De la théorie à la pratique - page 180
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Pour parler franchement, c'est une mauvaise affaire, même si elle est rentable au bout du compte. Vous avez dépassé la marge bénéficiaire.
Un système normal aurait fermé une telle transaction à un stop loss. Un système normal n'ouvrirait jamais une telle transaction - il n'y a rien sur le graphique qui puisse changer la direction du prix, et le prix a continué à baisser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères d'entrée autres que le fait que le prix sorte d'une certaine fourchette.
Je suis d'accord, Yuri. Il sera nécessaire de l'analyser en détail. J'ai le coefficient d'asymétrie comme paramètre supplémentaire et je n'en suis pas satisfait. Pas ce que je voudrais qu'il soit.
Graphiques d'intensité des prix et des cotations pour GBPJPY :
Messieurs !
Le jour et l'heure où je commencerai à distribuer la maquette du Graal à tous ceux qui tremblent d'impatience sont de plus en plus proches. Une question philosophique demeure : est-ce pour tout le monde ?
Je passe mon temps libre à relire les sujets sélectionnés de ce forum, et des larmes s'échappent de mes yeux séniles - Dieu, combien de personnes intelligentes et folles se sont penchées sur le problème ! Philosophes, poètes, mathématiciens et physiciens... Personne ne peut les compter tous... Où es-tu maintenant ?
Ne vous énervez pas - c'est un problème de physique quantique, lorsqu'on doit opérer à la fois avec le prix et sa fonction d'onde, et réduire approximativement un processus non-markovien à un processus pseudo-markovien avec une mémoire proche. Ce n'est pas si simple, donc ce n'est pas ta faute si tu es si obtus.
Ainsi, la distribution du modèle se fera de la manière suivante : vous me faites une demande dans la rubrique personnelle, je regarde vos messages dans toutes les archives de ce forum. Si vous avez vraiment lutté dur sur la solution, mettre l'âme, ce qui est appelé - je vais vous envoyer gratuitement et accompagnera l'installation et l'exécution gratuitement.
PS Ce message ne s'applique PAS aux personnes qui ont pris part aux discussions de ce fil de discussion. Je vous enverrai tout moi-même et, au contraire, je vous demanderai personnellement d'accepter ce cadeau, car vous m'avez beaucoup aidé par vos commentaires.
Sincèrement,
Alexander_K.
Avez-vous au moins testé votre vélo dans quelques années ? Comme si vous ne receviez pas un torrent d'indignation de la part de ceux qui souffrent )))).
C'est pour quoi faire, quelques années ? Je fais des tests depuis 6 ans sur 3 mois d'historique. 3 mois - débogage + 3 mois - test - tout. Les systèmes sont stables pendant environ un an. Comme le disait O.Bender - Je n'ai pas besoin d'une aiguille de primus éternelle.
C'est exactement ce que je veux dire. Étant donné qu'il n'y a pas de Graal, une telle prétention à en trouver un pourrait être un échec tout aussi retentissant si l'on se rend compte que la théorie n'est pas viable.
En général, tous les calculs, aussi complexes soient-ils, aboutissent à l'un des deux résultats suivants : ACHETER ou VENDRE. De la même manière, toute recherche fondamentale sur le marché aboutit finalement à une ligne d'équilibre. Quelles que soient les théories que nous recherchions ou que nous développions, le résultat de TOUTES ces études était la courbe d'équilibre. Et la confirmation la plus fiable de toute théorie sur le marché est la présence de la ligne de solde REELLE au-dessus de zéro sur le compte de trading REEL. Par conséquent, Alexander, vos déclarations concernant la découverte du prétendu Graal semblent pour le moins ridicules. Pour moi, en tant que personne expérimentée, cela pique même les yeux. Donc, moins de pathos et plus de faits. Si vous commencez à négocier non pas en une seule transaction, mais en plusieurs séries, ne soyez pas surpris que la réalité soit différente de la théorie et que le solde des fonds propres ne soit pas exactement celui que vous aviez prévu.
J'avais l'habitude de penser qu'il y avait beaucoup de grabataires comme vous sur ce site web, surtout au début de ma carrière, y compris moi-même.
Je ne peux rien dire de votre travail, il y a peut-être une raison, mais pas un graal....... Parce qu'il n'y a pas de Graal, tout comme il n'y a pas de machine à mouvement perpétuel. IMHO
C'est pour quoi faire, quelques années ? Je fais des tests depuis 6 ans sur 3 mois d'historique. 3 mois - débogage + 3 mois - test - tout. Les systèmes sont stables pendant environ un an. Comme l'a dit O.Bender - je n'ai pas besoin d'une aiguille de primus éternelle.
Un TS avec une sur-optimisation régulière peut bien être testé sur trois mois d'historique, mais trois mois servent à vérifier la validité de paramètres spécifiques, et le système lui-même avec des paramètres différents doit donner des résultats stables sur une plus longue période, donc quelques années sont une exigence raisonnable.
Un TS avec une sur-optimisation régulière peut bien être testé sur un historique de trois mois, mais un historique de trois mois teste la validité de paramètres spécifiques, et le système lui-même avec des paramètres différents doit donner des résultats cohérents sur une longue période, donc quelques années sont une exigence raisonnable.
Vous pouvez également le dire sur les procès-verbaux. Vos conditions sont trop longues. Je ne suis pas sûr qu'il existe un tel TS qui puisse fonctionner pendant un an sans une sérieuse réoptimisation. La durée de fonctionnement du TS dans les trois mois est acceptable, mais seulement sur un grand TS d'un jour ou plus... IMHO
Voici les résultats pour deux semaines :
Tous les métiers ne sont pas présentés, bien sûr.
Sur un compte de démonstration, mais en utilisant les cotations d'un vrai compte NDD.
Dans 2 semaines +100% au dépôt.
Cette semaine, je vais le tester sur un flux de Poisson de citations. Si tout est OK, je vais le démarrer sur le compte réel. Si c'est la même chose là-bas, de quoi ai-je besoin d'autre ?
Et oui ! Je ne veux offenser personne avec mes posts ! C'est juste une façon de communiquer. Je compatis sincèrement avec les personnes qui, comme les lions, se sont battues avec le Forex, mais sont tombées dans une bataille inégale. Je veux les aider.
Parlez-moi du procès-verbal. La période à laquelle vous faites référence est trop longue. Je ne suis pas sûr qu'il existe de tels TS qui peuvent fonctionner pendant un an sans une sérieuse sur-optimisation. La durée de l'opération de TS dans les trois mois est acceptable, mais seulement sur les grandes TF d'un jour ou plus... IMHO
Peut-être suis-je trop catégorique, maisAlexander_K2 crée un modèle qui explique l'ensemble du marché du Forex, voire l'ensemble du trading.
Pour ainsi dire, il s'agit d'une équation commerciale universelle.
Ce modèle a des exigences plus élevées.