!!!
Le changement de prix est une combinaison du prix et du temps. Peu importe la brièveté de l'événement.
Donc, pour mémoire.
C'est le seul endroit où tu peux gagner de l'argent. En temps voulu.
L'ATS est le seul moyen d'exploiter efficacement un motif, car un motif est un algorithme, par définition. En ce sens, le trading automatique ne présente aucun inconvénient.
Un système, c'est-à-dire un modèle (n'importe quel modèle), n'a qu'un seul inconvénient : tout peut arriver dans le futur, y compris des choses que vous n'avez pas prévues.
Peut-on tout prévoir ? Je pense que c'est impossible.
Je veux réduire d'une manière ou d'une autre le nombre d'erreurs de prise de décision dans l'algorithme.
Les observations des mouvements de prix suggèrent que la FA est plus adaptée à la négociation à long terme et que l'AT réduit l'horizon.
La force réside dans la FA, c'est certain.
Quels sont les moyens de prendre en compte l'AF de manière programmatique ?
Vladimir, il y a une théorie de la FA, il y a des formules, mais ( !!!) les données initiales pour le calcul soit n'existent pas du tout, soit existent, mais pas dans leur intégralité,
malheureusement