Distribution des augmentations de prix - page 2
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Voici un exemple concret tiré de mes calculs.
Pour la paire de devises EURJPY, la distribution des augmentations de prix est une distribution t de Student non standardisée avec 2 degrés de liberté et le coefficient d'échelle (sigma) = 1,43 points (excusez-moi d'être trop méticuleux sur le plan mathématique). 95 % des incréments de prix se situent dans la plage de tolérance de +-6,19 sigma. Cela signifie-t-il qu'une transaction peut être exécutée pour un certain échantillon si le prix dépasse cette fourchette ? La précision de mes calculs jusqu'aux millièmes de pourcent a-t-elle un sens ?
La première réponse est non, cela ne signifie pas que vous pouvez faire du commerce. La moyenne est une moyenne mobile car la série n'est pas stationnaire. Il s'avère donc que la distance entre le moment actuel et la moyenne est misérable par rapport à l'oscillation de prix précédente, c'est-à-dire que les risques ne sont pas comparables. Et en fait, oui, les gardiens font toutes ces bêtises depuis de nombreuses années sans succès :)
Je suis gêné de demander, pour qui est le tolérant ? C'est comme si tu prenais habituellement 3 sigmas...
Humour compris et apprécié :)
Un intervalle de tolérance est comme un intervalle de confiance, mais appliqué à un échantillon de valeurs plutôt qu'à une estimation de l'espérance. Par exemple, pour une distribution normale, presque toutes les valeurs sont comprises entre +-3 sigma, mais pour une distribution t avec 2 degrés de liberté, l'image est un peu différente...
Un intervalle de tolérance est comme un intervalle de confiance, mais appliqué à un échantillon de valeurs, et non à l'estimation de l'espérance. En d'autres termes, pour une distribution normale, presque toutes les valeurs se situent dans une fourchette de +-3 sigma, mais pour une distribution t avec 2 degrés de liberté, le tableau est légèrement différent...
Eh bien, un graphique de la distribution suffit pour donner un sens à ce qui a été dit. En général, il est présenté comme un argument :-)
La première réponse est non, cela ne signifie pas que vous pouvez faire un échange. Il s'agit d'une moyenne mobile car la série n'est pas stationnaire. La distance entre le moment présent et la moyenne sera donc négligeable par rapport à la fourchette de prix précédente, c'est-à-dire que les risques ne seront pas comparables. Et en fait, les ingénieurs GARCH s'occupent de cette absurdité depuis de nombreuses années :)
Il faut que je me renseigne sur ce modèle GARCH. Bien sûr, le Forex est une chose intéressante même d'un point de vue mathématique - mais je n'investirai pas mon argent sans être sûr du résultat.
Eh bien, un graphique de la distribution suffit pour donner un sens à ce qui a été dit. En général, il est présenté comme un argument :-)
Je le joindrai demain ! A ce stade, je veux juste comprendre le lien entre la distribution des augmentations de prix et la distribution réelle des prix. Après tout, il doit bien y en avoir un !
Vous devez comprendre que les entrées et les sorties sont différentes pour chacun, par exemple ceux qui entrent jusqu'à 10 lots dans une position et ceux qui entrent en premier mangent le verre pour 10000 lots et plus. Il existe des règles/algorithmes d'entreprise sur la manière de sortir d'une position de 10000 lots et plus. Parfois, cela se produit "à partir d'un bouton avec toutes les autorisations", ou les zéros sont faux ou les autorisations ne sont pas limitées par le nouveau gestionnaire, le résultat est comme le mème "Soudainement". Ou si c'est intéressant de regarder les graphiques, cherchez un signal où plusieurs millions de dollars sont signés et regardez le moment des transactions car le prix a réagi à cette position - vous l'avez vu, cela signifie que quelqu'un avec des ressources intellectuelles et informatiques l'a vu. Si vous regardez le graphique pendant un long moment, il semble parfois que les boutons d'argent soient pressés par les em et les stochastiques ou juste pressés, et tout le reste n'est que masturbation mentale.
Le chiffre d'affaires mondial, les périodes de déclaration (l'année fiscale est différente pour chacun), les taxes, l'allocation des titres, les paiements de dividendes obligent l'argent à changer. Par exemple, le yen peut être abordé à partir de l'aluminium, la profondeur du recyclage, la structure financière des entreprises intelligentes au Japon, et le dollar africain ne doit pas être abordé du tout.
Pour pouvoir changer de l'argent sans problème (avec moins de pertes), c'est-à-dire pour avoir de la liquidité, un marché de détail d'investisseurs/traders peu qualifiés a été créé. Comme la masse des traders de détail (position globale) devient significative pour le prix, mais pas logique par rapport à la situation économique, il y a des mouvements de prix brusques pour corriger la situation. Entre les périodes de déclaration, les taxes, etc., vous pouvez chasser les traders/investisseurs de détail, le déséquilibre du capital se produit du côté des actions spéculatives au détriment de l'accumulation conservatrice de certaines devises - par la période d'engagement, il y a un moment "vendre tout avant le déjeuner".
Si nous regardons l'époque de l'introduction en bourse du dollar, nous pouvons constater que le prix n'était pas autorisé à augmenter, c'est-à-dire que la seule distribution qui fonctionnait à ce moment-là était de prendre l'argent cher, puis de donner l'argent bon marché, c'est-à-dire que si l'introduction en bourse était par exemple au taux de 1,25, alors l'investisseur donnera au taux de 1,5 ou 2,0. C'est le même principe : vous investissez de l'argent bon marché et obtenez un retour en argent cher. Tous ces moments sont calculés par des groupes de personnes très intelligentes disposant de ressources informatiques considérables, qui étudient au microscope chaque nouveau facteur ou changement de facteurs existants dans l'économie mondiale.
Au milieu de tout cela, il y a les traders/investisseurs de détail, qui, tant que leurs positions ne sont pas substantielles, prennent une part du marché pour eux-mêmes - le marché est prêt à payer pour la liquidité de cette manière, sinon ils sont mis à l'écart. Si quelqu'un pense qu'avec la puissance d'un netbook + son intelligence il a trouvé une distribution (et d'autres dans ce monde n'ont même pas de netbooks), avec laquelle il va battre tout le monde - c'est une opinion personnelle, qui a droit à la vie et aux limites d'applicabilité (le matin, le lundi, au début/à la fin du mois), quand personne d'autre n'est intéressé et pas plus.
Le succès dans la recherche de la distribution consiste à admettre son néant complet sur le plan intellectuel/computationnel en tant que commerçant, à trouver son propre néant pratique de travail avec le marché et à travailler personnellement sans co-compagnons avec ce néant de néant de néant pour le marché.
J'ai besoin de me documenter sur ce modèle GARCH. Le Forex est bien sûr intéressant même d'un point de vue mathématique - mais je n'investirai pas mon argent sans être encore sûr du résultat.
https://cyberleninka.ru/search?q=garch
En fait, mes calculs ont donné une distribution t de Student dite non-standardisée avec un nombre de degrés de liberté = 2. Le coefficient d'échelle n'est pas égal à l'écart-type et est calculé séparément pour chaque paire de devises.
Pour quel cas vos calculs ont-ils été effectués (quelles données, quelle source, et quelle capacité de chiffrage) ? Permettez-leur de commenter ces deux images, tout juste obtenues à partir de citations réelles de deux sociétés de change :
Bonne journée !
Donc, comme promis, je publie la distribution des incréments de prix pour la paire EURJPY.
Les données ont été obtenues à partir d'un courtier sélectionné au hasard dans un compte démo NDD. L'échantillon représente plus d'un million de ticks de données.
Permettez-moi de répéter que vous êtes face à une distribution t non standardisée avec exactement 2 degrés de liberté. La seule différence entre cette paire et les autres est le facteur d'échelle. Pour celui-ci, il est de 1,43.
Je peux dire aux sceptiques que je ne me considère pas comme un génie (même en vertu de mon âge), qui va ouvrir tous les secrets du Forex à lui tout seul. D'ailleurs, je pense que tout ce que j'écris est déjà connu, simplement les organisations ne partagent pas ces informations. J'ai réussi à travailler avec cette distribution pendant mon temps libre et je ne fais que partager cette information avec les gens.
Si c'était une distribution de Cauchy, je dirais qu'il serait impossible de faire quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de choses à penser... En fait, la distribution des incréments de prix est la base de la distribution du prix lui-même dans une série dynamique.
Il y a beaucoup de courtiers en forex sur le marché en ce moment et il y a beaucoup de compétition entre eux pour les clients. Ils offrent différentes conditions de trading, et comprendre toutes leurs caractéristiques peut être difficile même pour les traders expérimentés, sans parler des débutants. En outre, vous devez toujours être conscient des changements de prix https://brokers.ru/foreks-kotirovki, sinon vous ne serez pas en mesure de négocier avec succès.