De la théorie à la pratique - page 155

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Alexander_K2:
Oui, la taille de l'échantillon est différente pour chaque paire. Exactement. C'est très important. Même Vizard_, à mon avis, ne saisit pas pleinement ce point. Et la réponse est simple : la fonction d'onde de chaque paire est différente, c'est-à-dire nommée.
Eh bien, par analogie, comme l'image ci-dessus, pouvez-vous afficher une liste de vos paires avec des échantillons de volumes pour chacune d'entre elles ?
 
Yuriy Asaulenko:

Pourquoi tant de questions ? Le camarade prend la période d'échantillonnage du prix - 1s. Puis toutes sortes de statistiques. Si quelque chose n'a pas changé pendant cette période)). L'auteur est déjà devenu un magicien.))

Ce que je ne comprends vraiment pas, c'est le temps exponentiel. Pour quoi faire ? Il existe des approches standard avec des facteurs de pondération qui réduisent le poids dans les statistiques des anciennes données.

Avec un temps exponentiel (comptages), nous éliminons simplement une partie des informations entre les comptages et, à mesure que la fenêtre se déplace, ces informations commencent à clignoter - des comptages apparaissent, disparaissent et réapparaissent, etc.

Une fois de plus, sans l'assistant, j'aurais découvert ces tableaux beaucoup plus tard. Bien que je l'aurais fait. Il l'a remarqué et a juste aidé un peu. Apparemment, il en a eu assez d'attendre.

Et voilà le problème : cet algorithme est déjà bon et nous verrons les résultats. Si les résultats sont positifs, je resterai sur cet algorithme pour toujours. Mais, une fois encore, Feynman a explicitement soutenu que, sur la base de la connaissance de la fonction d'onde et de son amplitude, on peut et on doit prédire le mouvement des particules. Et l'assistant est assis sur des réseaux neuronaux, c'est juste évident. Ainsi, si quelque chose ne va pas du tout, nous passerons en douceur à la branche suivante et commencerons à enseigner à tout le monde là-bas et à interférer entre les phrases : ))))).

 
ILNUR777:
Ainsi, à l'instar de l'image ci-dessus, pouvez-vous afficher une liste de vos paires avec des volumes d'échantillons pour chacune d'entre elles ?
Oui - je le posterai ce soir.
 
Yuriy Asaulenko:

Pourquoi tant de questions ? Le camarade prend la période d'échantillonnage du prix - 1s. Puis toutes sortes de statistiques. Si rien n'a changé pendant cette période)). L'auteur est déjà devenu un magicien.))

Ce que je ne comprends vraiment pas, c'est le temps exponentiel. Pour quoi faire ? Il existe des approches standard avec des facteurs de pondération qui réduisent le poids dans les statistiques des anciennes données.

Avec un temps exponentiel (comptages), nous éliminons simplement une partie des informations entre les comptages et, à mesure que la fenêtre se déplace, ces informations commencent à clignoter - des comptages apparaissent, disparaissent et réapparaissent, etc.

La seule chose sur laquelle l'auteur a raison, c'est que personne ne fait cela).

Je suppose que pour obtenir l'inverse de l'exposant et ensuite comparer la relation linéaire entre la normale et la distribution résultante.
 
Renat Akhtyamov:
Je soupçonne que pour obtenir l'inverse de l'exposant, puis une relation linéaire entre la normale et la distribution résultante...

Le problème est qu'en ajoutant du hasard là où il n'y en avait pas auparavant, nous augmentons l'entropie, au lieu de la diminuer.

Si une méthode déterministe était proposée, il n'y aurait aucun problème.

Là, l'étape de mesure dépend des données passées selon une formule. Comme dans Kagi ou Renko, mais un peu plus compliqué.

Soit à partir du volume accumulé, soit à partir de l'accumulation de volume sur un achat lorsque le marché est en baisse.

J'espère que les exemples sont clairs. Mais une séquence aléatoire est exagérée.

 

Volumes d'échantillons :

AUDCAD = 19600

AUDCHF = 14400

AUDJPY = 12100

AUDUSD = 14400

CADJPY = 16900

CHFJPY = 19600

EURAUD = 32400

EURCAD = 44100

EURCHF = 16900

EURGBP = 14400

EURJPY = 22500

EURUSD = 16900

Il s'agit de traiter une archive de 200 000 citations, alors que nous avons besoin d'au moins 1 000 000.

 

Je me demande ce qu'il y a de si spécial dans l'EURCAD pour qu'il ait besoin d'un échantillonnage 3 fois plus important).

Tous les croisements sont similaires en termes de volatilité et de tendance, il existe des différences, mais pas de temps.

Ça sent la fiction. Alexandre, d'où vient une telle différence dans les calculs ?

 
bas:

Je me demande ce qu'il y a de si spécial dans l'EURCAD pour qu'il ait besoin d'un échantillonnage 3 fois plus important).

Tous les croisements sont similaires en termes de volatilité et de tendance, il existe des différences, mais pas de temps.

Ça sent la fiction. Alexandre, d'où vient une telle différence dans les calculs ?

Je ne sais pas encore. Demain, je vérifierai à nouveau avec de nouvelles données.
 

Chers programmeurs, pourquoi, bien que je dispose d'une vérification partout lorsque j'ouvre une commande

{
         RefreshRates();
         total_orders_USDCHF=OrdersTotal();
         if(total_orders_USDCHF==0)
         {
         Balance=AccountBalance();
         Lots=NormalizeDouble((Balance/10.0)*0.01,2);
         double BidNorm=NormalizeDouble(Bid,Digits);
         ticket_sell_USDCHF=OrderSend("USDCHF.I",OP_SELL,0.01,BidNorm,0,0,0);
         }

mais j'ai toujours 4 ordres ouverts simultanément sur des paires différentes ?

C'est à cause de ça ?

{
EventSetMillisecondTimer(314);
}

Ce paramètre est le même pour tous les EA.

 

Stagiaires ! Où sont les vrais ? Sans plaisanter et sans blague...

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