De la théorie à la pratique - page 766
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Uh-huh, encore une fois. Combien y en a-t-il déjà eu ?
Je n'y crois pas ! (K.S. Stanislavsky)
Je ne le crois pas encore moi-même... Laissez-le être testé jusqu'à la nouvelle année. Ceux qui en ont besoin savent où chercher.
Je ne le crois pas encore moi-même... Qu'il soit testé jusqu'à la nouvelle année. Ceux qui en ont besoin savent où chercher.
C'est ce que l'on fait en calculant la non-entropie - on compare la distribution actuelle avec la distribution normale. Le problème est qu'il est incroyablement difficile de faire cela...
Mais j'ai presque abandonné, et vous, Eugène ?
J'utilise ma dernière chance - j'ai complètement converti mon TS en ticks. Que les intervalles de temps entre les événements soient ce qu'ils sont réellement, et non des M1 ou des exponentielles artificiellement inventées , comme les miennes.
Dernière chance... Si ça ne marche pas avant le Nouvel An, je cracherai, sans équivoque.
C'est un énorme progrès et un pas en avant. Vous vous êtes débarrassé de la lecture exponentielle, c'est très bien.
Non, eh bien, je n'ai vraiment pas le temps ou l'envie, Dimitri. J'ai déjà fait beaucoup d'efforts...
Permettez-moi d'exprimer quelques réflexions : un système construit uniquement à partir de l'analyse de données passées est impossible à prévoir, même si un regard minimal sur l'avenir apporte des perspectives illimitées de profit, le paradoxe est que dans un cas impossible, dans un autre réalisable, le contraire est également vrai.
Ouais, eh bien...
Vous en avez vu assez, tout le fil de discussion en parle.
Pas celui-ci, naturellement.
Le trading de démo et de test est un hourra, le trading réel est une bande de plumitifs.C'est un énorme progrès et un pas en avant. Vous vous êtes débarrassé de la lecture exponentielle, ce qui est très bien.
En fait, il est trop tôt pour que je me réjouisse, bien que le TS sur les tiques ait commencé à montrer des résultats incomparablement meilleurs.
Et que faire du fait que chaque courtier a son propre flux de ticks ! C'est-à-dire que tant les volumes que les intervalles de temps - tout est absolument différent ?
Je n'ai pas seulement "siégé" dans une échelle de temps exponentielle - elle était universelle pour tous.
Maintenant, si je donne mon TS à quelqu'un - il ne fonctionnera pas à cause des différences de flux de tiques. N'est-ce pas ?
En fait - il est trop tôt pour que je sois satisfait, bien que le TS ait montré des résultats incomparablement meilleurs sur les tiques.
Et que faire du fait que chaque courtier a son propre flux de ticks ! C'est-à-dire à la fois les volumes et les intervalles de temps - tout est absolument différent ?
Je ne me suis pas contenté de "m'asseoir" sur une échelle de temps exponentielle - elle était universelle pour tous.
Maintenant, si je donne mon TS à quelqu'un - il ne fonctionnera pas à cause des différences de flux de tiques. N'est-ce pas ?
Plus probable sur un réel, surtout si l'écart est flottant.
En fait, il est trop tôt pour que je me réjouisse, même si le TS sur les tiques a commencé à donner des résultats incomparablement meilleurs.
Et que faire du fait que chaque courtier a son propre flux de ticks ! C'est-à-dire à la fois les volumes et les intervalles de temps - tout est absolument différent ?
Je n'ai pas seulement "siégé" dans une échelle de temps exponentielle - elle était universelle pour tous.
Maintenant, si je donne mon TS à quelqu'un - il ne fonctionnera pas à cause des différences de flux de tiques. N'est-ce pas ?
Vladimir a écrit à ce sujet : pas plus de deux écarts de spreads, sinon c'est punissable par arbitrage.
PS. Si la fenêtre de tic est de vingt-quatre heures, quelle est la différence ?