De la théorie à la pratique - page 341
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Pas une déviation, mais un seul incrément. Mais A_K2 ne négocie pas un seul incrément, il négocie juste l'écart par rapport à la SMA, qui consiste en de nombreux incréments consécutifs. Pour ces déviations, nous devons construire notre propre distribution et calculer notre propre probabilité. En outre, la SMA elle-même se déplace au cours d'une transaction, de sorte que l'on peut se demander si le prix de clôture sera bénéficiaire. La bonne idée est de dessiner une distribution des écarts dans le temps par rapport au prix d'entrée, et je suppose qu'elle sera beaucoup plus proche de l'uniforme que de la normale.
En bref, tout ce spam sur les flux et les distributions est de la pure eau scientifique sans la moindre compréhension de ce qui se passe) La normalité, pour nos besoins, signifie... enfin, rien du tout, sauf que c'est normal).
Oui. Mais cela ne signifie pas encore absolument que le prix reviendra ensuite sur la SMA (et encore moins qu'il reviendra suffisamment du prix d'entrée pour réaliser un profit). Le prix peut aussi bien rester au même endroit pendant un long moment, puis aller plus loin et la SMA le suivra, et vous ne verrez pas cela dans vos distributions. La probabilité de retour doit également être calculée séparément. Mais il est beaucoup plus facile d'écrire un simple TS et de l'exécuter sur l'historique.Je n'essayais pas d'analyser la méthode de négociation d'Alexander, je soulignais simplement une règle généralement connue concernant la distribution normale.
et si on y réfléchit bien ? les résidus sont analysés pour voir si le modèle a sélectionné toutes les informations. S'il s'agit de bruit, c'est bon. La tendance et la sévérité sont tuées pour l'homoscédasticité, les cycles restent pour la prévision. Pas de cycles périodiques - pas de prévision (sauf pour le gain attendu).
Dans le marché, les cycles sont non périodiques, donc ARIMA ne fonctionne pas, mais essayez d'appliquer GARCH pour la variance variable (hétéroscédasticité), lorsque la mémoire du processus ne peut pas être complètement tuée, et les prochaines valeurs de volatilité dépendent des précédentes.
Alexander a proposé un moyen de tuer l'effet ARCH (mémoire des processus, markness, queues de poisson) et ses récits ne peuvent en aucun cas être qualifiés de faux ou d'absurdes.
La logique n'est toujours pas évidente.
Si l'on part du principe que le but est d'attraper ces cycles non périodiques pour faire des prédictions, c'est la mémoire du processus qui indique la présence de ces cycles, et cette mémoire doit donc être extraite et analysée, et non détruite.
Qui a dit ça ? Des conneries.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Même si la série est hétéroscédastique, elle est assez prévisible.
Vous devez avoir une BP moyenne homoscédastique pour faire une prédiction.
Mais encore une fois, il semble absurde d'extraire le bruit d'une telle RG et de l'utiliser pour faire une prévision, puisque toutes les informations sur une telle RG sont intégrées dans le signal, et non dans le bruit.
Je n'essayais pas d'analyser la méthode de trading d'Alexander, je soulignais simplement une règle généralement disponible concernant la distribution normale.
Eh bien, cette règle est complètement inutile pour la prise de bénéfices.
Oui, c'est un bon fil conducteur sur le lien. Et le post est très correct. De nombreuses personnes ont écrit sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de faire des "prévisions" pour réaliser des bénéfices. (Qui écoute)...
"Au fait, le fait de réaliser que vous n'avez pas besoin de prédire quoi que ce soit dans un flux aléatoire (juste imprévisible) m'a permis de construire un système de trading qui peut en principe extraire tout rendement "raisonnable". Raisonnable dans le sens où il ne s'agit pas de se faire taper sur les doigts et de se voir demander de changer de courtier ou de se retirer complètement des marchés, et aussi dans le sens du montant du dépôt.
Il faut exploiter les propriétés EVIDENCE disponibles, qui s'avèrent être les mêmes dans les flux aléatoires et les flux forex. Pour une raison quelconque, je n'ai vu des propriétés "évidentes" que lorsque j'ai fait des GSH avec la distribution Eurobucks. Bien que presque tout le monde les connaisse. Et je les connaissais avant le RNG, mais je n'ai pas réalisé tout de suite que ma chance est en eux". (с)
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Le message auquel je répondais a disparu. Voici le lien
https://forum.alpari.com/index.php?/topic/22174-форекс-лучшее-он-лайн-казино/&page=9
Oui, c'est un bon fil conducteur sur le lien. Et le post est très correct. De nombreuses personnes ont écrit sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de faire des "prévisions" pour réaliser des bénéfices. (Qui écoute)...
"Au fait, le fait de réaliser que vous n'avez pas besoin de prédire quoi que ce soit dans un flux aléatoire (juste imprévisible) m'a permis de construire un système de trading qui peut en principe extraire tout rendement "raisonnable". Raisonnable dans le sens où il ne s'agit pas de se faire taper sur les doigts et de se voir demander de changer de courtier ou de se retirer complètement des marchés, et aussi dans le sens du montant du dépôt.
Il faut exploiter les propriétés EVIDENCE disponibles, qui s'avèrent être les mêmes dans les flux aléatoires et les flux forex. Pour une raison quelconque, je n'ai vu des propriétés "évidentes" que lorsque j'ai fait des GSH avec la distribution Eurobucks. Bien que presque tout le monde les connaisse. Et je les connaissais avant le RNG, mais je n'ai pas réalisé tout de suite que ma chance est en eux". (с)
Quel lien ?
- Ne lisez pas les journaux soviétiques avant le déjeuner.
- Il n'y a pas d'autres journaux.
- Alors n'en lisez pas. (с)
A_K2 a effacé ses messages et supprimé ses amis de son profil, et tu es juste énervé...
C'est comme ça que ça se passe. Il appelait aussi tout le monde des vers de terre jaunes. Comme un adieu, pour ainsi dire.
Je devrais l'enlever de ma liste d'amis aussi.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Alexander_K2, 2018.04.27 03:11
Face à un downisme pur et simple sous la forme d'une affirmation selon laquelle on ne peut pas prédire des séries de nombres aléatoires avec la distribution d'Erlang, je suis obligé de quitter le forum pour toujours. Si vous le voulez, vous trouverez le compte personnel de ma femme, j'y serai en contact de temps en temps.
Merci à : Warlock, Doc, Nova et les gens comme vous qui m'ont soutenu pendant mes 6 mois sur le forum. Si ça devient difficile, le Graal en bois est à votre service. Y aura-t-il un Graal d'or ? Il y en aura. Moi, avec le chat de Schrodinger, je vais le suivre dans un long voyage.
Sincèrement,
Alexander_K.