De la théorie à la pratique - page 243
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Si, selon les termes de la stratégie, il ne peut y avoir qu'une seule transaction ouverte à la fois, alors nous devrions probablement nous battre pour cela.
Lorsque l'on lance le handler OnTImer, la première chose qui vient à l'esprit est de suspendre la variable globale du terminal dans l'état "Expert Advisor is working", et avant de la suspendre dans le même handler, vérifier si elle est déjà suspendue. Si c'est le cas, ne traitez rien. Les transactions doivent être ouvertes avec des OrderSend synchrones, car les asynchrones peuvent ouvrir autant qu'ils veulent.
C'est tout "si par stratégie, à un moment donné, il ne peut y avoir qu'un seul accord ouvert".
Ou nous pouvons supposer que la stratégie permet plus d'une transaction ouverte simultanément. Mais décidez-vous !
Merci pour cet article !
Il n'y a pas beaucoup d'euphorie.
En général, je me rends compte maintenant que le marché est une tâche très peu triviale. Vous devez être vous-même dans ce continuum espace-temps non linéaire...
Vous ne pouvez pas le faire sans LSD ! Je plaisante, bien sûr.
Alexey, j'ai une demande à vous faire.
Sachant que vous êtes, comme moi, diplômé du département "Physique théorique" et que vous avez des développements intéressants, pouvez-vous continuer ce fil ? Il n'est pas nécessaire de s'en tenir à mes vues sur le marché, il suffit que les solutions aient un appareil physique et mathématique sous la main. J'ai créé ce fil spécifiquement pour les physiciens et il serait dommage qu'il meure...
Écrivez ici sur les probabilités, les statistiques, etc., un sujet inexploré - la combinaison des modèles de mouvement brownien et des réseaux neuronaux.
Eh bien, si vous avez le temps (non linéaire) et le désir (linéaire), bien sûr. :))
C'est moi personnellement qui donne le sens de lambda de manière un peu différente. Et avec les Shelepins, le lambda est la moyenne des pics et il est positif. Il n'y a pas besoin de faire la fine bouche. Ils ont raison.
Si vous avez tout changé, pourquoi le fourrer sous l'oreiller, d'autant plus que vous ne l'utilisez pas ?
Montrez-moi le résultat final, ne m'induisez pas en erreur.
Alexey, j'ai une demande à vous faire.
Sachant que vous êtes, comme moi, diplômé du département "Physique théorique" et que vous avez des développements intéressants, pouvez-vous continuer ce fil ? Il n'est pas nécessaire de s'en tenir à mes vues sur le marché, il suffit que les solutions aient un appareil physique et mathématique sous la main. J'ai créé cette branche spécialement pour les physiciens et il serait dommage qu'elle disparaisse...
La branche est déjà énorme (sans moi)...
Les physiciens et les mathématiciens ont créé un grand appareil mathématique qui décrit strictement les phénomènes physiques naturels, ou plutôt les modèles de ces phénomènes.S'il existe des phénomènes dans d'autres domaines, comme l'économie et la finance, qui peuvent être décrits de manière abstraite par des modèles similaires, on peut bien sûr utiliser pour eux l'appareil mathématique approprié déjà existant (développé par les physiciens), ce qui, en fait, a été fait et, dans l'ensemble, a toujours été fait (aux jointures des sciences, des résultats qualitativement nouveaux ont été obtenus).Il y a donc déjà assez de développements de physiciens dans l'économie.
Je pense qu'il est superflu d'accabler les estimés participants au forum avec leurs algorithmes, d'autant plus que j'aimerais mettre plus de produits sur le marché avec ces algorithmes. Les gens n'ont pas besoin de savoir comment et quoi est modélisé, c'est un bon résultat qui leur importe.
Peu importe ce que vous me dites, vous devez lire les données de ticks à intervalles exponentiels. Le temps est la pierre angulaire de ce problème. Un deltaT-->0 égal entre les observations fonctionne, mais pas si bien.
Vous voyez, si un événement sur le marché fait dévier le marché de 5-6 sigmas en moyenne en une demi-heure, alors le deltaT des cotations et le deltaT de leur lecture n'ont aucune importance. Le marché sera de toute façon après une demi-heure à 5-6 sigmas. Et c'est cela (l'écart final) qui nous intéresse dans ce système, pas la manière dont il est mis en œuvre au niveau nanométrique.
La première chose qui me vient à l'esprit est de suspendre la variable globale du terminal au début du handler OnTImer à l'état "Expert is running", et avant de la suspendre dans le même handler, de vérifier si elle est déjà suspendue.
Au fait, j'ai recommandé la même chose à Alexandre il y a une centaine de pages )))).
Vous voyez, si un événement de marché se produit qui dévie le marché de 5-6 sigmas en moyenne en une demi-heure, cela ne fait absolument aucune différence entre le deltaT des cotations et le deltaT dans lequel elles sont lues. Le marché sera de toute façon après une demi-heure à 5-6 sigmas. Et c'est cela (l'écart final) qui nous intéresse dans ce système, pas la manière dont il est mis en œuvre au niveau nanométrique.
Bass, je vais te le dire.
Tout d'abord, la croix, elle s'aplatit.
Vous trouvez le niveau supérieur du canal plat, puis le niveau inférieur. Ou mettez un Bollinger.
Achetez dans la partie inférieure, et vendez dans la partie supérieure.
Il fonctionnera de la même manière
Et voici le brouillard avant l'ouverture du signal publicitaireMerci, j'en suis conscient).
Et c'est cela (l'écart résultant) qui nous intéresse dans ce système, et non la façon dont il a été réalisé à l'échelle nanométrique.
C'est à l'échelle nanométrique que nous devons l'attraper, sans attendre qu'elle se manifeste au niveau macro...