De la théorie à la pratique - page 1696
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Mais, l'essentiel de sa théorie est cohérent avec ce qui a été dit dans ce fil de discussion - le marché est une sorte de processus aléatoire, stochastique avec une mémoire.
Surtout pour le "physicien" - un processus aléatoire et un processus stochastique sont deux concepts différents. Les processus aléatoires sont étudiés et modélisés pour isoler la composante déterministe et stochastique.
un processus aléatoire et un processus stochastique sont deux concepts différents.
Je peux avoir un commentaire sur cette déclaration ? Ou l'avez-vous inventé vous-même ?
En conséquence, voici mes 10 dernières transactions :
Ne soyez pas paresseux - regardez la précision de l'entrée et de la sortie.
Je l'ai fait pour moi-même, je regarderai de plus près plus tard, mais d'une certaine manière, il semble que cet état ne soit pas différent de celui d'il y a 2 mois.
juste pour vérifier - pas de stops, sortie seulement en profit, pour obtenir 10-25 points une affaire est sur le marché de 12 à 20 heures.... je ne vois pas ce qui a changé par rapport à l'accord précédent, si l'on ignore le sophisme scientifique, c'est juste un accord ordinaire avec une perte trop importante.
Je peux avoir un commentaire sur cette déclaration ? Ou l'avez-vous inventé vous-même ?
Je pense qu'il essayait de citer ce posthttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Je pense qu'il essayait de citer ce messagehttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Pourquoi, connaissant le théoricien et matstat, je "citerais le post de quelqu'un d'autre" ?
je l'ai fait pour moi, je regarderai de plus près plus tard, mais il semble que cet état ne soit pas différent de ceux que j'avais il y a 2 mois
rapide - pas de stops, sortie seulement en profit, pour obtenir 10-25 points une affaire est sur le marché de 12 à 20 heures.... je ne sais pas ce qui a changé par rapport à l'accord précédent. si nous ignorons le sophisme scientifique, il s'agit de l'accord habituel qui consiste à accepter trop de pertes.
Je pense qu'il essayait de citer ce posthttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Je n'ai pas pu le faire avec les arrêts)))) Voici le signal, j'ai raison, il y a une information externe ou juste une autre onde et eeee .............
Mais la sortie sur la perte dans le système devrait être. S'ils ne le font pas, ils seront sortis du système).
J'ai fait à la fois zéro et une perte, et c'est ce que prévoit ......
Je me souviens d'Ataman ( ????), il n'est pas un prédicteur du marché - c'est la façon polie de le dire...
Quand je regarde Ataman (je ne l'ai pas vu moi-même mais il dit qu'il n'a aucune idée de ce qui peut se passer sur le marché)).
Ou y a-t-il d'autres avis ?)))
Ce sur quoi je me base. Bien sûr, les statistiques...... Mais ils sont basés sur la psychologie des masses.
Mais le trading dans le bruit risque, à mon humble avis, confirmé par mes propres pertes, de vous faire perdre tous vos bénéfices, si vous n'avez pas le temps de les retirer complètement)))).
Je n'ai pas pu le faire avec les arrêts)))) Voilà le signal, j'ai raison, il y a des infos externes ou juste une autre onde eteee .............
Mais la sortie sur la perte dans le système devrait être. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut en faire.)
comment expliquer le problème avec des arrêts.... au minimum, en plus du calcul de la manière d'entrer et de sortir du marché, il devrait y avoir un calcul du risque.
Le stoploss est le moyen le plus simple de calculer le risque.
le calcul de la moyenne ou la martingale, ce sont des méthodes compliquées.
le fractionnement des pertes ou la prise de bénéfices partiels sont encore plus compliqués.
mais un simple TS qui peut entrer sur le marché et attendre un profit un jour..... Je pense que c'est de l'auto-illusion, la gestion de l'argent est plus importante que la logique de trading du TS lui-même, à mon avis.
comment expliquer le problème avec des arrêts.... au minimum, en plus du calcul de la manière d'entrer et de sortir du marché, il devrait y avoir un calcul du risque.
Le stop loss est la manière la plus simple de calculer le risque.
le calcul de la moyenne ou la martingale, ce sont des méthodes compliquées.
le fractionnement des pertes ou la prise de bénéfices partiels est encore plus compliqué.
mais un simple TS qui peut entrer dans le marché et attendre un profit un jour.... Je pense que c'est de l'auto-illusion, la gestion de l'argent est plus importante que la logique de trading du TS lui-même, à mon avis.
Je ne suis pas totalement d'accord. Le système doit fonctionner ! !! et sans mm. Mais d'après mon expérience et compte tenu de l'imprévisibilité absolue de l'imitateur, il faut appliquer le mm.
Mais si je n'ai pas assez de bénéfices au moment où j'en ai besoin, j'utilise le branchement des variantes.
Les arrêts sont idéaux.
Avez-vous un système avec de bons arrêts ? Je n'en ai pas et c'est dommage)))). Mais je fermerai la perte facilement avec un signal, pas par moi-même.
Et le calcul du risque chez moi est stupide à partir de statistiques. En outre, le rabattement possible et le bénéfice par transaction !!!! sont approximativement égaux, contrairement à ce que l'on observe habituellement dans le cas de martin
L'éventail des actions sur mm est large. Et quel est le mm si la prise est de 20pts 4x la marque ? Question rituelle