De la théorie à la pratique - page 1695
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C'est Martin ou quoi ?
Et il a posé des questions f... foireuses comme ça))))))))). Puisque vous êtes tous des idiots ici, je vais vous faire un dessin)))))))))).
S'il s'agissait d'une véritable transaction avec des stops (encore plus). Sans Martin et ainsi de suite. J'aurais dit sans hésiter.
Si j'avais négocié sans stops (sans arrêts et ainsi de suite), j'aurais dit : "Non, je n'aurais pas hésité. 100% martin 70%)).
Mais le graphique est sympa)))) Laissez-le essayer).
Et à en juger par la régularité du graphique dans le montant du bénéfice (sans tenir compte du réinvestissement) Hapappaets classique quelques points (le plus probable) Moins probable que les 10-20.
De tels graphiques peuvent être tracés sur n'importe quel indicateur, mais il arrive parfois que le prix ne passe pas, même de quelques pips, et ................ Eh bien, le gars n'entre pas là juste à partir de la balle et ainsi de suite...))))) Le spectacle est intéressant, cependant.
Et il a f*** sur des questions comme celle-ci ))))))))) Comme vous êtes tous des imbéciles, laissez-moi vous faire un dessin. ))))))))))
Si vous lisez attentivement les récents posts du camarade Che (lutteur, poète, amateur de belles femmes et d'échecs), il est allé assez loin dans la compréhension du marché. Vous avez ici des études sur les distributions et les périodes de forte/faible volatilité du marché, etc. etc.
En fait, nous suivons la même route sans nous gêner mutuellement. La seule différence réside dans les techniques spécifiques d'entrée/sortie. Il construit des grilles, tandis que je me fie à l'indicateur de différence. Si cela fonctionne, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Mais, l'essentiel de sa théorie est cohérent avec ce qui a été dit dans ce fil de discussion - le marché est une sorte de processus aléatoire, stochastique avec une mémoire. Il ne s'agit pas d'un SB, mais précisément d'un processus aléatoire dans lequel les valeurs de prix elles-mêmes (une composante aléatoire du processus), les intervalles de temps entre les arrivées de cotations, les volumes de ticks, la fréquence des activités de marché hautes et basses (une composante non aléatoire du processus, la "mémoire du marché") sont importants.
L'étude de ces paramètres ouvre la possibilité d'atteindre le Graal et de s'en abreuver. Amen.
Si vous lisez attentivement les récents posts du Che (lutteur, poète, fan de belles femmes et d'échecs), il a assez avancé dans sa compréhension du marché. Il existe des études sur les distributions et les périodes de forte/faible volatilité du marché, etc. etc.
En fait, nous suivons la même route sans nous gêner mutuellement. La seule différence réside dans les techniques spécifiques d'entrée/sortie. Il construit des grilles, tandis que je me fie à l'indicateur de différence. Si cela fonctionne, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Mais, l'essentiel de sa théorie est cohérent avec ce qui a été dit dans ce fil de discussion - le marché est une sorte de processus aléatoire, stochastique avec une mémoire. Il ne s'agit pas d'un SB, mais précisément d'un processus aléatoire dans lequel les valeurs de prix elles-mêmes (une composante aléatoire du processus), les intervalles de temps entre les arrivées de cotations, les volumes de ticks, la fréquence des activités de marché hautes et basses (une composante non aléatoire du processus, la "mémoire du marché") sont importants.
L'étude de ces paramètres ouvre la possibilité d'atteindre le Graal et de s'en abreuver. Amen.
Mon cher Alexandre, je vois précisément dans ces approches statistiques-probabilistes un inconvénient qui conduit à l'incapacité de simuler exactement le processus. La séquence des événements est ignorée, seules les distributions des étapes sont étudiées. Les entités prises en compte ne sont pas adaptées. Par exemple, nous ne pouvons pas formuler le concept de tendance en termes de propriétés de distribution. N'oubliez pas que c'est ce qui empêche vos transactions très bien ouvertes de se conclure à temps. La tendance est déterminée par les séquences d'événements. Voici les deux premières descriptions d'une tendance :
https://investingnotes.trade/kak-opredelit-trend.html
Une tendance est un changement régulier de la valeur dans une direction sur une période de temps. En termes simples,
Une tendance est un mouvement de prix à la hausse ou à la baisse sur un graphique qui est clairement visible à l'œil nu.
https://www.financialguide.ru/encyclopedia/trend
Charles Dow a fait remarquer que dans une tendance à la hausse, le sommet suivant sur le graphique doit être plus élevé que les précédents, et que dans une tendance à la baisse, les déclins suivants sur le graphique doivent être plus élevés que les précédents.
les baisses suivantes dans le graphique devraient être plus faibles que les précédentes.
Les distributions de probabilités n'ont tout simplement pas de propriétés telles que la direction, la hausse, la baisse, le dessus, le dessous, le pic, le déclin, le précédent, le suivant. Ils apparaissent dans l'analyse des séquences. Si ma mémoire est bonne, il s'agit d'une analyse topologique. Les sauts de cours en topologie, qui causent votre mécontentement, ont une caractéristique adéquate - le module de continuité, qui n'a pas d'analogue en théorie des probabilités.
Et il a f*** sur des questions comme celle-ci ))))))))) Puisque vous êtes tous stupides, je vais vous faire un dessin))))))))))
J'aimerais pouvoir négocier en argent réel avec des stops (encore plus). Sans Martin et ainsi de suite. J'aurais dit sans hésiter.
Je l'aurais dit sans hésiter. 100% martin 70%))))
Mais le graphique est sympa)))) Laissez-le essayer).
Et à en juger par la régularité du graphique dans le montant du bénéfice (sans tenir compte du réinvestissement) Hapappaets classique quelques points (le plus probable) Moins probable que les 10-20.
De tels graphiques peuvent être tracés sur n'importe quel indicateur, mais il arrive parfois que le prix ne passe pas, même de quelques pips, et ................ Eh bien, le gars ne part pas de zéro et ainsi de suite ...)))) Le spectacle est intéressant, cependant.
Je ne comprends pas quel est l'intérêt, j'avais l'habitude de faire 1500% de transactions mensuelles martin et ensuite je les ai toutes jetées à moins que je ne réussisse à les retirer
j'ai quelques k% par mois avec cette approche que je devrais me sentir bien et ouvrir plusieurs comptes si d'autres ont manqué d'argent
Si vous lisez attentivement les récents posts du Che (lutteur, poète, fan de belles femmes et d'échecs), il a assez avancé dans sa compréhension du marché. Il existe des études sur les distributions et les périodes de forte/faible volatilité du marché, etc. etc.
En fait, nous suivons la même route sans nous gêner mutuellement. La seule différence réside dans les techniques spécifiques d'entrée/sortie. Il construit des grilles, tandis que je me fie à l'indicateur de différence. Si cela fonctionne, pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Mais, l'essentiel de sa théorie est en accord avec celle énoncée dans ce fil de discussion - le marché est une sorte de processus aléatoire et stochastique avec une mémoire. Il ne s'agit pas d'un SB, mais précisément d'un processus aléatoire dans lequel les valeurs de prix elles-mêmes (une composante aléatoire du processus), les intervalles de temps entre les arrivées de cotations, les volumes de ticks, la fréquence des activités de marché hautes et basses (une composante non aléatoire du processus, la "mémoire du marché") sont importants.
L'étude de ces paramètres ouvre la possibilité d'atteindre le Graal et de s'en abreuver. Amen.
C'est agréable de lire des réponses normales....... Et en substance. Bien sûr, avec la mémoire. La tendance fait partie de la mémoire. Mais elle comporte essentiellement trois phases. Incrédulité, doute et seulement là)))) Et quand après une tendance, un plat est aussi un souvenir))))
Puis le sentiment. Une moyenne d'environ 50 ou un centième sur l'horloge. Un aveugle verrait comment ils sont échangés. Et qui l'est ? La question est...
Et puis il y a les chaînes, les commerçants travaillent aussi. Et puis Dieu sait quoi d'autre.
Le système a une influence externe -))))
Et pour ce qui est d'atteindre - je mettrai mes mains sur mes pieds))))
Eh bien, à propos du Che... Il est clair d'après l'état des lieux que les tees (jusqu'à présent) sont durs. Reinvest fait tourner le graphique brusquement vers le haut. Mais !!!! Newans inconnu.
S'il a trouvé des points de l'année 99, il peut jouer avec. ))))) Qui sait ?
Je commence par la règle selon laquelle je peux essayer d'entrer dans un certain endroit, en sachant approximativement où j'en sortirai. Par exemple sur la livre, j'ai 300pts sur la prise à 4 chiffres........... mais ça ne marche pas souvent sur la prise. Il existe et peut encore apparaître toute une série de régimes mm.
Et puis le marché peut donner tout de suite, peut ne pas donner tout de suite, et peut les tirer vers plusieurs (plus souvent vers un) pas conditionnels.
Quoi qu'il en soit, tout en ayant du cran, voyons ce qui va suivre. Depuis le début du mois de février, j'ai une part de marché de 5000%, c'est peut-être de la frime, mais même sans Martin, je peux utiliser la moyenne et même une fois ! !!!). (4 commandes de ska entier)))
Cher Alexander, c'est précisément dans ces approches statistiques-probabilistes que je vois un inconvénient, conduisant à une incapacité à modéliser exactement le processus. La séquence des événements est ignorée, seules les distributions des étapes sont étudiées. Les entités prises en compte ne sont pas adaptées. Par exemple, nous ne pouvons pas formuler le concept de tendance en termes de propriétés de distribution. N'oubliez pas que c'est la tendance qui empêche vos transactions très bien ouvertes de se conclure à temps. La tendance est déterminée par les séquences d'événements. Voici les deux premières descriptions de la tendance :
https://investingnotes.trade/kak-opredelit-trend.html
Une tendance est un changement régulier de la valeur dans une direction pendant une certaine période de temps. En termes simples,
Une tendance est un mouvement de prix vers le haut ou vers le bas sur un graphique, qui est clairement visible à l'œil nu.
https://www.financialguide.ru/encyclopedia/trend
Charles Dow a fait remarquer que dans une tendance à la hausse, le sommet suivant sur le graphique doit être plus élevé que les précédents, et que dans une tendance à la baisse, les déclins suivants sur le graphique doivent être plus élevés que les précédents.
les baisses suivantes dans le graphique devraient être plus faibles que les précédentes.
Les distributions de probabilités n'ont tout simplement pas de propriétés telles que la direction, la hausse, la baisse, le dessus, le dessous, le pic, le déclin, le précédent, le suivant. Ils apparaissent dans l'analyse des séquences. Si ma mémoire est bonne, il s'agit d'une analyse topologique. C'est aussi là que l'exposant de Hearst entre en jeu.
Vous avez tout à fait raison dans votre raisonnement, Vladimir. Et la déclaration la plus forte que j'ai soulignée (voir ci-dessus).
Mais, c'est comme ça que ça se passait avant. Je n'ai vraiment travaillé qu'avec le prix et ses incréments et n'ai pas pris en compte le temps. C'est une grave erreur. Maintenant, j'utilise dans mon TS des moments spécifiques d'événements de marché, des volumes de ticks, des intervalles de temps entre les cotations. Je fais très attention à la séquence des événements.
En conséquence, voici mes 10 dernières transactions :
Ne soyez pas paresseux - regardez la précision de l'entrée et de la sortie.
Je fais très attention à la séquence des événements.
Comme je l'ai écrit dans les premières pages de vos milliers de fils de discussion)
je ne comprends pas l'intérêt, j'avais l'habitude de faire 1500% par mois sur un martin, puis j'ai tout perdu si je n'ai pas retiré à temps.
il faut faire quelques k% par mois pour se sentir bien et ouvrir quelques comptes si les autres sont partis.
Oui. C'est à ça que ça ressemble... Oui, et en fait, ça l'est. Mais si vous choisissez des points d'entrée....)))) A mon avis, c'est là qu'il creuse.
C'est une image comme ça sur 4H. Mais ça ne dépend pas de moi pour aller plus loin.)) C'est le calculateur qui donne son avis sur la situation actuelle sur le koin.
Vous pouvez prêter attention à l'angle du canal de la tendance baissière. Juste un mot. Pas d'action.
Cher Alexander, c'est dans ces approches statistiques-probabilistes que je vois un inconvénient, conduisant à une incapacité à simuler exactement le processus. La séquence des événements est ignorée, seules les distributions des étapes sont étudiées. Les entités prises en compte ne sont pas adaptées. Par exemple, en termes de propriétés de distribution, on ne peut pas formuler la notion de tendance...
Seul celui qui n'y comprend rien échoue.
Une tendance et un plat sont deux séries stationnaires avec des caractéristiques de probabilité différentes. En les combinant au sein d'une seule série de prix, on obtient un processus non stationnaire dans lequel le MO et la variance dépendent du temps.