De la théorie à la pratique - page 1499

 
Vizard_:


Bienvenue, Maestro !

Oui, j'ai vu que c'est possible - vous me l'avez déjà montré (et pas seulement à moi). Mais, bon sang, je ne comprends pas encore comment faire...

 
De manière approximative, on obtient une image similaire en divisant le prix par le volume. Le volume par forem peut être modélisé grossièrement en disant que c'est la somme des carrés de x-l minutes sur une période donnée.
 
vladevgeniy:
Par approximation, on obtient des images similaires en divisant le prix par le volume. Le volume par forem peut être modélisé grossièrement en disant la somme des carrés de x-l minutes sur une période

Pouvez-vous le démontrer par un exemple ? S'il vous plaît, si ce n'est pas trop difficile, bien sûr.

Et tirer un profit d'une série stationnaire comme celle de Warlock, je vais vous montrer comment faire.

 
Alexander_K:
La fourrière minable détruit littéralement mon TS... C'est une honte...

N'échangez que des croisements. Il y a moins de tendances sur eux que sur les majors.

 

Je n'en ai pas de prêt pour le moment. Je suis trop paresseux pour écrire le code. Et personnellement, je n'ai pas compris le point, il est important qu'il ait toujours d'une manière ou d'une autre la croissance de la déviation, soit linéaire ou exponentielle, ou autre. Mais ici nous avons une sorte de série presque stationnaire, mais c'est comme si elle était toujours stationnaire)) Je n'ai pu trouver aucun point.

 
vladevgeniy:

Je n'en ai pas de prêt pour le moment. Je suis trop paresseux pour écrire le code. Et personnellement, je n'ai pas compris le point, il est important qu'il ait toujours d'une manière ou d'une autre la croissance de la déviation, soit linéaire ou exponentielle, ou autre. Mais ici nous avons une sorte de série presque stationnaire, mais c'est comme si elle était toujours stationnaire)) Je n'ai pu trouver aucun point.

Essayez d'écrire la formule, si ce n'est pas difficile.
 
vladevgeniy:

Je n'en ai pas de prêt pour le moment. Je suis trop paresseux pour écrire le code. Et personnellement, je n'ai pas compris le point, il est important qu'il ait toujours d'une manière ou d'une autre la croissance de la déviation, soit linéaire ou exponentielle, ou autre. Mais ici j'ai une sorte de série stationnaire, mais c'est toujours stationnaire.

Ok. C'est moi - s'il y a un désir.

L'idée principale de Koldun (en fait, aussi bien que celle que j'avais au stade initial de ce fil) - transformer la série originale d'incréments en une forme stationnaire. Lorsque la distribution de probabilité est symétrique et a une variance constante.

Dans ce cas, en effet, le processus n'a pas de dérive et le bénéfice est facilement extrait en utilisant la somme cumulée des incréments.

Mais comment faire une telle conversion ? Est-ce que je sais ? !! Je n'en ai aucune idée.

 
Roman Kutemov:
Essayez d'écrire la formule

Oh, mec... Je l'ai déjà noté)) Je vous donne simplement un exemple de la façon d'émuler le volume, c'est une question d'opinion. C'est parti...

C'est un indicateur d'incrément de prix, comme un zigzag de haut en bas. Sans volume, c'est moyen.


Et celle-ci n'a que la division par le volume accumulé pendant la période. Il semble plus stationnaire))))

La formule (H-L)/(V*K) ; bien, si vous voulez savoir en général) IMHO c'était clair de toute façon

 
vladevgeniy:

Oh, mec... Je l'ai déjà noté)) Je vous donne juste un exemple de la façon d'émuler le volume, c'est une question d'opinion. C'est parti...

C'est un indicateur d'incrément de prix, comme un zigzag de haut en bas. Sans volume, c'est moyen.


Et celui-ci n'a que la division par le volume accumulé pendant la période. Il semble plus stationnaire))))

Ça a l'air un peu. Maintenant, prenez le montant cumulé sur une période donnée, calculez l'écart-type à l'aide de la formule =sqrt(D*t), multipliez par un quantile de la distribution gaussienne. Vous arriverez à un canal stationnaire par rapport à 0. Lorsque la limite supérieure est franchie, VENDRE, lorsque la limite inférieure est franchie, ACHETER. Sortie de la transaction - lors du retour à 0. C'est tout.

 
Alexander_K:

Bienvenue, Maestro !

Oui, j'ai vu que c'est possible - vous me l'avez déjà montré (et pas seulement à moi). Mais, bon sang, je ne comprends pas comment c'est fait...


Je l'ai encore raté. Laissez-moi voir ce que c'est.


Alexander_K:

On dirait qu'il y en a un peu. Maintenant, prenez la somme cumulée sur une certaine période de temps, calculez l'écart type en utilisant la formule =sqrt(D*t), multipliez par un certain quantile de la distribution gaussienne. Vous arriverez à un canal stationnaire par rapport à 0. Lorsque la limite supérieure est franchie, VENDRE, lorsque la limite inférieure est franchie, ACHETER. Sortie de la transaction - lors du retour à 0. C'est tout.


Le problème est le même, le prix ne monte pas toujours lorsqu'on dépasse la limite inférieure.