De la théorie à la pratique - page 339
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Il est possible de prédire la prochaine valeur si elle dépend de quelque chose, comme le temps, ou les valeurs précédentes (ce que dit Kolmogorov), ou une autre valeur. Le RNG n'a pas une telle dépendance, le marché en a parfois. Pour RNG (une valeur stationnaire), il est possible de prédire la moyenne et la variance, pour lesquelles des distributions sont étudiées. Pour le marché, il est nécessaire d'étudier les dépendances. A_K2 peut s'en rendre compte, mais il s'exprime toujours comme s'il travaillait avec le prix comme avec le RNG.
Mais si par exemple, hypothétiquement, en utilisant une sorte de transformation non linéaire, nos pantalons se transforment en élégants shorts))). Ah, mon point de vue))) Oui, la BP est transformée par une sorte de transformation en GSR, et ensuite quoi ? Votre réponse)))) C'est en gros ce à quoi Alexander veut en venir. Si l'on parvenait à trouver un tel mode de transformation, la capacité de prédire ne se ferait pas attendre).
se transforme en BP par une sorte de conversion en HCP, et puis quoi ?
En transformant les BP en HCP, il vous serait impossible de gagner quoi que ce soit, en principe).
Face au downanisme pur et simple, sous la forme de l'affirmation selon laquelle on ne peut pas prédire des séries de nombres aléatoires avec une distribution Erlang, je suis obligé de quitter définitivement le forum. Si vous le souhaitez, vous trouverez le compte personnel de ma femme, je vous y contacterai de temps en temps.
Merci à : Warlock, Doc, Nova et les gens comme vous qui m'ont soutenu pendant mes 6 mois sur le forum. Si ça devient difficile, le Graal en bois est à votre service. Y aura-t-il un Graal d'or ? Il y en aura. Moi, avec le chat de Schrodinger, je vais faire un long voyage pour l'obtenir.
Sincèrement,
Alexander_K.
Face au downanisme pur et simple, sous la forme de l'affirmation selon laquelle on ne peut pas prédire des séries de nombres aléatoires avec une distribution Erlang, je suis obligé de quitter définitivement le forum. Si vous le souhaitez, vous trouverez le compte personnel de ma femme, je vous y contacterai de temps en temps.
Merci à : Warlock, Doc, Nova et les gens comme vous qui m'ont soutenu pendant mes 6 mois sur le forum. Si ça devient difficile, le Graal en bois est à votre service. Y aura-t-il un Graal d'or ? Il y en aura. Moi, avec le chat de Schrodinger, je vais le suivre dans un long voyage.
Sincèrement,
Alexander_K.
Vous pouvez sortir du forex dans deux cas :
1. Sortir vaincu. Et ce, à tout moment.
2. Sortez victorieux et partez à la fin de votre vie.
sous la forme d'une affirmation selon laquelle vous ne pouvez pas prédire une série de nombres aléatoires avec une distribution Erlang.
Si tu le veux vraiment, tu peux. )))
Il ne manquait plus qu'un exemple simple de cette prédiction : on génère un flux Erlang aléatoire, puis on prédit les valeurs ultérieures, sans trop de bavardage.
ou, en d'autres termes, comment prédire la valeur moyenne ? La prédiction ne coïncidera-t-elle pas avec la moyenne ?
L'auteur affirme, diplôme de physique à l'appui, qu'il peut prédire avec précision la poursuite de la BP, c'est-à-dire calculer toutes les valeurs de BP ultérieures dans le futur.
De toute évidence, la moyenne n'a pas besoin d'être prédite, elle est déjà connue.
comment prédire un processus stationnaire avec une variance fixe ?
ou, en d'autres termes, comment prédire la moyenne ? La prédiction ne coïncidera-t-elle pas avec la moyenne ?
@Dr. Trader a la réponse ici.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page338#comment_7241479
Je n'ai vu cette déclaration nulle part.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page338#comment_7236473
S'il ne reste qu'un seul bruit, non. Mais il est peu probable qu'il reste un seul bruit.
Qui a dit ça ? Des conneries.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
Même si la série est hétéroscédastique, elle est assez prévisible.
C'est possible s'il existe une courbe de signal avec une distribution constante et que le but est d'isoler le signal et de supprimer le bruit.
Dans ce cas, l'objectif est inverse : il s'agit de sélectionner le bruit pour la prédiction en éliminant le signal parasite qui perturbe la distribution du bruit.
Même si la série est hétéroscédastique, elle est assez prévisible.
C'est absurde... c'est toujours la moyenne qui est prédite, pas les valeurs BP...