De la théorie à la pratique - page 178
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Et en général, le résumé est que la comptabilité et la poursuite de chaque tic n'est pas justifiée, ni mathématiquement, ni physiquement, ni économiquement, n'est-ce pas ?
L'inconvénient majeur de ce fait est qu'il est impossible d'utiliser les archives pour tester une stratégie. Pour moi, il est très important de connaître le nombre de ticks sur un certain intervalle de temps. C'est pourquoi je suis bloqué si longtemps - j'attends environ 1 à 2 jours pour une seule transaction. Combien de fois dois-je le tester pour être sûr qu'il fonctionne ?
Si je passe à OPEN, je saurai avec certitude que j'ai 60 devis en 1 heure. Et il y a des archives pour les tests. Est-ce qu'on va vraiment en arriver là ? Peux-tu imaginer, Nikolay, combien de temps est perdu ?
Permettez-moi de faire quelques commentaires. On ne peut plus vous dissuader d'appliquer des méthodes probabilistes à des problèmes pour lesquels la théorie des probabilités ne fonctionne pas. Donc dans le cadre de vos méthodes.
D'où viennent les minutes, avez-vous pensé ? Eh bien, d'eux, des tiques. En utilisant les ticks, vous pouvez les convertir en n'importe quelle représentation, même en données de 10 secondes. Et aussi d'une manière telle que le système commercial l'exige. Qu'est-ce qui vous fait penser que les ticks ne sont pas adaptés à la simulation du trading sur l'historique ? Au contraire, dans le terminal, les méthodes de test "par tous les tics" sont considérées comme les plus précises.
Le fait que la meilleure durée des séries de ticks à la suite semble être de 8 heures vous suggère-t-il une réflexion ? Après tout, c'est la durée de la session de négociation. Voir les commentaires de Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 à mes photos avec l'analyse de l'activité du marché pendant la journée https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Ces 8 heures sont exactement ce qui caractérise votre méthodologie, une fenêtre glissante sur les ticks de la taille d'une session, et en cas de déviation significative de la caractéristique du spread - un retour à la moyenne est négocié. Je pense que même cette méthodologie, qui est une réalité extrêmement lissante, pourrait être améliorée en liant la fenêtre glissante aux phases des sessions pour chaque paire.
Permettez-moi de faire quelques remarques. On ne peut pas vous dissuader d'appliquer des méthodes probabilistes à des problèmes pour lesquels la théorie des probabilités ne fonctionne pas. Donc dans le cadre de vos méthodes.
D'où viennent les minutes, avez-vous pensé ? Enfin, d'eux, des tiques. En utilisant les ticks, vous pouvez les convertir en n'importe quelle représentation, même en données de 10 secondes. Et aussi d'une manière telle que le système commercial l'exige. Qu'est-ce qui vous fait penser que les ticks ne sont pas adaptés à la simulation du trading sur l'historique ? Au contraire, le terminal considère que les méthodes de test "tous les tiques" sont les plus précises.
Le fait que la meilleure durée d'une série de ticks consécutifs, qui vous convient le mieux, soit égale à 8 heures vous inspire-t-il ? Il s'agit de la durée de la session de négociation. Voir les commentaires de Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 à mes photos avec l'analyse de l'activité du marché pendant la journée https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925. Ces 8 heures sont exactement ce qui caractérise votre méthodologie, une fenêtre glissante sur les ticks de la taille d'une session, et en cas de déviation significative de la caractéristique du spread - un retour à la moyenne est négocié. Je pense que même cette méthodologie, qui est une réalité extrêmement lissante, pourrait être améliorée en liant la fenêtre glissante aux phases des sessions pour chaque paire.
Regarde ici, Vladimir. Le travail est sur le point d'être achevé d'une manière ou d'une autre. J'ai fait beaucoup de choses par moi-même, et vous et d'autres personnes comme vous m'ont beaucoup aidé. Le modèle sera posté comme je l'ai promis. Cela semble fonctionner - je viens de faire une transaction de 400 pips sur EURJPY.
Mais, il y a encore des moments qui me déroutent.
1. Non-localité dans le temps. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une dépendance stricte d'un nombre de tics par rapport au temps pour que la loi de la racine de t fonctionne. Il est possible d'y parvenir en travaillant à une fréquence de réception des tics garantie. Dans mon cas, c'est 2,57 secondes. Il m'a fallu beaucoup de temps pour calculer cette valeur. Mais si je passe à un autre courtier, je suis sûr que je devrai tout recalculer à nouveau.
2. Si je calcule le volume de l'échantillon en utilisant la méthode de Chebyshev, alors, en raison des différentes valeurs moyennes des incréments, nous obtenons une fenêtre coulissante d'observation différente pour toutes les paires. Pour la plupart - 8 heures, pour certains - 12 et même plus ! Pour parler franchement - je suis fatigué de calculer.
3. La chose la plus importante ! Bon, bon, ici je travaille sur la fréquence 2,57 sec. Où puis-je obtenir des archives pour les tests ? Faut-il vraiment attendre l'année pour parler avec assurance de l'opérabilité du système ?
PS : Si vous avez spécifiquement besoin de la version complète de mon projet, je peux vous envoyer un message personnel.
Et je suis sérieux.
Peut-être que vous l'êtes. Shelepin vénérait littéralement le nombre d'or... Je n'ai plus le temps pour les expériences - j'ai besoin d'un homme avec théorique la preuve d'une manière ou d'une autre de prendre des données
Peut-être que c'est le cas. Shelepin vénérait littéralement le nombre d'or... Je n'ai plus le temps pour les expériences - j'ai besoin d'un homme avec théorique la preuve de telle ou telle façon de prendre des données
Mots clés : je n'ai plus le temps de faire des expériences - cela semble tout expliquer.
Mots clés : je n'ai plus le temps de faire des expériences - cela semble tout expliquer.
Nan, je suis déjà embourbé dans la théorie. J'en suis déjà aux formules analytiques du marché :))))
Et, par exemple, toute ma famille et mes amis ont besoin d'argent immédiatement. Je dois accélérer - je cherche des moyens de tester les histoires. Je dois penser à quelque chose avec des archives de tiques. Apprenez à les convertir au bon format. Par exemple, 1 tic en 3 secondes, 10 secondes, etc. Quelque chose à penser aussi...
Nan, je suis déjà embourbé dans la théorie comme ça. Je suis déjà au courant des formules analytiques du marché :))))
Et, par exemple, toute ma famille et mes amis ont besoin d'argent immédiatement. Je dois accélérer - je cherche des moyens de tester les histoires. Je dois penser à quelque chose avec des archives de tiques. Apprenez à les convertir au bon format. Par exemple, 1 tic en 3 secondes, 10 secondes, etc. Quelque chose à penser aussi...
Merci. Je vois. Vous avez besoin d'un TS sain d'esprit - le marché n'ira nulle part. Il y a beaucoup à perdre...
3. La chose la plus importante ! Très bien, je travaille à la fréquence de 2,57 secondes. Où puis-je obtenir des archives pour les tests ? Est-il vraiment nécessaire d'attendre un an pour parler avec assurance de l'opérabilité du système ?
Voilà le problème... Tu te moques de moi ? Même si je te l'offre, tu ne la prends pas, et puis il n'y a nulle part où la prendre... Vous rendez les choses difficiles. Voici une liste ! de sources où vous pouvez obtenir gratuitement des archives de tics :
http://ratedata.gaincapital.com/
http://www.histdata.com/
http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov pour 3 DCs différents
http://truefx.com/?page=downloads
http://ticks.alpari.org/ pour 10 types de comptes différents
Re.
"2. Si vous comptez la taille de l'échantillon de Tchebychev, en raison de la différence de la valeur incrémentale moyenne, il s'avère qu'il existe une fenêtre d'observation glissante différente pour toutes les paires. Pour la plupart, c'est 8 heures, pour certains c'est 12 ou même plus ! Honnêtement - fatigué de calculer."
Je répète : lisez les commentaires de Nikolai Demko https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6170686 . Et plus tard, quelque part, il a expliqué que parfois deux séances, et non pas 8 heures, seront le facteur déterminant : ", pour certains - 12 et même plus ! ". Je me souviens du peso mexicain.
Comprenez enfin la signification physique de ce que vous faites. Après tout, nombreux sont ceux qui tentent de clarifier, le mieux de tous, à mon avis, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page24#comment_6175789. Ou un exemple complètement ouvert, Gorban dont j'ai parlé plus haut a découvert que la dispersion directionnelle n'est pas réduite dans l'écholocation, a travaillé dans cette direction et a trouvé un moyen d'augmenter considérablement la précision directionnelle en hydroacoustique en changeant le point de réception de l'écho. En d'autres termes, en sautant de colline en colline sur cette photo de Yuri Asaulenko. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ce qu'est la précision directionnelle en hydroacoustique ?
Vous avez aussi remarqué que la loi des grands nombres ne fonctionne pas, et..... c'est tout.
Nan, je suis déjà embourbé dans la théorie. Je suis déjà au courant des formules analytiques du marché :))))
Et, par exemple, toute ma famille et mes amis ont besoin d'argent immédiatement. Je dois accélérer - je cherche des moyens de tester les histoires. Je dois penser à quelque chose avec des archives de tiques. Apprenez à les convertir au bon format. Par exemple, 1 tic en 3 secondes, 10 secondes, etc. Il y a aussi quelque chose à penser...
Faire des plans pour gagner de l'argent sur le forex, vous pouvez. Seulement, il y a toujours une forte probabilité de faire rire Dieu). Il est préférable de ne pas donner d'informations aux proches. Ainsi, vous n'aurez pas à vous trouver des excuses en cas d'échec. Et si vous le faites, ce sera une agréable surprise pour eux.
Voilà le problème... Tu te moques de moi ? Même si je te l'offre, tu ne la prends pas, et puis il n'y a nulle part où la prendre... Vous rendez les choses difficiles. Voici une liste ! de sources où vous pouvez obtenir gratuitement des archives de tics :
http://ratedata.gaincapital.com/
http://www.histdata.com/
http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov pour 3 sociétés de courtage différentes
http://truefx.com/?page=downloads
http://ticks.alpari.org/ pour 10 types de comptes différents
Pour les liens - merci, bien sûr. Mais, vous ne comprenez pas - ces archives doivent encore être converties ! Comme si les tiques venaient toutes les 1 ou 5 ou 10 secondes ! Je maintiens mon opinion - c 'est dans le nombre différent de ticks dans un intervalle de temps donné, la principale difficulté de cette tâche.