De la théorie à la pratique - page 1176
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l'overfitting est courant
Depuis environ l'année 16, toutes les maisons de courtage ont commencé à utiliser l'élargissement du spread au jour le jour. C'est peut-être là que réside le problème.
et sur alpari la même chose.
aucun courtier n'a un bon historique avant 2016 ?
ou peut-être que cela fonctionnait vraiment comme ça avant 2016).
Sur les petites images, l'histrion est en quelque sorte déformé. J'ai fait une chose similaire en 2010, et c'est la même chose depuis 2 ans)))) Petit est petit. Maintenant avec 16, dans 2 ans ce sera avec 18)))))))))
comment les temples se décomposent.
il a fonctionné parfaitement jusqu'au début de 2016. puis il s'est cassé.
ou est-il possible que le courtier en mt5 n'ait commencé à comptabiliser les spreads normalement que depuis 2016.....
Quelqu'un a-t-il rencontré une telle image dans le testeur ?
Sur les plus petits cadres, l'histrion est en quelque sorte déformé.
comme on dit : de vraies offres et aski, de vrais spreads.
donc m1 dans mt5 devrait être bien.
Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut en faire, mais je ne sais pas quoi faire.
Quand j'ai essayé, il n'y avait même pas encore de mt5, et la même chose. Quelque chose est déformé. Peut-être que ce sont les vieilles citations des métriques. Peut-être qu'ils sont blanchis là-bas, je ne sais pas. De toute façon, un tel système n'est pas viable dans la vie réelle, très probablement.
Ceux qui abordent la recherche du Graal de manière professionnelle, en utilisant l'économétrie et les statistiques mathématiques, ne doivent pas oublier que l'arche a été construite par des amateurs et le Titanic par des professionnels. Ici, la solution devrait être aussi simple mais inattendue que l'"œuf columbo").
Je suis d'accord avec vous.)
Sur un graphique des incréments de vitesse = (différence entre le prix actuel et le prix passé)/intervalle
Dans le graphique d'augmentation de la vélocité = (différence entre le prix actuel et le prix passé)/intervalle
Zhenya, a perdu des informations importantes
Disons que le prix a augmenté de 100 pips en 100 barres et a baissé de 100 pips en une barre.
Les vecteurs ont une pente différente, mais l'incrément est le même.
Si vous pouviez simplement faire pivoter 100 et -100 au lieu de 1 et -100, cela irait.
La solution, comme le dit Krosh, est aussi simplequ'un œuf columbo, et elle existe.
Je suis sûr que A_K va capter un tel mouvement ici et là, à 100%.
Il suffit de faire un pas de n pips et c'est la solution ou pas ?A_K l'a trouvé. (J'en ai un autre).
C'est juste qu'il lui reste une tendance à résoudre.
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mmm.....
Si la tendance va dans le rouge, alors nous devrions restreindre la possibilité d'entrer dans une transaction non rentable, c'est-à-dire sans contre-tendance.
Au moins, nous devrions diviser la ligne de signal qui oscille entre deux niveaux et affecte ces niveaux par l'angle de pente de la ligne de tendance tracée au milieu entre les niveaux.
Je ne l'ai pas fait moi-même, mais c'est probablement ce que je ferais... probablement... essayer et tester
il s'avère que 4 courbes doivent être tracées et une tendance