De la théorie à la pratique - page 1283
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Au fait, avez-vous consulté Ilya du fil de discussion MoD sur le classificateur directionnel bayésien ?
Je vais regarder.
Cool, qu'est-ce que je peux dire - exactement ce que ce fil cherche depuis 1000 pages.
Je vais regarder.
Mon concept est que le marché est un ensemble de fosses potentielles juste définies par des périodes de la structure temporelle du marché, et que le prix transite entre elles au prix d'une certaine énergie supplémentaire. Cette énergie devrait certainement être calculée, que ce soit par Hearst ou un autre outil, cela ne fait aucune différence. Mais ce paramètre devrait être dans le TS, point final.
Et ayant un tel concept, vous définissez sous forme de tableau les valeurs d'énergie, suffisantes pour une telle transition (tendance) ou non (un flop se poursuivra).
Ainsi, prenez un morceau du graphique d'une transition de niveau à niveau et à une autre transition de niveau à niveau. et calculez sur ce graphique votre Hirst. et ensuite regardez dans quelle direction l'impulsion sera à la fin de ce graphique. et de telles expériences, comme 100 morceaux. alors il sera clair si ce cas a une sorte de dépendance ou non.
En fait, le marché avait l'habitude d'avoir cette structure graphique
Cela s'appelait accumulation et distribution.
Ce n'est pas une énergie potentielle, mais cela peut être un indicateur de la force du marché.
Et ce n'est pas une question d'énergie potentielle.
Si le prix les touche accidentellement, une impulsion se produit vers le déclenchement de ces stops.
Je vais regarder.
Cool, qu'est-ce que je peux dire ? Exactement ce que ce fil cherche depuis un millier de pages.
Qu'est-ce qu'il y a de si génial ?
J'ai fait un tel indicateur dans les prévisions en 2013 en septembre, sans aucun neoronoks.
Il m'a fallu une journée entière pour le trouver cette semaine, mais je ne l'ai pas trouvé - les messages ont été coupés.
la formule de la dinde était comme ça :
1ère ligne : probabilité=(maximum-minimum)/incrément actuel //tout ceci est relatif à une date de début fixe
Ligne 2 : 1-probabilité.
sur une ligne on échange des ventes, sur l'autre on achète et c'est tout
ont respectivement une probabilité de vendre et une probabilité d'acheter.Qu'est-ce qu'il y a de si génial ?
J'avais l'habitude d'utiliser un tel indicateur dans les prévisions, dès 2013 en septembre, sans aucun neurones.
Mais j'ai passé une journée entière dans la semaine et je n'ai pas pu le trouver - les messages ont été coupés.
la formule de la dinde était comme ça :
1ère ligne : probabilité=(maximum-minimum)/incrément actuel //tout ceci est relatif à une date fixe
2ème ligne : 1 probabilité.
sur une ligne on échange des ventes, sur l'autre on achète et c'est tout
ont respectivement une probabilité de vendre et une probabilité d'acheter.Ne supprimez pas ce message - je l'analyserai plus tard.
Ne supprimez pas ce message - je l'analyserai plus tard.
Sash, dites-moi, quelle différence cela fait-il - quel marché voulez-vous pénétrer avec de telles formules - boursier ou non boursier ?
Et celui-ci est le plus simple. Mais c'était suffisant pour que j'aille à Sochi à l'époque...
Au fait, intervertissez le numérateur et le dénominateur.Oui, il y a un problème. Je me suis souvenu d'une telle chose, il y avait un hochet.
Je suis désolé, je n'ai pas pris ça en compte.
Apparemment, la Formule 1 est primaire.
Et pourtant - de combien de barres l'indicateur qui n'est pas dans les rectangles blancs est en retard. Traiter un indicateur de retard avec un autre indicateur est au-delà du domaine de la perversion...C'est différent, idéalement c'est généralement 2-5 mesures en avant (H1).
Je le sais aussi. Même prendre un point de référence pour que l'extrémité gauche ne bouge pas n'aide pas.
Ne supprimez pas ce message - je l'analyserai plus tard.
Vous pouvez vraiment vous passer de Bayes dans ce cas, mais avec Bayes, vous disposez d'un paquet prêt à l'emploi, et vous n'avez pas à vous en préoccuper.
Et puisque l'échange est une compensation, le point/heure/date de début de règlement est le moment de la fin de la compensation.
Toute la différence.