De la théorie à la pratique - page 524
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et pourquoi l'errance est-elle aléatoire ? Il se promène d'avant en arrière. Et si c'est là maintenant, c'est le moment de venir ici.
où là et où là ? )
où là et où là ? )
Jusqu'au pub et retour, où d'autre le prix va-t-il).
Au pub et retour, où d'autre le prix va-t-il).En général, les traders normaux ont toujours essayé de se fier aux tendances du marché... comme le gap du lundi, ou la baisse du vendredi, ou les fluctuations saisonnières
Et les commerçants fumeurs continuent d'inventer toutes sortes de choses).
et les commerçants du fumeur
Qui sont-ils ?
les prévisions sont vouées à l'échec, car les marchés sont "en direct" et il est impossible de deviner qui attend quoi et qui veut obtenir quoi.
Le SSA en lui-même est intéressant, vous pouvez l'utiliser pour essayer d'évaluer si le marché a changé par rapport au précédent
https://ch.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/58967-singular-spectrum-analysis-beginners-guide
Eh bien, les ondelettes montrent les mêmes images, mais l'essence n'est pas de prédire - tous les mêmes "devinettes" se révéleront, mais d'essayer de trouver des différences dans les états du marché avec l'aide de plusieurs modèles mathématiques, j'étudie SSA, qui peut être en utilisant la régression - bien qu'il devrait y avoir un retard, ou plutôt l'inertie
Non, vous ne pouvez pas utiliser un crawler pour estimer à quel point les états du marché ont changé.
Vous pouvez seulement évaluer dans quelle mesure les nouvelles erreurs de prévision ont modifié la prévision par rapport aux anciennes erreurs.
Ainsi, le SSA ne dit rien sur l'exactitude de la prédiction, la différence de SSA ne dit que la différence des erreurs. Où ira le marché, la SSA ne s'en soucie pas du tout.
Sans évaluation des erreurs de chaque SSA, votre différence est suspendue en l'air, elle n'a rien sur quoi s'appuyer.
Qui sont-ils ?
Eh bien, c'est à peu près tout le monde ici)
Jusqu'au pub et retour, où d'autre le prix va-t-il).Les trois principales questions sont : quand ? où ? et vers où ?
Merci beaucoup, Bas)) Vistog aura tout.
Et ce, si vous crachez sur le prix et n'utilisez que le temps et rien d'autre. (Le prix ne concerne que le sens de l'opération et c'est tout).
ça ne va pas marcher, faites un ZizZag qui dessinera l'heure, hélas et l'heure change aussi constamment... je me souviens d'une anecdote qui va comme suit : soldat, armée, formation au déminage, toutes les recrues essaient de déminer un champ de mines de sorte que l'officier supérieur ne puisse pas comprendre dans quel schéma les mines ont été posées... personne n'a pu le faire, mais quelqu'un a pu le faire - quand on vous a demandé comment vous avez pu trouver un tel stratagème - eh bien, je me suis souvenu du graphique de l'eurodollar et je l'ai utilisé pour créer un champ de mines, donc personne ne pouvait deviner))))
voici deux indicateurs, les deux Zigzags, ZZ_FF de kodobase, l'auteur m'était familier et selon la description le ZZ le plus rapide, = pas le point tout le même ZZ, et le deuxième ZZ est j'ai écrit il va appeler le premier ZZ (les deux indicateurs dans le dossier indicateurs), et dessiner le temps en barres entre les sommets. peut observer... et il y a une non-répétitivité totale... il faut faire tellement d'efforts pour que rien ne se répète régulièrement - ni les mouvements de prix, ni les intervalles de temps - je parle du graphique de l'euro ;))
la hauteur du graphique à barres est le temps en barres entre les sommets des WP, les barres rouges représentent les sommets des WP à la hausse, les barres vertes à la baisse.
Eh bien, à mon avis, le SMA ordinaire n'est pas pire, je l'utilise par exemple.
C'est le truc, tout le monde l'utilise, j'ai aussi pensé qu'il n'y a pas d'avantage par rapport au SMA, peut-être qu'il devrait y avoir un autre moyen, et une gaussienne rentrerait probablement dans le toit... si la décomposition de Fourier va à l'envers et les polynômes à l'endroit, alors c'est une gaussienne.
"Les extrapolations par les méthodes polynomiales et de Fourier sont de nature complètement différente. L'extrapolation de Fourier ne peut être appliquée qu'à un marché plat en raison de sa nature périodique (cette ligne est une somme de sinusoïdes de fréquence, de phase et d'amplitude différentes), et elle a toujours tendance à revenir en arrière.
Alors que l'extrapolation polynomiale, au contraire, est bonne dans une tendance, car elle essaie toujours de "voler" vers le bas ou vers le haut en raison de sa nature de degré. "Nikolay Semko
J'ai déjà tenté des expériences similaires, mais il s'est avéré que c'était toujours une contre-tendance quelque part.