De la théorie à la pratique - page 730
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Pourquoi ne pouvons-nous pas représenter BP par des points, qu'est-ce qui nous empêche de le faire ?
L'oscillation autour du point à BP est son mouvement interne non nul très volatile (pour la TF actuelle). Le mouvement interne autour du point SB est nul.
L'oscillation autour du point à BP est son mouvement interne non nul très volatile (pour la TF actuelle). Le mouvement interne autour du point SB est nul.
Je vais juste publier les données de modélisation dans une fenêtre glissante = semaine.
Pour quoi faire ? Eh bien, sans raison... Laissez les gens regarder - peut-être verront-ils le Graal et me donneront-ils un indice...
L'EURUSD 2018 est à venir.
Au total : 4 affaires rentables, 1 - " à zéro ", 1 - négative.
А ! J'ai oublié de te dire... Ce qui est unique dans cette simulation.
Que je n'utilise aucune optimisation, aucun réglage ni aucune mise au point.
Tout est strict :
Variation du processus :
Moyenne mobile - MA simple.
La fenêtre de temps est d'une semaine.
Basta, les petits gars - la lutte pour le Graal a atteint la ligne d'arrivée.
Ce n'est même pas discutable, la preuve est dans le fil de discussion d'Oleg.
Dans le fil de discussion d'Oleg, il y a une histoire appropriée, et sur 2 ou 3 transactions. Il n'y a aucune preuve, et il ne peut y en avoir. Apprenez les bases, ou vous vivrez toute votre vie avec des nouilles sur les oreilles, passées pour des "idées nouvelles, inconnues de la science").
:))) SB... Un amour...
Je tiens à souligner que :
1. le processus SB est en effet plus simple que la BP réelle.
2. je n'ai personnellement pas assez de preuves pour affirmer qu'il est possible ou impossible de gagner de l'argent sur SB. Qu'il soit strictement =0. Livré à lui-même, comme on l'appelle...
3) Si c'est le cas, alors (voir point 1) sur le SR réel, nous aurons toujours des "-" stricts aux stratégies de tendance ou de contre-tendance sélectionnées.
4. il faut une pensée irrationnelle pour transformer un strict "-" du marché en un "+".
À cette fin, un trader doit disposer d'une clé, d'un déclencheur, d'une mémoire - quel que soit le nom que vous lui donnez : à une valeur, il entrera dans la tendance, et à une autre - contre la tendance.
J'ai écrit à ce sujet de nombreuses fois... Tout le reste n'est que dorlotement et bêtises enfantines.
L'oscillation autour du point à BP est son mouvement interne non nul très volatile (pour la TF actuelle). Le mouvement interne autour du point SB est nul.
Logiquement, plus la probabilité d'un mouvement non nul est grande, plus le profit possible est élevé à spread constant.
En conséquence, la volatilité de BP devrait toujours être supérieure à celle de SB et, par conséquent, au profit.
Logiquement, plus la probabilité d'un mouvement non nul est grande, plus le bénéfice possible avec un écart constant est élevé.
Respectivement, la volatilité de BP devrait toujours être plus grande que SB et donc le profit.
ou une perte éventuelle en conséquence ;)
Je ne mentionne pas le spread, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce que je considère de grandes TF, au sein desquelles le spread ne joue pas de rôle significatif.
ou une éventuelle perte en conséquence ;)
Oui, cela dépend déjà du TS, mais la règle générale pour la meilleure rentabilité potentielle est la meilleure volatilité du BP...