De la théorie à la pratique - page 1500
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On dirait que c'est un peu. Maintenant, prenez la somme cumulée sur une certaine période de temps, calculez l'écart type en utilisant la formule =sqrt(D*t), multipliez par un certain quantile de la distribution gaussienne. Vous arriverez à un canal stationnaire par rapport à 0. Lorsque la limite supérieure est franchie, VENDRE, lorsque la limite inférieure est franchie, ACHETER. Sortie de la transaction - lors du retour à 0. C'est tout.
Oui ... Je suis toujours en train de négocier avec d'autres quantiles)) C'est très amusant)) Voici la photo de l'UE. Celui-là était en or.
Cette fourrière minable détruit littéralement mon TS... C'est une honte...
Eh bien, le breakxit, il est logique de s'attendre à une déviation du comportement habituel, il peut même atteindre 1,10, il est préférable de ne pas trader à un tel moment ou avec un très petit volume.
Je l'ai encore raté. Laissez-moi voir ce que c'est.
J'ai dessiné des milliers de belles sommes incrémentales sans intervalle de quantile. Le problème est le même, le prix ne monte pas toujours lorsqu'on dépasse la limite inférieure.
Je pense que tu n'as pas eu une série comme celle de Koldun. Malheureusement, nous ne pouvons toujours pas trouver la transformation pour la stationnarité, et il est absurde de travailler avec la série ordinaire d'incréments sur les minutes, peu importe sur quoi.
Mais, Felix (désolé, mon ami !) semble avoir quelque chose de similaire...
D'autres réflexions sur la clé.
Toutes les devises sont rigidement liées les unes aux autres et un changement, par exemple SYM1.SYM2, apparaîtra immédiatement sur toutes les paires de devises où ces devises sont présentes. (Au moins, je n'ai pas trouvé de situations d'arbitrage où la valeur réelle du prix était fortement différente de celle calculée pour d'autres paires de devises).
Nous prenons et analysons le kurtosis de toutes les paires de devises qui ont des devises SYM1.SYM2 et ajustons la formule de variance sur la base du kurtosis total (ou maximum).
Eh bien, le breakxit, il est logique de s'attendre à quelques déviations du comportement habituel, il peut même atteindre 1,10, il est préférable de ne pas trader à ce moment-là ou avec un très petit volume.
Quelles personnes sont ici ! Rejoignez-nous sur ce fil, mon ami ! Un aveugle peut déjà voir que Bablacocos est complètement épuisé. Et il y a encore une chance ici. C'est le cas.
Lana. C'est juste moi - si vous êtes d'accord.
L'idée principale de Koldun (en fait, comme moi au début de ce fil) est de convertir la série originale d'incréments en une forme stationnaire. Lorsque la distribution de probabilité est symétrique et a une variance constante.
Dans ce cas, en effet, le processus n'a pas de dérive et le bénéfice est facilement extrait en utilisant la somme cumulée des incréments.
Mais comment faire une telle conversion ? Est-ce que je sais ? !! Je n'en ai aucune idée.
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
https://www.hindawi.com/journals/tswj/2015/909231/
Merci, Max ! Les photos sont similaires à celles que Koldun a montrées. Je vais m'assurer de les lire.
Merci, Max ! Les photos sont similaires à celles que Koldun a montrées. Je vais m'assurer de les lire.
Je pense qu'il a déjà été posté, mais personne ne l'a lu :) Je ne suis pas asilaire. Google m'a dit qu'il n'y a que cette méthode et qu'elle est efficace. Il existe également une méthode non-paramétrique de force brute, mais je n'ai pas pu trouver l'information.
Je crois que j'ai déjà posté ce message, mais personne ne l'a lu :) Je n'ai pas encore pris le coup de main. Google m'a dit qu'il n'y a que cette méthode et qu'elle est efficace. Il existe également une méthode non paramétrique de force brute, mais je n'ai pas pu trouver d'informations.
Je n'avais pas le temps. Et maintenant que je suis en vacances, je vais essayer de le faire.