De la théorie à la pratique - page 1576
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En ce qui me concerne, les bénéfices d'un DC en tant qu'entreprise commerciale sont principalement constitués par les transactions de commerçants, disons, naïfs. La grande majorité d'entre eux, je pense plus de 90%. La direction de leurs positions peut être modélisée par une pièce de monnaie, c'est-à-dire qu'environ la moitié d'entre elles s'ouvrent vers le haut et l'autre moitié vers le bas. La combinaison du spread et du slippage constitue le bénéfice net de la société de courtage. Le solde déséquilibré est transféré par la société de courtage pour couvrir les risques à l'extérieur, par exemple à une autre société de courtage.
Mon cœur saigne pour moi ;)
Il faut d'abord un système rentable, et ensuite...
C'est ce que je fais depuis 4 ans environ - la capacité de survie.
C'est un sujet très intéressant, je dirais même qu'il est brûlant.
Ouais, c'est une impasse, imho. Les filtres deviendront encore plus froids avec le temps.
Bien que cela dépende de la propagation bien sûr, dans le cas de Pipsa, pour le commun des mortels, c'est gigaaiantsky. Eh bien, c'est clair. Et pour minimiser son effet, le plus simple est d'opter pour un grand cadre ou sans cadre, mais avec de bons mouvements. Mais c'est une autre chose))))
Eh bien, tout le monde le sait ici))))
Oui, Pipsa est une impasse, selon moi. Les filtres deviendront encore plus raides avec le temps.
Bien que cela dépende de la taille du spread, bien sûr, dans le cas des pips, pour les simples mortels, c'est giga-aiant... Eh bien, c'est clair. Et pour minimiser son effet, le plus simple est d'opter pour un grand cadre ou sans cadre, mais avec de bons mouvements. Mais c'est une autre chose))))
Tout le monde le sait))))
peut être des pips à long terme ?
La question est philosophique, je pense.
;)
pourrait-il y avoir un pips à long terme ?
question philosophique, je pense.
;)
Les systèmes de griffes sont en grande partie un tuyau à long terme).
Les systèmes de grille sont très pips à long terme)
Le pipsing consiste à fermer des positions rentables plus tôt.
Si vous attrapez une tendance avec des pips, vous êtes dans le bon coin.
Mais nous devons connaître la tendance.))))
...
Et enfin, un autre groupe très restreint de traders - qui exploite les inefficacités du logiciel et du fonctionnement de la société de courtage elle-même, par exemple dans le flux de cotation, comme le montre Vladimir .
Le bénéfice réalisé par ce groupe est une perte nette pour le DC et il est à mon avis naïf d'espérer qu'il accepte de le verser à l'opérateur. C'est pourquoi les sociétés de courtage dépensent beaucoup d'argent dans des plug-ins pour pallier ces inefficacités dans leurs logiciels.
Le profit du client est toujours la perte du courtier. Ou pensez-vous que le fournisseur de liquidités permettra à la société de courtage de lui envoyer systématiquement les pertes ? Dans moins d'un mois, un tel contrat sera résilié. Pourquoi le fournisseur de liquidités en a-t-il besoin ? La perte nette des sociétés de courtage est le profit de leurs clients. Les intérêts financiers des clients sont totalement opposés à ceux des sociétés de courtage. Par conséquent, votre terme "inefficacité" ne signifie qu'une chose : l'argent des clients n'est pas pris efficacement. Le DC n'a pas d'autres moyens de subsistance.
Bien entendu, l'entreprise ne veut rien payer au client. Et il existe de nombreuses plateformes de trading développées pour cela, MT étant le leader depuis environ 15 ans maintenant. Il est même disponible gratuitement pour les clients. Même sans aucun plug-in, il permet d'accéder àhttps://www.kommersant.ru/doc/2199482 :
"ouverture et fermeture retardées des ordres de marché, exécution retardée des ordres en attente, fixation retardée des ordres en attente". Et bien plus encore, comme l'utilisation du slippage asymétrique, pour lequel, notamment, une amende de 459 mille USD a été payée (voir la décision de la NFA surhttps://www.nfa.futures.org/basicnet/basic-reg-actions-details.aspx?nfaid=8xWTPnTVRTw%3d&case=10BCC00015&contributor=NFA&rnd=f5cfece7-8db2-4a3c-bb4c-04566e053605).
Les plugins automatisent cette activité. Il semble qu'il y a longtemps, mais je n'ai pas seulement donné une capture d'écran dans le post https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1572#comment_13232527, le cas VDP est vivant et bien vivant. Des outils logiciels ont même été développés pour diagnostiquer son applicationhttps://www.youtube.com/watch?v=_RSih-uqKU0&feature=youtu.be&hd=1.
peut-il y avoir des pips à long terme ?
Une question philosophique, à mon avis.
;)
C'est possible, bien sûr, mais il est difficile de lutter contre une propagation qui interfère fortement. Je ne parle même pas du système lui-même et de la complexité de son développement.....
Si l'objectif est à l'intérieur, par exemple, de 3 écarts. Il sort par exemple ouvert dans un achat. Vous ouvrez sur asc, vous savez déjà où à partir du prix) Pour gagner ces 3 spreads vous devez passer par 4 spreads. Et pour perdre, il faut passer par 2. 4 à 2 seulement à cause de l'écart. La logique veut que ce ne soit pas nécessaire)))
Peut-être, bien sûr, mais il est difficile de lutter contre une propagation qui interfère fortement. Je ne parle pas du système lui-même et de la complexité de son développement.....
Si l'objectif est à l'intérieur, par exemple, de 3 écarts. Il sort par exemple ouvert dans un achat. Vous ouvrez sur asc, vous savez déjà où à partir du prix) Pour gagner ces 3 spreads vous devez passer par 4 spreads. Et pour perdre, nous devons dépasser les 2 actuels. 4 à 2 seulement à cause de l'écart. La logique veut que l'on n'ait pas besoin de )))).
donc le spread plus 1 point n'est pas comelfo ?
Donc l'écart plus 1 point n'est pas un kamilfo ?
Prendre l'écart? Il y aura encore plus de dépendance. pas kamilfo. et 3 pas kamilfo))))