De la théorie à la pratique - page 1101
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Il y a deux risques sur le marché. Informatif et monétaire. Faites votre choix. Et si un endroit démange pour compter le temps entre les tiques, leur distribution ou quoi que ce soit d'autre......... Des scientifiques dans le monde avec des têtes aussi grandes que tout le forum bang et shish....
Le risque monétaire entraînera des pertes directes. Informatif - à l'inattendu.))
Le cas le plus simple est la dépendance de l'incrément au temps t+1 par rapport à l'incrément au temps t.
Le temps est ici impliqué de la manière la plus directe.
Mais le temps entre les citations est non-linéaire, pas +1 ! Même lorsque vous lisez des intervalles égaux, le temps à l'intérieur de ceux-ci est exponentiel!
Bref, je sens une sorte de mystère ici...
En attendant, le premier trade d'aujourd'hui sur le GBPJPY était dans le plus. Vivons !
Mais le temps entre les citations est non-linéaire, pas +1 ! Même si vous lisez à intervalles égaux, le temps qu'ils représentent est exponentiel !
Bref, je sens une sorte de mystère ici...
En attendant, le premier trade d'aujourd'hui sur GBPJPY était dans le plus. Vivons !
Je veux dire, je ne le vois pas dans le rouge.
;)
Mais le temps entre les citations est non-linéaire, pas +1 ! Même si vous lisez à intervalles égaux, le temps qu'ils représentent est exponentiel !
Bref, je sens une sorte de mystère ici...
En attendant, le premier trade d'aujourd'hui sur le GBPJPY était dans le plus. Vivons !
Bien sûr, le temps peut être aussi non linéaire que vous le souhaitez, c'est le temps du marché, pas le temps astronomique.
OK, en termes généraux, reformulons la question comme suit :
"la dépendance de l'incrément avec le numéro n+1 sur l'incrément avec le numéro n."
La traduction de t en n peut varier, et les "incréments" ne sont pas nécessairement des ticks. Cela peut être par exemple n+1 - incrément pour la session suivante, et n - incrément pour la précédente.
Mais le temps entre les citations est non-linéaire, pas +1 ! Même si vous lisez à intervalles égaux, le temps qu'ils représentent est exponentiel !
Bref, je sens une sorte de mystère ici...
En attendant, le premier trade d'aujourd'hui sur GBPJPY était dans le plus. Vivons !
Ce n'est pas le temps, c'est la distance. Ce n'est pas en points ou en pips.
pas le temps - la distance. Ce n'est pas en points ou en pips.
Je ne sais pas... Le fil de discussion est depuis longtemps devenu une collection de phrases vagues...
J'écris des choses concrètes, mais personne ne les comprend, étant affaibli par la lutte avec le marché.
Des éléments spécifiques sont les dessins et les graphiques de recherche. R&D, pour ainsi dire...
A titre d'exemple :
Il s'agit d'un histogramme des intervalles de temps entre les prix CLOSE des barres S2 précédentes et les prix OPEN des barres S2 actuelles non vides (lorsqu'il y avait au moins un tick entrant).
Je ne sais pas pourquoi ils ont soudainement "coupé" les temps - 7, 14, 21, ... Il est probable que je me sois trompé quelque part, mais l'essence ne change pas.
Nous voyons la distribution évidente de Pascal (ou Erlang pour le cas discret). Et une telle image - pour n'importe quel TF et pour les citations de tiques ! !!
On comprend maintenant pourquoi les méthodes classiques de traitement des signaux ne fonctionnent pas sur le marché (calcul des coefficients d'autocorrélation, séries de Fourier, etc.) Oui, simplement l'appareil mathématique de ces méthodes est conçu pour une discrétisation uniforme des données brutes.
Je ne peux m'empêcher de penser que nous devrions passer à un autre système de coordonnées, un autre espace événementiel (comme l'espace de Minkowski) où le temps serait pris en compte et où le Graal serait dans nos poches.
Et maintenant je suis désolé - je dois aller aux travaux forcés, c'est-à-dire travailler. Pour gagner un penny pour notre pain quotidien...
Je ne sais pas... Le fil de discussion est depuis longtemps devenu une collection de phrases vagues...
J'écris des choses concrètes, mais personne ne les comprend, étant affaibli par la lutte avec le marché.
Des éléments spécifiques sont les dessins et les graphiques de recherche. R&D, pour ainsi dire...
au lieu d'une onde sinusoïdale ?
au lieu d'une onde sinusoïdale ?
Non, je ne suis pas encore allé dans une autre dimension - je ne fais que collecter des données.....
Non, je ne suis pas encore allé dans une autre dimension - je ne fais que collecter des données.....
Alexander, pardonnez-moi d'être curieux.
Est-ce qu'il vous arrive de regarder des graphiques de prix ou de collecter uniquement des données numériques pour les traiter en machine ?