De la théorie à la pratique - page 764
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Vous avez raison. Il y a eu assez de spéculations.
Une fois de plus, je vous suggère d'afficher vos futurs travaux de recherche ici. Mais pas sur le terrain de MM ! Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est dans un fil séparé, s'il vous plaît. Juste la physique et les mathématiques.
Après tout, une étude séparée ne fera pas de mal à votre TS, n'est-ce pas ? Et laissez ceux qui ne sont pas paresseux utiliser les résultats.
Regardez le processus de fission du noyau de l'atome d'uranium. Le processus est en tout cas très similaire à la formation des prix, à la seule différence que le prix n'est pas divisé en deux, et qu'un "tir" commence dans une seule direction.
Faites une analogie et vous pourrez peut-être deviner ce qui se passe, notamment en ce qui concerne la force de répulsion de Coulomb et la barrière de potentiel. Seulement du point de vue du schéma de principe.
Ce n'est pas une exposition, c'est un méli-mélo sans signification. C'est un non-sens total. L'auteur de ce "miracle" ne comprend pas l'essence du phénomène.
Il n'y a pas de séparation des processus. Tout est empilé dans une pile de statistiques. Il n'est donc pas surprenant que l'on obtienne un tel "résultat".
Et à propos de vos résultats. Vous avez vraiment un résultat. Bon ou mauvais, qui s'en soucie ? Tu l'as pris et tu as continué ton chemin. J'ai trouvé mon chemin vers la vérité. Et j'espère que vous aurez le vôtre. La vérité est que votre chemin est beaucoup plus difficile. Vos commentaires catégoriques suggèrent que vous vous appuyez sur des résultats également réels et calculés, mais qu'ils reflètent pleinement la réalité est une question à laquelle vous devez répondre, pas pour moi ni pour personne d'autre, mais pour vous-même. Ce sera le plus dur pour vous. Alors accrochez-vous, je suis tout à fait pour vous et vos créations. Vous essayez d'aller plus loin, contrairement à beaucoup d'autres. Je vous souhaite donc de réussir et je suivrai périodiquement vos résultats. Je pense personnellement que votre attracteur fonctionnera sur les données tick.
Si vous commencez à répondre à ce commentaire avec la vieille blague sur les p@r@zits... alors tu vas avoir un temps encore plus difficile que je ne le pensais. C'est tout.Tout d'abord, le chiffre de Hearst est de près de 51,6 % pour les 10 dernières années (remarque - le chiffre de Hearst est inutile dans les petites zones, il ne peut être appliqué qu'à l'ensemble de la zone, pas plus).
Deuxièmement, les mouvements nets du marché - c'est-à-dire non couverts = 0,05%.
L'indice de Hurst est un proverbe, car il ne peut être basé sur rien, personne n'a prouvé qu'il était correct, mais personne ne l'a réfuté non plus :-) Cependant, la pratique des crues du Nil avant la construction du barrage d'Assouan l'a confirmé...
En résumé, Hearst le sait :-)
Qu'est-ce qu'un "mouvement de marché propre, c'est-à-dire non bloqué", cela dépend probablement aussi de Hearst...
Observez le processus de fission du noyau d'un atome d'uranium. Le processus est en tout cas très similaire à la formation des prix, à la seule différence que le prix n'est pas divisé en deux, mais que l'"éjection" commence dans une seule direction.
Faites une analogie et vous pourrez peut-être deviner ce qui se passe, notamment en ce qui concerne la force de répulsion de Coulomb et la barrière de potentiel. Seulement en ce qui concerne le schéma de principe.
Les tendances sont nombreuses dans les mouvements de prix. Un déplacement élémentaire du prix sur les ticks est déjà une tendance. "Lancer dans une seule direction". Qu'est-ce qu'une tendance "élémentaire" ? Il s'agit d'un déséquilibre entre les "désirs" des acheteurs et des vendeurs. Sur les instruments peu liquides, il y a des décalages énormes, jusqu'à des écarts, parce que le vendeur a mis sa grosse offre sur la table et que l'acheteur ne s'est pas manifesté du tout. C'est à ce moment-là que le prix chute brutalement. Sur les instruments liquides, au contraire, de plus en plus de consensus. Et plus le consensus est grand, plus la satisfaction est grande :), plus les écarts sont faibles. Tout est résolu rapidement. La fréquence du désir de changement est élevée. Tout est de plus en plus plat. C'est-à-dire que la base de la tendance est l'insatisfaction du vendeur ou de l'acheteur. Vous pouvez suivre approximativement les processus de consensus avec l'indicateur stochastique. Mais. Le stochastique Kazen (5,3,3) montre les tendances dans son levier, sur presque n'importe quelle période, choisie par un trader, sans fortes distorsions. Il y a donc une fréquence sur M1, au sens figuré (5,3,3), et sur H1 (5,3,3) et sur Montly (5,3,3) . C'est-à-dire que sur M1, l'évolution du taux selon la stochastique H1 (5,3,3,3), est perçue comme une tendance importante et prolongée. Un "grand zélote" s'assied sur H1 et place ses énormes lots sur les stochastiques, et nous nous demandons dans les minutes, quelle est la raison de cette soudaine tendance ? Quel est ce déchaînement selon nos statistiques. Ou la foule. Il existe des millions de terminaux MT4/5 et autres. Il y a des millions d'indicateurs stochastiques utilisés par jour, multipliés par le nombre d'horizons temporels. Un million de "téléspectateurs" pour un rouble - ce serait... Ce serait... de l'argent fou. Tout le monde, disons, qui regarde l'indicateur en hausse, achète. Quel idiot voudrait vendre, cependant, il y a des idiots ou une telle stratégie - contre la tendance. Mais ils sont moins nombreux. C'est le déséquilibre dans la satisfaction de la demande, c'est la tendance. De la micro-satisfaction à la macro-satisfaction. J'ai (trop) fini. :)
Passez une onde sinusoïdale dans votre hachoir à viande. Et voyez le résultat. Et montrez cette photo ici.
Si la strate fonctionne, par exemple sur le marché boursier, vous pouvez perturber les transactions d'une personne avec vos transactions contre elle.
J'ai rencontré cela lorsque je donnais un signal, alors ils ont commencé à calculer mes transactions et à me regarder faire.
Bien sûr, personne ne m'en a parlé directement, mais un de mes bons amis, qui travaille dans une société de courtage, m'a dit que c'était facile à faire et que personne n'en avait peur.
C'est peu probable, car il est facilement traçable à d'autres courtiers...
Le fil de discussion comptera bientôt huit cents pages - et tout cela pour la même chose. Peut-être l'auteur devrait-il d'abord essayer la pratique brute, puis, sur la base de l'expérience acquise, construire un modèle théorique ? Il y a une branche sur les tendances, les prévisions et les conséquences. Il coupe son manteau d'une telle manière qu'il vous froisserait le cou. Il serait peut-être judicieux de faire un apprentissage auprès de lui pendant 5 ou 6 ans pour acquérir de l'expérience et essayer ensuite de tirer des conclusions théoriques. En attendant, ce n'est que de la graffomanie.
Ahem... Eh bien, j'ai démontré cette pratique des milliers de fois auparavant. J'ai passé six mois dans le monde réel, à environ +-0% de profit par mois.
Fatigué de cela, j'ai changé de tactique et j'ai perdu mon argent en un jour :))).
J'ai réalisé qu'il n'y a rien à faire sans le paramètre trend/float et je me suis calmé.
Mais il a utilisé avec succès le conseil de Pako dans ce fil. Je ne dis rien, tant mieux pour lui. Mais, évidemment, vous devez apprendre de Pako lui-même, et il n'est plus sur le forum depuis 100 ans maintenant :((.
Comme mesure de la déviation de la distribution réelle des rapatriés par rapport à la distribution de Laplace.
L'analogue de la non-entropie est le rapport entre l'entropie différentielle réelle et l'entropie différentielle de la distribution de Laplace.
Et si (je ne sais pas dans quel but) la série actuelle est comparée à la série de référence ? ou comparer la série actuelle, avec cette série transformée ..... ?
Et si (je ne sais pas pourquoi) la série actuelle est comparée à une série de référence ? ou comparer la série actuelle à cette série transformée ..... ?
C'est ce que l'on fait en calculant la non-entropie - on compare la distribution actuelle avec la distribution normale. Le problème est que c'est incroyablement difficile à faire...
Mais j'ai presque abandonné, et vous, Eugène ?
J'utilise ma dernière chance - j'ai complètement converti mon TS en ticks. Que les intervalles de temps entre les événements soient ce qu'ils sont réellement, et non des M1 ou des exponentielles artificiellement inventées, comme les miennes.
Dernière chance... Si j'échoue avant la nouvelle année, je cracherai, c'est sûr.