De la théorie à la pratique - page 1489
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Cette "existence indubitablement légitime" n'est pas une existence sans preuve mathématique.
Malheureusement.
Et il y a beaucoup de questions, telles que :
"comment avez-vous déterminé que l'existence, s'il y en a une, est un modèle ?"
"Quel est le type de tendance ?"
"pourquoi sont-ils différents ?"
"D'où vient le concept de leur alternance ?"
"sur quelle base un bénéfice serait-il réalisé et tient-il alors compte de l'existence de spreads, de commissions et de swaps ?"
Êtes-vous prêt à répondre raisonnablement à ces questions et à prouver que c'est bien le cas ?
Et il s'avère que pratiquement toutes les théories des "auteurs " de ce forum, mises à l'épreuve de telles questions, se révèlent tout simplement indéfendables.
Pour prouver quelque chose, il faut d'abord faire de petits pas, microscopiques, mais certainement fiables, mathématiquement fondés et calculés, afin de prouver quelque chose sur la base de ce fondement. Si tant est que l'on puisse prouver quoi que ce soit sur la base d'un tel fondement.
Vous ne devez pas "prouver" ici, mais continuer à fabriquer votre système (éventuellement unique) de suivi des tendances ("trading") TSS.
Toute explication en privé (si vous en avez vraiment besoin)
Existe-t-il une seule personne capable de prouver mathématiquement au moins une tendance constante et immuable du marché qui peut être calculée mathématiquement par n'importe qui et s'assurer qu'elle (la tendance) existe réellement ? (Et ne me dites pas que vous avez des développements super secrets que personne n'a besoin de connaître et qu'ils fonctionnent quelque part - c'est de la paranoïa qui frise la folie).
Sinon, on a l'impression d'avoir un forum de "génies méconnus", franchement...
Et en plus d'Alexander_K... il n'y a personne ici qui soit sain d'esprit...
Mais même lui, pour la plupart, croit en une sorte de sorcières et autres, ce qui en général ne peut que susciter l'inquiétude, mais néanmoins au moins essayer de parler scientifiquement et surtout, raisonnablement, des méthodes qui peuvent vraiment fonctionner et toujours.
Je n'essaie pas de me faire ressembler à Dantes. Non. Et je ne veux pas offenser qui que ce soit. Je ne fais qu'énoncer les faits tels qu'ils sont, en traçant une autre ligne.
La loi fondamentale du marché est que tout modèle qui vous permet de réaliser un profit est de courte durée. Cela n'est pas sans rappeler la célèbre chanson de Winnie l'ourson sur un objet étrange : le miel. Mathématiquement, cela peut être exprimé par des modèles mathématiques de théorie des jeux, mais cela n'a aucun sens pratique (pour le commerce).
Vous ne devez pas "prouver" ici, mais continuer à fabriquer votre système de suivi de tendance ("trading") TCC (éventuellement unique).
Toute explication en privé (si vous en avez vraiment besoin)
Le "système de suivi de tendance ("trading") TSS" - implique-t-il une analyse de la situation du marché ou une séquence spécifique d'ouverture des ordres ?
Bonnes, excellentes questions, Che. Comment se fait-il qu'il n'existe pas de concept unifié de compréhension du marché et que chacun essaie de le surmonter dans la mesure de son éducation, dans le cadre de sa vision du monde et refuse catégoriquement d'écouter les autres ?
Voici mon avis sur la question.
J'ai fait probablement un milliard d'études sur le sujet - le SB est-il le marché ou pas ? Et c'est précisément là que réside le principal problème.
Le processus aléatoire le plus approprié pour décrire le marché est le mouvement de Laplace. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Tous les moments centraux peuvent différer de plusieurs ordres de grandeur à un certain moment, et coïncider à un autre moment.
Vous avez donné des chiffres une fois : le marché est à 98% SB, et 2% est un mouvement de laplace. Je crains que les chiffres réels soient différents : 75/25 ou même 50/50.
Hélas, nous avons affaire à un processus aléatoire avec mémoire, un processus non-markovien. De plus, la "mémoire", c'est-à-dire la dépendance des valeurs de prix séquentielles les unes par rapport aux autres formant des tendances tout simplement gigantesques, inconcevables du point de vue de la théorie des processus aléatoires, n'est pas toujours présente, mais apparaît épisodiquement.
En bref, nous avons un processus mal étudié en termes de physique et de mathématiques modernes. Alors, que faire ? C'est pourquoi chacun travaille aussi dur qu'il le peut.
On ne peut pas appliquer au marché les méthodes de lutte, qui, dans l'idéal, peuvent même vaincre SB (comme l'indicateur Martingale ou Warlock, basé sur la convergence de la somme des variables aléatoires indépendantes vers la distribution gaussienne) ou des formules issues des équations linéaires du mouvement, comme le fait l'Automat.
Le marché, tel un Janus à deux visages, déchirera les deux stratégies. Par conséquent, une stratégie vraiment efficace doit combiner les deux approches - aléatoire et déterministe. Et c'est difficile, très difficile.
P.S. Il y a longtemps que je n'ai pas écrit un tel gribouillage, mais les questions du Che en valent la peine.
Bonnes, excellentes questions, Che. Comment se fait-il qu'il n'existe pas de concept unifié de compréhension du marché et que chacun tente de le surmonter dans la mesure de son éducation, dans le cadre de sa vision du monde et refuse catégoriquement d'écouter les autres ?
Voici mon avis sur la question.
J'ai fait probablement un milliard d'études sur le sujet - le SB est-il le marché ou pas ? Et c'est précisément là que réside le principal problème.
Le processus aléatoire le plus approprié pour décrire le marché est le mouvement de Laplace. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Tous les moments centraux peuvent différer de plusieurs ordres de grandeur à un certain moment, et coïncider à un autre moment.
Vous avez donné des chiffres une fois : le marché est à 98% SB, et 2% est un mouvement de laplace. Je crains que les chiffres réels soient différents : 75/25 ou même 50/50.
Hélas, nous avons affaire à un processus aléatoire avec mémoire, un processus non-markovien. De plus, la "mémoire", c'est-à-dire la dépendance des valeurs de prix séquentielles les unes par rapport aux autres formant des tendances tout simplement gigantesques, inconcevables du point de vue de la théorie des processus aléatoires, n'est pas toujours présente, mais apparaît épisodiquement.
En bref, nous avons un processus mal étudié en termes de physique et de mathématiques modernes. Alors, que faire ? C'est pourquoi chacun travaille aussi dur qu'il le peut.
On ne peut pas appliquer au marché les méthodes de lutte, qui, idéalement, peuvent même vaincre le SB (comme l'indicateur Martingale ou Warlock, basé sur la convergence de la somme des variables aléatoires indépendantes vers la distribution gaussienne) ou des formules issues des équations linéaires du mouvement, comme le fait l'Automat.
Le marché, tel un Janus à deux visages, déchirera les deux stratégies. Par conséquent, une stratégie vraiment efficace doit combiner les deux approches - aléatoire et déterministe. Et c'est difficile, très difficile.
P.S. Cela fait longtemps que je n'ai pas écrit de tels gribouillages, mais les questions du Che en valent la peine.
"TSS trend following ("trading") system" - cela implique-t-il une analyse de la situation du marché ou une caractéristique de la séquence d'ouverture des ordres ?
Et aussi, par exemple, la présence des éléments, concepts et définitions suivants :
tendances locales, composites, précédentes, préexistantes, actuelles, visibles, cachées ;
les barres précédentes, actuelles, appariées, leurs propriétés et leurs états ;
événements, états, retournement, breakeven, zones de continuation, points spécifiques ;
visualisation de la prochaine tendance, contrôle de la volatilité et du rendement cumulés ;
les gains actuels et cumulés des tendances actuelles et cachées ;
maîtrise des opérations de base (B,S), des mouvements (retournement, renversement, montée, renversement),
retournement, continuation, mouvement à vide), les lieux (début, milieu, fin d'une tendance)
contrôler la volatilité et la rentabilité des tendances et des transactions
optimiser la taille des lots, les ordres d'ouverture et de fermeture ;
l'affichage (pendant le débogage) de la taille des tendances actuelles et d'autres données nécessaires.
Est-ce suffisant ? Ou bien il manque quelque chose ?
Et aussi, par exemple, avoir les éléments, concepts et définitions suivants :
tendances locales, composées, précédentes, actuelles, visibles, cachées ;
les barres précédentes, actuelles, appariées, leurs propriétés et leurs états ;
événements, états, retournement, breakeven, zones de continuation, points spécifiques ;
visualisation de la prochaine tendance, contrôle de la volatilité et du rendement cumulés ;
les gains actuels et cumulés des tendances actuelles et cachées ;
maîtrise des opérations de base (B,S), des mouvements (retournement, renversement, montée, renversement),
retournement, continuation, mouvement à vide), les lieux (début, milieu, fin d'une tendance)
contrôler la volatilité et la rentabilité des tendances et des transactions
optimiser la taille des lots, les ordres d'ouverture et de fermeture ;
l'affichage (pendant le débogage) de la taille des tendances actuelles et d'autres données nécessaires.
Est-ce suffisant ? Ou bien il manque quelque chose ?
Total :
Rien ne fonctionnera du tout, malheureusement, pour un aty-two !
D'un autre côté, le diable n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraît. Dans un programme déjà en cours avec le bourrage ci-dessus, qui donne de très bons résultats, il n'y a qu'un peu plus de 160 lignes
Continué.
Nous nous contenterons donc de dire que le marché a une propriété aléatoire/non aléatoire de 50/50. Considérons ceci comme une hypothèse de travail.
En commençant ce fil, il m'a semblé que je pourrais facilement m'acquitter de la tâche - après tout, il suffit de transformer BP en un processus aléatoire et d'utiliser les régularités de SB, à savoir : constance de la variance dérivée de l'équation d'Einstein-Smoluchowski, retour au point de départ dans 66% des cas dans SB bidimensionnel, convergence de la somme d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes vers la distribution gaussienne, etc.
Hélas, cela s'est avéré être un problème insoluble. Aucune transformation de la BP originale ne permet de la ramener à un processus purement aléatoire.
J'ai donc dû entamer une longue et fastidieuse recherche de la CLÉ du caractère aléatoire/non aléatoire de l'état actuel du marché. Et c'est la bonne approche à adopter.
Tout trader a besoin de savoir - comment exactement il peut gagner de l'argent sur le marché dans des conditions idéales pour lui. Le problème de la réalisation de bénéfices sur un modèle idéalisé - aléatoire ou non - devrait être résolu de manière inconditionnelle.
Une fois encore, mon modèle est un processus aléatoire Ornstein-Uhlenbeck ayant la propriété de revenir à la moyenne. Je sais comment en tirer parti.
La tâche la plus difficile, mais réalisable, est donc de s'assurer que toutes les conditions de ce modèle sont remplies au moment d'entrer dans le métier. À cette fin, mon TS a jusqu'à 4 (quatre) clés - des paramètres qui évaluent la proximité de la condition actuelle du marché avec ce modèle.
Résultats, statistiques, signaux - tout cela à partir du 1er septembre.
Maintenant, la chose la plus importante - chaque trader doit avoir un modèle sur lequel il peut gagner et une clé, définissant si le marché satisfait à ce modèle ici et maintenant.
Tout.
Une fois encore, mon modèle est un processus aléatoire Ornstein-Uhlenbeck ayant la propriété de revenir à la moyenne. Je sais comment gagner de l'argent avec ça.
J'ai dû manquer quelque chose....
qu'en est-il du dernier dépôt de 100 $ - il y a eu quelques captures d'écran, puis plus rien, et même pas une allusion à des transactions réussies et à des "poches déchirées" et "à l'usine".
La tâche la plus difficile, mais réalisable, est donc de s'assurer que toutes les conditions de ce modèle sont remplies au moment d'entrer dans le métier. À cette fin, mon TS a jusqu'à 4 (quatre) clés - des paramètres qui évaluent dans quelle mesure l'état actuel du marché est proche de ce modèle.
C'est "élémentaire, Watson ! (C) - utilisez StopLosses et vous verrez immédiatement tout !
Et la clé, qui détermine si le marché, ici et maintenant, satisfait à ce modèle.
est "Elémentaire, Watson !" (C) - utiliser le testeur de stratégie MT4 /MT5