De la théorie à la pratique - page 530

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Yuriy Asaulenko:

Mais il le construit de manière dégoûtante). Toutefois, pour de nombreuses applications, cela suffit amplement.

Néanmoins, l'EMA reste la meilleure parmi les autres MA "standard" dans absolument tous les paramètres. Le seul problème de sa période de lissage est qu'elle ne correspond vraiment à rien. Pour cette raison, il est absolument incorrect et dénué de sens de comparer l'EMA avec d'autres MA à la même T.

Comparer l'indicateur polynomial et l'indicateur ondulatoire sur la même période n'est pas non plus correct.
 
il a été écritici que l'on peut faire une régression sur n'importe quelle fonction en algibe.

Je n'ai trouvé que la régression linéaire dans cette bibliothèque.
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/

Comment puis-je utiliser la méthode MNC dans alglib en spécifiant ma propre fonction ?
 
Smokchi Struck:
il a été écrit ici que vous pouvez faire une régression sur n'importe quelle fonction dans alglib.

Je n'ai trouvé que la régression linéaire dans cette bibliothèque.
http://alglib.sources.ru/dataanalysis/

comment utiliser la méthode rnc dans excel en spécifiant votre fonction ?

Pour utiliser l'ANC, vous devez au préalable linéariser votre fonction.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Pour utiliser un ISC, vous devez au préalable linéariser votre fonction.

comment ?


comment linéariser la fonction y=ax2+bx+c ?

 
Smokchi Struck:

comment linéariser la fonction y=ax2+bx+c ?

Qu'est-ce qui est si difficile ? Définissez votre parabole, et utilisez-la pour approximer la ligne droite dans Excel. Il est même possible de dériver la formule directement.

Et mon pote, tu devrais avoir un nom normal au lieu de ton stupide surnom... Je ne sais pas quel genre de structure vous suggérez...

 
Georgiy Merts:

Qu'est-ce qui est si difficile ? Définissez votre parabole, et faites une approximation de la ligne droite avec elle dans Excel. Il est même possible de dériver la formule directement.

Je voulais dire comment le faire dans mql, au moyen d'ALGLIB.

Georgiy Merts:

Et, mon ami, tu devrais te donner un nom normal au lieu de ton surnom stupide... Je ne vois pas bien quel genre de ficelle vous suggérez...

un linguiste ? )))

 
RRR5:

Je voulais dire comment le faire dans mql, en utilisant ALGLIB.

linguiste ou autre ? )))

Pas que je sois linguiste, mais ça m'intéresse.

Ici, au moins, un tel surnom est bien meilleur. Avec l'ancien, il n'était pas intéressant d'aider. Même avec ce nouveau, c'est beaucoup mieux.

J'ai personnellement fait une régression sans utiliser ALGLIB, elle n'existait pas encore. Je joins la classe LSMCore - le noyau d'approximation, elle calcule les coefficients dans la régression polynomiale de zéro à la troisième puissance par choix, en utilisant un tableau de points.

Vous devez hériter de cette classe et surcharger les fonctions :

virtual uint   _N() = 0;                // Число точек
virtual double _X(uint uiIdx) = 0;      // Значение X точки с индексом uiIdx
virtual double _Y(uint uiIdx) =0;       // Значение Y точки с индексом uiIdx

Ensuite, vous appelez la fonction _CountLSM(ELSMType ltType) ;

Il prend un type de régression - de plat à cube, et renvoie les coefficients du polynôme dans la structure SLSMPowers.

Utilisez-le, tous les graphiques d'approximation ci-dessus - utilisez cette classe même.

Dossiers :
LSMCore.mqh  14 kb
LSMCore.mq5  36 kb
 
Georgiy Merts:

Eh bien, pas exactement un linguiste, mais intéressé.

Ici, au moins un surnom comme celui-ci est bien mieux.

Personnellement j'ai fait une régression sans utiliser ALGLIB, elle n'existait pas encore. Je joins la classe LSMCore - noyau d'approximation, calcule les coefficients dans une régression polynomiale de zéro à troisième degré au choix, par tableau de points.

Il est nécessaire d'hériter de cette classe et de surcharger les fonctions de nombre d'éléments et d'obtention des paires X-Y.

Ecrivains.)) Il est plus facile d'appeler une bibliothèque tierce via une DLL et de ne plus s'en occuper.

 
Georgiy Merts:

Eh bien, pas exactement un linguiste, mais intéressé.

Ici, au moins un surnom comme celui-là est bien mieux. C'est juste que l'ancienne n'était pas très amusante à aider. Même avec ce nouveau, c'est beaucoup mieux.

J'ai personnellement fait une régression sans utiliser ALGLIB, elle n'existait pas encore. Je joins la classe LSMCore - le noyau d'approximation, elle calcule les coefficients dans la régression polynomiale de zéro à la troisième puissance par choix, en utilisant un tableau de points.

Vous devez hériter de cette classe et surcharger les fonctions :

Ensuite, vous appelez la fonction _CountLSM(ELSMType ltType) ;

Il prend un type de régression - de plat à dé - et renvoie les coefficients polynomiaux dans la structure SLSMPowers.

Tous les graphes d'approximation ci-dessus utilisent cette classe.

c'est compliqué, j'aimerais que ce soit dans ALGLIB.
 
RRR5:

Vous ne savez pas à quel moment un plat va se transformer en tendance.

Je le sais.
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