De la théorie à la pratique - page 1668
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ouvrir, exécuter des tests sur l'historique ... =profit ?
ZS : Je doute que ce ne soit pas un autre 50/50, est-ce que ce serait aussi facile ..... C'est un peu comme si Buffett fumait sur la touche.
ZZZY : si vous tracez beaucoup de lignes de tendance sur l'historique, et que vous les faites défiler avec le testeur, il y aura des transactions à partir desquelles le prix rebondira de manière répétée..... un accident ? une régularité ? ... imho un autre 50/50 pour avec beaucoup de données - OHLC et avec beaucoup de lignes il y aura toujours des coïncidences ;)
Bien sûr, ce n'est pas facile, les indices sont lents.
comment font-ils - vendre sur le déclin ?
voici la question...
alors comment font-ils - ils vendent à la baisse ?
c'est la question...
où est l'information que tous les avocats sont engagés dans le commerce spéculatif et ne servent pas d'autres intérêts ? - couverture ? achat de devises avec livraison ? service des contrats d'option.....
où sont les informations qu'ils obtiennent ?
dans l'ensemble c'est juste une autre devinette et inventer le tout-puissant Yurick qui sait où le prix va aller, tout ce que vous pouvez faire est de faire une hypothèse et ensuite la confirmer ou l'infirmer, mais ici.... il faut au moins se bouger le cul et faire quelque chose, c'est plus dur )))) que de deviner...
où est l'information selon laquelle tous les avocats sont engagés dans des opérations spéculatives plutôt que de servir d'autres intérêts ? - couverture ? achat de devises avec livraison ? service des contrats d'option.....
où sont les informations qu'ils obtiennent ?
dans l'ensemble c'est juste une autre devinette et inventer le tout-puissant Yurick qui sait où le prix va aller, tout ce que vous pouvez faire est de faire une hypothèse et ensuite la confirmer ou l'infirmer, mais ici.... Il faut au moins que tu te bouges le cul et que tu fasses quelque chose, c'est plus dur )))) que de deviner.
Ils semblent avoir un écart négatif par rapport au nôtre.
Il n'y a pas d'autre moyen.
Je l'ai cherché partout. Je ne le trouve pas, pour l'amour de Dieu.Voici le modèle (rappelez-vous, le prix était en baisse) :
les positions ouvertes sont des "impasses" avec des bénéfices négatifs à la fin de la journée.
court - VENDRE, long - ACHETER
Si le prix augmente, comment le résultat net va-t-il changer ?
ilne s'agit plus d'un schéma aléatoire, un tel résumé peut être ouvert pour n'importe quel jour
Ce que vous avez écrit est une supposition non fondée,
P(x) = (x/X)*100, et il s'agit d'une formule pour la probabilité que x se produise parmi tous les X événements par laquelle on tire des conclusions primaires sur le modèle.
est-il si difficile de distinguer l'un de l'autre ?
Ce que vous avez écrit est une supposition non fondée,
P(x) = (x/X)*100, et c'est la formule de la probabilité d'occurrence de l'événement x parmi tous les événements X qui permet de tirer les principales conclusions sur le modèle.
est-il vraiment si difficile de distinguer l'un de l'autre ?
La probabilité du hasard est un cas particulier de régularité
Je ne suis pas intéressé par ça.
la probabilité du hasard est un cas particulier de régularité
Je ne suis pas intéressé par ça.
à chacun son métier...
Zhenya, il y a un article comme ça :
https://www.mql5.com/ru/articles/1570
Il existe également des indices EUR et USD séparés (bien qu'ils ne soient pas dans le terminal MT4), mais je n'ai jamais travaillé avec eux.
Je suis toujours inquiet de ces énormes sauts de prix instantanés de l'EUR/USD. D'où viennent-ils ? Ils détruisent toutes les stratégies, les gens deviennent déprimés et pleurent. Pas bon.
Couplée à ces sauts, la distribution des incréments ressemble à une distribution de Cauchy (ou forme de Lorenz).
Qu'est-ce que la distribution de Cauchy ? D'où vient-il ? Correct - c'est le quotient de deux distributions normales.
Ainsi, si l'EUR/USD lui-même est une distribution de Cauchy sur le niveau d'accrétion, alors les distributions d'accrétion de l'EUR et de l'USD séparément sont des distributions normales.
Pourquoi est-il important pour nous de trouver une distribution gaussienne ? Pour une raison simple - le modèle du processus de retour à la moyenne d'Ornstein-Uhlenbeck est basé sur celui-ci. De plus, en utilisant la TFT de Lyapunov pour la somme cumulée de changements indépendants (c'est-à-dire en appliquant essentiellement l'indicateur de Koldun de ce fil), nous pouvons également construire une stratégie rentable.
Question - avez-vous appliqué l'indicateur Koldun à l'EUR et à l'USD séparément ? Quels sont les résultats ? Avez-vous progressé davantage, car nous négocions sur l'EUR/USD ?
Si ce n'est pas un secret, écrivez à ce sujet, car je sais que vous avez travaillé dans ce domaine.
En complément du poste précédent.
Si l'un des programmeurs professionnels qui ont traité l'EUR/USD séparément a une idée - comment transformer des stratégies rentables sur l'EUR et l'USD en une stratégie rentable juste pour l'EUR/USD, alors je suis prêt une fois de plus à exposer complètement l'algorithme Koldun pour la création et le test des TS. D'ailleurs, essayons de faire de même sur le trading par rapport à la MA.
La condition - un TS gratuit est distribué à toutes les personnes souffrantes. Bien sûr, avec les paramètres d'ajustement (période de la fenêtre glissante, quantile, etc.) = 0. Chacun doit trouver les meilleurs pour lui-même.
Question - avez-vous appliqué l'indicateur Warlock à l'EUR et à l'USD séparément ? Quels sont les résultats ? Êtes-vous passé à autre chose, après tout, nous négocions un EUR/USD privé ?
J'ai fait deux séries avec des canaux pour chaque devise.
Si l'une d'elles a franchi la limite supérieure et l'autre la limite inférieure et vice versa, le résultat sera le même que pour la paire initiale. Le problème est peut-être dû à une vitesse de convergence différente. JE NE SAIS PAS.
J'ai essayé d'utiliser la corrélation, disons que la somme des incréments EURUSD a franchi la limite supérieure, corrélation EUR à USD > 0,9, logiquement l'EUR devrait baisser et la corrélation devrait donner l'impression que les devises devraient évoluer dans des directions différentes, mais je n'en ai aucune idée (peut-être à cause de la fenêtre mobile)
Cette fenêtre coulissante brouille un peu tout ça. Les incréments de prix ne correspondent pas aux incréments de somme, etc. Si vous construisez un modèle dans lequel vous avez un point de référence fixe au début de la semaine et que vous y ajoutez les incréments, alors la corrélation est complète. Mais la chaîne est construite par on ne sait quelle formule.