De la théorie à la pratique - page 1163
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, pardonnez aux villeins, ils ne savent pas que vous êtes plus jolie que le mot "papa" baratté par xforex avec des mouvements rythmés à la bruzers. ;)
Quel enfant de faible esprit :)))) Vos messages devraient être placardés sur les toilettes.
L'idée est que cette non-linéarité du temps entre les données est prise en compte dans mes calculs de variance. S'il n'y a pas de données, il y a manifestement une erreur. Je peux vous dire que, aussi étrange que cela puisse paraître, le marché est assez précis. Et les erreurs sont coûteuses.
J'ai compris, je veux dire que le moment du prochain tick est généré aléatoirement, c'est-à-dire que deux systèmes identiques donneront des résultats différents.
Ou est-ce que ce n'est pas critique là-bas ?
J'ai compris, je veux dire que le moment du prochain tick est généré aléatoirement, c'est-à-dire que deux systèmes identiques donneront des résultats différents.
ou ce n'est pas critique là-bas ?
Sur différentes entrées, oui. Je m'efforce de faire en sorte que le TS de tout courtier fonctionne de la même manière. Cela nécessite une synchronisation des flux entre les différents DCs.
Je prends les tics comme suit :
1. Toutes les N secondes, je reçois un devis.
2. Je regarde si l'heure de l'offre, de la demande ou du serveur de cette cotation a changé.
Si l'un de ces paramètres a changé, la cotation est réelle (c'est-à-dire que nous avons un événement) et elle est utilisée dans les calculs, sinon, elle ne l'est pas.
À la fin de la semaine, je compare mon ensemble d'événements avec des citations de Dukas.
Maintenant, j'ai une désynchronisation due à des creux étranges à certaines fréquences.
S'il y a une imprécision dans la réception/le traitement des données, l'erreur dans le calcul de la variance du processus est évidente.
Je ne veux pas soupçonner le DC de jouer avec les citations et leur flux, mais en tenir compte et faire des ajustements est tout simplement nécessaire.
De la part de l'enfant d'un esprit faible :)).
DC fait ce qu'il veut avec le flux de citations et quand il veut, et il n'a pas à le signaler à qui que ce soit, y compris à vous. Regardez dans le miroir et souriez plus souvent, vous verrez votre propre graal. ;)
La maison de courtage fait ce qu'elle veut avec le flux de cotations et quand elle le veut, mais elle n'est pas tenue d'en rendre compte à qui que ce soit, y compris à vous. Regardez dans le miroir et souriez plus souvent, et vous verrez votre vérité gracieuse. ;)
:)) Je ne me plains pas, écrivez ce que vous voulez. Cependant, étant un neveu de podotr (par le style de présentation), vous pourriez écrire quelque chose de plus intelligent et ne pas déshonorer votre oncle.
On cherche le Graal, pas des toilettes. N'est-ce pas ?
Oleksiy ne peut rien faire avec ses mains, ni même avec sa tête. Il ne consomme que de l'alcool avec, ce qui est évident pour tout le monde.
Peut-être qu'il a trouvé sa vérité.
Oleksiy ne peut rien faire avec ses mains, ni même avec sa tête. Il ne consomme que de l'alcool avec, ce qui est évident pour tout le monde.
Il est évident pour moi que votre râteau continue)
Sur différentes entrées, oui. Je souhaite que le TS de n'importe quel courtier fonctionne de la même manière. Cela nécessite la synchronisation des threads entre les différents DCs.
Je prends les tics comme suit :
1. Toutes les N secondes, je reçois un devis.
2. Je regarde si l'heure de l'offre, de la demande ou du serveur de cette cotation a changé.
Si l'un de ces paramètres a changé, la cotation est réelle (c'est-à-dire que nous avons un événement) et elle est utilisée dans les calculs, sinon, elle ne l'est pas.
À la fin de la semaine, je compare mon ensemble d'événements avec des citations de Dukas.
Maintenant, j'ai une désynchronisation due à des creux étranges à certaines fréquences.
S'il y a une imprécision dans la réception/le traitement des données, l'erreur dans le calcul de la variance du processus est évidente.
Dans ce cas, vous reconnaîtrez toutes les citations comme réelles, ne serait-ce que parce que l'heure de leur serveur diffère de N secondes.
Pas de quantification - pas de Graal. Sur votre front, c'est différent pour moi.
Lisez les classiques - pourquoi Kotelnikov ne vous a-t-il pas plu ?
Si vous avez besoin du Graal, vous ne pouvez pas vous passer de prendre en compte les changements de temps qui déterminent les mouvements du marché. Le temps affecte directement l'exactitude des transactions.
Si je comprends bien, nous parlons de la distribution des événements ( la taille d'une bougie ou d'un tick) sur l'axe des x (temps).