Distribution des augmentations de prix - page 6
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Si cette variance conditionnelle est dépassée, une transaction peut être effectuée.
La principale question - qui est commune à tous les systèmes basés sur la probabilité - est de savoir dans quel sens négocier.
Si nous supposons que le système respecte les règles, nous devrions entrer contre la tendance, en pensant que le prix reviendra aux limites.
Si l'on pense que plus une règle fonctionne longtemps, plus la probabilité d'échec est élevée (d'ailleurs, c'est bien de compter le MTBF), alors il faut entrer dans le sens de la tendance, c'est-à-dire avec l'idée d'une poursuite de l'effondrement de la frontière d'une manière encore plus mauvaise. Vient ensuite l'idée que l'on peut calculer les probabilités conditionnelles d'un franchissement de frontières plus éloignées lorsque la frontière actuelle est franchie. Et ainsi de suite - en termes de complication du modèle et de prise de décisions (rentables).
Bien sûr, c'est la question la plus importante.
Je pense que dans le cas d'un processus non-markovien, nous devons trader contre la tendance, alors que dans le cas d'un processus markovien, nous devons trader avec la tendance.
La semaine prochaine, j'étudierai la distribution de probabilité de l'heure d'arrivée des ticks - voyons ce qu'elle donne pour différentes paires.
Si elle est non exponentielle - alors les processus ne sont pas markoviens et vice versa.
Je publierai les résultats sur le forum.
Je pense que dans le cas d'un processus non-markovien, il faut trader contre la tendance, alors que pour un processus markovien, il faut trader avec la tendance.
Pouvez-vous expliquer pourquoi le fait que le processus soit un processus de Markov ou non devrait affecter les performances du trading de tendance ou de contre-tendance ? Jusqu'à présent, ça pue l'absurdité scientifique.
Alexander_K
Distribution des augmentations de prix
Aucun problème).
Sur TF1m dans les points.
X-augmentation, Y- probabilité.
Pouvez-vous expliquer pourquoi le fait que le processus soit markovien ou non devrait influencer l'efficacité du trading de tendance ou de contre-tendance ? Jusqu'à présent, ça pue l'absurdité scientifique.
Je suis d'accord, il est trop tôt pour tirer de telles conclusions sans une base de preuves sérieuse. Mais il y a un long chemin à parcourir pour le collecter, et j'aimerais que quelqu'un en cours de route dise "non, ce n'est pas bon, j'ai déjà vérifié" ou "oui, ça semble être bon". Jusqu'à présent, hélas, il n'y a pas de telles personnes...
Pour l'instant, il s'agit de mon hypothèse et je m'efforce de la prouver ou de la réfuter.
PS. J'ai promis à ma fille de se pencher sur ce sujet - je ne peux pas lui dire non :)))))
Aucun problème).
Sur TF1m dans les points.
Ce n'est pas encore clair.
Qu'est-ce qui, sur les axes, est une variable, une unité de mesure ?
Ce n'est pas encore clair.
Comme d'habitude dans les distributions. X-augmentation, Y- probabilité.
Je vois. Une augmentation de la taille de l'écart est la plus probable.
Tous ceux qui ont acheté ou vendu remarqueront certainement un mouvement de prix sur le spread.
Erreur de calcul possible.
Il est fort probable que l'écart soit plus proche de 0,5 que de 0,05 en termes de probabilité.
Je vois. Une augmentation de la taille de l'écart est la plus probable.
Tous ceux qui ont acheté ou vendu auront sûrement remarqué le mouvement des prix sur le spread.
Il peut s'agir d'une erreur de calcul.
Il est fort probable que l'écart +/- soit plus proche de 0,5 et non de 0,05 en probabilité.
Vous avez tort. L'algorithme est standard, et n'est pas le mien, mais celui d'un programme professionnel. Comme MathCad, mais différent. C'est fait en 3 frappes).
Somme de tous les incréments=1.
Vous avez tort. L'algorithme est standard, et ce n'est pas le mien, il provient d'un programme professionnel. Comme MathCad, mais différent.
Somme de tous les incréments=1.