De la théorie à la pratique - page 1323
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Bien, l'entropie dans la fenêtre mobile est de 150 (noir) et la même mais pour SB (rouge), pour les rapatriés
il est clair qu'un retour de marché diffère d'un SB standard et que l'entropie diminue sur les segments de tendance, et se rapproche du SB pur sur les segments plats
Cela se produit en raison des queues dans les retours, mais pas dans les cycles. Elle est particulièrement visible dans la zone orange, où l'entropie réagit aux pics brusques (mais pas aux cycles). Peut-on appeler cela "mémoire" ? Bien sûr que non.
Si vous ajoutez des queues au hasard au SB, ce sera presque la même chose. Je vérifierai cela plus tard (je ne sais pas pourquoi).
D'autre part, la volatilité est groupée (les valeurs aberrantes apparaissent avec une certaine fréquence), de sorte que l'entropie change en douceur. Eh bien, c'est l'hétéroscédasticité comme d'habitude.
Bien, l'entropie dans la fenêtre mobile est de 150 (noir) et la même mais pour SB (rouge), pour les rapatriés
il est clair qu'un retour du marché diffère d'un SB standard et que l'entropie diminue sur les segments de tendance, et se rapproche du SB pur sur les segments plats
Cela se produit en raison des queues dans les retours, mais pas dans les cycles. Elle est particulièrement visible dans la zone orange, où l'entropie réagit aux pics aigus (mais pas aux cycles). Peut-on appeler cela "mémoire" ? Bien sûr que non.
Si vous ajoutez des queues au hasard au SB, ce sera presque pareil. Je vérifierai cela plus tard (je ne sais pas pourquoi).
D'autre part, la volatilité est groupée (les valeurs aberrantes apparaissent avec une certaine fréquence), de sorte que l'entropie évolue en douceur. Eh bien, c'est l'hétéroscédasticité comme d'habitude.
Lisez mes commentaires ; toutes les réponses à toutes vos questions sont dans mes commentaires.
l'hétéroscédasticité des rendements exactement, c'est-à-dire que les émissions deviennent plus importantes, par exemple. Apparemment, le mouvement directionnel est parfois confirmé par le regroupement de la volatilité, mais pas nécessairement.
De plus, la corrélation sérielle apparaît. Dans la fenêtre glissante, tout est perçu comme une déviation du SB.Lisez mes commentaires ; toutes les réponses à toutes vos questions sont dans mes commentaires.
Pas hétéroscédantique) pour qui vous a dit que
un mouvement de prix directionnel ne peut pas être aléatoire ?)
Non, ça ne peut pas.
Le prix continue sans cesse, sans même dévier de son cours, de point en point.
Bien, l'entropie dans la fenêtre mobile est de 150 (noir) et la même mais pour SB (rouge), pour les rapatriés
il est clair qu'un retour de marché diffère d'un SB standard et que l'entropie diminue sur les segments de tendance, et se rapproche du SB pur sur les segments plats
Cela se produit en raison des queues dans les retours, mais pas dans les cycles. Elle est particulièrement visible dans la zone orange, où l'entropie réagit aux pics aigus (mais pas aux cycles). Peut-on appeler cela "mémoire" ? Bien sûr que non.
Si vous ajoutez des queues au hasard au SB, ce sera presque la même chose. Je vérifierai cela plus tard (je ne sais pas pourquoi).
D'autre part, la volatilité est groupée (les valeurs aberrantes apparaissent avec une certaine fréquence), de sorte que l'entropie évolue en douceur. Eh bien, c'est l'hétéroscédasticité comme d'habitude.
Bien joué, Maxim !
Fenêtre = 150 CLOSE M15 ? Est-ce que j'ai bien compris ? C'est-à-dire = 2250 minutes ? Est-ce que 1,14103 est la valeur moyenne de l'entropie BP ?
Bien sûr, je ne peux pas vous donner de mission, mais si vous avez l'occasion, faites un tableau des valeurs moyennes d'entropie pour des fenêtres coulissantes en multiples d'une heure :
60 minutes (une heure), 120, 180, 240, ..., 1440 minutes (un jour).
Nous devons trouver la fenêtre avec la valeur d'entropie moyenne minimale BP.
Bien joué, Maxim !
Fenêtre = 150 CLOSE M15 ? Est-ce que j'ai bien compris ? C'est-à-dire = 2250 minutes ? Est-ce que 1,14103 est la valeur moyenne de l'entropie BP ?
Bien sûr, je ne peux pas vous donner de mission, mais si vous avez l'occasion, faites un tableau des valeurs moyennes d'entropie pour des fenêtres coulissantes en multiples d'une heure :
60 minutes (une heure), 120, 180, 240, ..., 1440 minutes (un jour).
Nous devons trouver la fenêtre avec la valeur moyenne minimale de l'entropie BP.
je l'ai, je vais le faire... je me demande où il peut être utilisé dans TS
pas tout à fait compris - wikipedia utilise le logarithme naturel dans la formule, bien qu'il soit dit que les bases peuvent être différentes... bon, j'ai laissé le logarithme naturel pour l'instant
Non, ça ne peut pas.
le prix continue à monter et à descendre, sans dévier de son cours, d'un point à l'autre.
alors expliquez-moi pourquoi je peux simuler une telle chose avec un générateur de nombres aléatoires).
Il y a beaucoup à dire) mais ce que je veux dire est ceci :
Je peux me tromper, mais les chiffres ne mentent jamais)
je crois aux chiffres, aux statistiques sèches et rien de plus et je conseille à tous ceux qui me lisent de faire de même)
Je comprends, je vais le faire... mais je me demande où il peut être mis en TC.
Je ne comprends pas bien - wikipedia utilise le logarithme naturel dans la formule, bien qu'il dise que les bases peuvent être différentes... enfin, j'ai laissé le naturel pour le moment
Laissez les choses comme elles sont. Et c'est tellement clair.
Si une telle fenêtre coulissante est trouvée et présente une entropie moyenne minimale stable pour différentes paires de devises, alors c'est la fenêtre qui doit être utilisée dans votre TS. C'est dans cette fenêtre que l'on observera la différence maximale avec le SB.
J'ai trouvé une telle fenêtre temporelle (bien que par des méthodes différentes) et je suis intéressé à la comparer avec des études indépendantes.
Alors expliquez-moi pourquoi je peux utiliser un générateur de nombres aléatoires pour simuler cela).
mais il n'en a pas encore l'air - l'écart est étroit.
Pouvez-vous l'élargir à, disons, 70 pips et trouver une sorte de modèle dans ce mouvement ?
mais il n'en a pas encore l'air - l'écart est étroit.
Si vous voulez étendre, par exemple, à 70 pips et trouver une sorte de modèle dans ce mouvement.
Combien de tableaux avez-vous besoin ?
Je peux en dessiner vingt ou cent))
mais le point ne changera pas... pas du tout.
Par exemple, vous pouvez analyser des graphiques d'une heure).
Nous parlons du fait que la direction des mouvements de prix n'est pas du tout aléatoire).
Je parle au nom des statistiques et je fournis des exemples clairs.