De la théorie à la pratique - page 168
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Il est juste évident que vous ne percevez pas un mot de ce que les personnes plus expérimentées ici vous recommandent) Donc, il y a encore beaucoup de surprises à venir)
Il est évident que vous ne suivez pas un mot de ce que les personnes plus expérimentées ici vous recommandent) Donc, d'autres surprises vous attendent)
Yusuf, je vais te dire franchement comme mon beau-père (tu as presque le même âge que lui, il est encore plus âgé) - je suis tellement avancé que je ne veux pas exposer la théorie en détail. Les vices et les faiblesses humaines (représentées par mon beau-père) me brisent en ce moment et je dois encore m'en sortir.
Oh, j'aime ça.
J'ai un pressentiment - je dois lire plus attentivement.
Et à 100%, il n'y aura rien de nouveau ici.Je l'ai lu, bien sûr.
Voici ce que je vous propose, Dmitry, et à tous les lecteurs de ce forum et de cette branche en particulier.
Il est tout simplement évident qu'ensemble, nous nous sommes rapprochés le plus possible de la résolution de ce problème.
Il y a des pièces qui peuvent avoir une valeur, de sorte que même leurs propriétaires ne comprennent pas entièrement leur signification (ils ont froid, pour dire les choses simplement).
Je ne demanderai rien par principe - cela signifie m'admettre comme un crétin et un mendiant. Si vous voulez certains de mes modèles ou études en échange de votre propre savoir-faire, en privé ou dans le domaine public, ce sera avec plaisir.
Oui ! TOUTES les solutions doivent être liées à la dépendance du prix à la racine carrée du temps et accompagnées d'une brève justification physico-mathématique.
IMHO, l'objectif principal est de construire un système qui vous permettra de tester vos approches sur l'histoire. Cela vous permettra de comprendre rapidement les faiblesses et les forces du système. Et ajustez vos approches.
Sinon, si vous testez en temps réel - je crains que votre beau-père ne voie pas les résultats du test, que Dieu le bénisse. Je comprends donc que la mise en œuvre actuelle avec whissim à la tête ne permet pas cela. D'où la liste des activités compréhensibles.
Je n'ai pas le temps de faire des recherches théoriques pour le moment. Mais je peux programmer pour vous la partie calculée, avec les résultats des tests sur l'historique (gratuitement, bien sûr - cela m'intéresse aussi).
Vous pouvez le considérer comme une offre publique - vous ne demandez rien ;))
À mon avis, l'objectif principal est de construire un système qui vous permette de tester vos approches sur l'histoire. Cela vous permettra de comprendre rapidement les faiblesses et les forces du système. Et ajustez vos approches.
Sinon, si vous testez en temps réel - je crains que votre beau-père ne voie pas les résultats du test, que Dieu le bénisse. Je comprends donc que la mise en œuvre actuelle avec whissim à la tête ne permet pas cela. D'où la liste des activités compréhensibles.
Je n'ai pas le temps de faire des recherches théoriques pour le moment. Mais je peux programmer pour vous la partie calculée, avec les résultats des tests sur l'historique (gratuitement, bien sûr - cela m'intéresse aussi).
Considérez-le comme une offre publique - vous ne demandez rien))
Bien joué, Dmitry ! C'est l'affaire !
Je suis TRES intéressé par les données d'archives historiques, mais pas simples.
Pouvez-vous, ou l'un des membres du forum, écrire un programme qui convertirait d'une manière ou d'une autre l'archive tick en une archive avec des horodatages uniformes toutes les secondes ? Quand il n'y avait pas de nouveau devis - pour mettre le précédent ? Eh bien, comme si nous suivions le mouvement d'une particule avec un temps discret = 1. Ou dites-moi comment le faire en MQL - une sorte de brouillon...
Il n'est pas nécessaire de le faire tout de suite - quand vous avez le temps et l'envie.
Je crois savoir que la mise en œuvre actuelle, avec whissim à la barre, ne le permet pas. D'où la liste des mesures compréhensibles.
....
Je peux cependant programmer la partie calcul pour vous, avec les résultats des tests sur l'historique (gratuitement, bien sûr - cela m'intéresse aussi).
Vous pouvez le considérer comme une offre publique - vous ne demandez rien ;))
Le programme sur VisSim n'est ni meilleur ni pire qu'un autre. Tout peut y être fait parfaitement bien sans impliquer MQL. Sauf pour l'échange de données, bien sûr.
À en juger par les transactions rares et longues, la vitesse n'y est pas du tout critique, et même +/- 2-3 secondes n'est pas le moment. C'est-à-dire que l'échange via des fichiers est parfait. D'ailleurs, il n'est pas si lent, je l'utilise pour MT et même pour les pips la vitesse est tout à fait acceptable.
Je comprends que la seule tâche consiste à échanger des données avec MT et les protocoles d'un tel échange.
Mais il vaut mieux ne pas toucher à l'algorithme dans VisCim et ne pas essayer de le traduire en MQL. Pour une raison quelconque, je soupçonne que ce ne sera pas facile. Après tout, VisCim est un environnement de modélisation, et il est beaucoup plus pratique pour élaborer des algorithmes. Si VisCim, couplé à MT, fonctionne vraiment, alors vous pouvez penser dans cette direction si vous en avez besoin.
Un programme VisSim n'est ni meilleur ni pire qu'un autre. Tout peut y être fait parfaitement bien sans impliquer MQL. Sauf pour l'échange de données, bien sûr.
À en juger par les transactions rares et longues, la vitesse n'y est pas du tout critique, et même +/- 2-3 secondes ne sont pas du tout le temps. C'est-à-dire que l'échange via des fichiers est parfait. D'ailleurs, il n'est pas si lent, je l'utilise pour MT et même pour les pips, la vitesse est tout à fait acceptable.
Je comprends que la seule tâche consiste à échanger des données avec MT et les protocoles d'un tel échange.
Mais il vaut mieux ne pas toucher à l'algorithme dans VisCim et ne pas essayer de le traduire en MQL. Pour une raison quelconque, je soupçonne que ce ne sera pas facile. Après tout, VisCim est un environnement de modélisation, et il est beaucoup plus pratique pour élaborer des algorithmes. Sur VisCim en conjonction avec MT, cela fonctionnera vraiment, et vous pourrez alors réfléchir dans cette direction, si besoin est.
Tout fonctionne déjà, Yuri. Je suis prêt à envoyer à tout le monde un paquet WisCim+MT4 par écriture/lecture csv.
Ce qui me tue littéralement maintenant, c'est le manque d'archives des secondes (et non des tics !). Après tout, convenons que l'observation d'une particule à des intervalles de temps spécifiques est la méthode la plus correcte et la plus solide physiquement.
Ça marche déjà, Yuri. Prêt à envoyer à tout le monde un bundle VisCim+MT4 par écriture/lecture csv.
Ce qui me tue littéralement maintenant, c'est le manque d'archives des secondes (et non des tics !). Après tout, convenons que l'observation d'une particule à des intervalles de temps spécifiques est la méthode la plus correcte et la plus solide physiquement.
Je suis rarement d'accord sur quoi que ce soit. Et il n'y a nulle part où aller.))
Mais, pas du tout pour rompre avec la tradition :) Besoin de plus d'informations comme 3 tick/s, 5t/s, ou tick/s moyen. Peut-être n'en avez-vous pas besoin pour votre stratégie.
Disons qu'à 15-20 ticks/minute, je n'entre pas du tout dans les transactions.
Bravo, Dimitri ! Quelle affaire !
J'ai TRES besoin de données d'archives historiques, mais pas de données simples.
Pouvez-vous, ou l'un des membres du forum, écrire un programme qui convertirait d'une manière ou d'une autre l'archive tick en une archive avec des horodatages uniformes toutes les secondes ? Quand il n'y avait pas de nouveau devis - pour mettre le précédent ? Eh bien, comme si nous suivions le mouvement d'une particule avec un temps discret = 1. Ou dites-moi comment le faire dans MQL - une sorte de brouillon...
Il n'est pas nécessaire de le faire immédiatement - quand vous aurez le temps et la volonté.
Pourquoi, avez-vous déjà abandonné l'exposant ?) Devez-vous le faire en MQL ?
Le problème est trivial en soi. La seule question qui se pose est de savoir ce qu'il faut faire avec les ticks spécifiquement dans l'intervalle de 1 sec. Prendre le dernier de l'intervalle (ignorer le reste) ou quoi ?
Pourquoi, tu as déjà abandonné l'exposant ?) Vous devez le faire sur le MCL ?
La tâche en elle-même est triviale. La seule question qui se pose est la suivante : que dois-je faire avec les ticks spécifiquement dans l'intervalle d'une seconde ? Dois-je prendre le dernier de l'intervalle (en ignorant les autres) ou quoi ?
Je ne l'ai pas fait, mais je suis troublé par R. Feynman... Il a observé des particules exactement à des intervalles uniformes. Il est une sorte d'autorité pour moi :))))
Besoin de devis spécifiques en 1 seconde. Exemple :
12.00.00 - 1.22222
12.00.01 - 1.22224
12.00.02 - 1.22224
etc.
En même temps, il est souhaitable (mais pas obligatoire) de calculer les volumes de tick pour cette seconde.
Il me faut au moins une variante approximative - comment faire.