Organiser le cycle de commande - page 7
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Alors peut-être devrions-nous essayer de sélectionner les ordres aussi rapidement que possible (il suffit de les sélectionner !) et les écrire dans un tableau, puis, dans une fonction séparée, vérifier la disponibilité de ces ordres + l'action nécessaire (fermer/supprimer/modifier) ?
Je vois moi-même la solution, comme je l'ai déjà dit dans la discussion qui a déjà été clôturée. Mais dans ce cas, ce n'est pas ma propre solution qui m'intéresse, mais la façon dont les autres s'y prennent.
En gros, ils ont compris qu'ils ne se préoccupent pas de ce sujet et que si quelque chose se produisait, cela attendrait le prochain tic-tac.
Je ne pense pas que ce fil soit le meilleur endroit pour en discuter. Ce fil de discussion est destiné aux fonctionnalités.
C'est aux modérateurs de décider.
Dans l'ensemble, une autre science-fiction de niveau Star Wars. Pas réel, mais toute science-fiction devient réalité à un moment donné, comme l'Hyperboloïde de l'ingénieur Garin...
Si c'est le genre d'exécution d'un courtier, alors il ne mérite pas qu'on s'y attarde, et encore moins qu'on analyse les situations possibles...
Dans l'ensemble, une autre science-fiction de niveau Star Wars. Pas réaliste, mais toute fiction devient réalité à un moment donné, comme l'Hyperboloïde de l'ingénieur Garin...
Si un courtier a ce genre d'exécution, alors il ne mérite pas du tout qu'on s'y attarde, et encore moins qu'on fasse le tri des situations possibles...
Je ne comprends pas pourquoi cela ne peut pas se produire sur un courtier parfait ? Ce n'est pas un bug, c'est une situation de marché.
Je ne comprends pas pourquoi cela ne peut pas se produire sur un courtier parfait ? Ce n'est pas un bug, c'est une situation de marché.
À mon avis, il ne s'agit pas d'une situation de marché réelle.
Eh bien, disons... Tout se passait bien, calmement... De combien était le changement de prix au moment de la réindexation ?
Et en général, qu'entendez-vous par cette expression ? Cette question est pour parler d'une chose. Pour avoir la même compréhension de ce qui se passe.
Et que se passe-t-il dans le cas d'un gep ? ??? Quelle différence cela fait-il de savoir à quel niveau se situait la commande ? C'est quoi +1 ou -1 point. J'ai lu beaucoup de vos mesures de taux d'exécution, mais je n'ai jamais essayé de trouver, et encore moins de me souvenir, lesquelles existent... Selon votre idée, combien d'ordres devraient se trouver dans une boucle pour qu'entre les ticks un courtier normal n'ait pas le temps de traiter tous les ordres ? Avez-vous des mesures réelles ?
Quel est le sens de cette agitation ? Eh bien, ils n'ont pas eu le temps de le faire en un cycle sur un tic, ils le feront sur le tic suivant dans le cycle suivant. Où une telle précision est-elle nécessaire ? A mon avis, seulement en théorie pour déployer un autre bug. Désolé, mais j'ai l'impression que vous ne faites pas de commerce, mais que vous recherchez des bugs dans MT.
C'est ça... Je me tais à ce sujet.
Selon vous, combien d'ordres devraient être passés dans un cycle pour qu'entre les ticks, un courtier normal n'ait pas le temps de traiter tous les ordres ?
Même un seul pourrait ne pas arriver à temps.
La vitesse normale de traitement d'un ordre par le serveur MT4 est d'environ 100 ms. Cela peut être 50 ms, mais c'est rare. Ceci sans pings, à la vitesse d'un pur courtier.
Et dans 100 ms, il peut y avoir beaucoup plus que 2 ticks.
Où avez-vous besoin de ce genre de précision ?
Dans toute stratégie. Augmenter sa rentabilité.
C'est comme si l'on disait que 25 cents de commission par lot est si faible qu'on peut le négliger. Vous pouvez, bien sûr, mais pour un chiffre d'affaires de 1000 lots, cela réduira votre bénéfice de 250 $.
Si vous ne savez pas quoi en faire, vous pourriez être surpris par la quantité d'argent que vous pouvez en tirer. Sinon, le forum serait encore en train de discuter des périodes optimales de MAs pour trouver des croisements.
Même un seul peut ne pas arriver à temps.
La vitesse normale de traitement d'un ordre MT4 par le serveur est d'environ 100 ms. Il peut y avoir 50 ms, mais rarement. Ceci est sans ping, la vitesse du courtier pur.
Et en 100 ms, il peut y avoir bien plus que 2 ticks.
D'accord. Je pensais plutôt au nombre de pips que le prix peut changer pour des ticks manqués. Même les écarts intraday ne sont pas si importants. Si vous avez un profit/une perte sur le marché, vous ne pouvez pas mesurer la différence entre le prix et la valeur d'un seul tick.
Andrey Khatimlianskii:
Dans toute stratégie. Pour augmenter son bénéfice.
C'est comme dire que 25 centimes de commission par lot sont si faibles qu'ils peuvent être négligés. Vous pouvez, bien sûr, mais pour un chiffre d'affaires de 1000 lots , cela réduira votre bénéfice de 250 $.
Si vous ne savez pas quoi en faire, vous pourriez être surpris par la quantité d'argent que vous pouvez en tirer. Sinon, le forum serait encore en train de discuter des périodes optimales de MA pour trouver des crossovers.
C'est exactement ce que pensent ceux qui veulent écrire un conseiller expert gratuitement...
Cela ne me dérange pas ; j'ai même participé à la discussion. Après tout, la vérité ne naît pas dans une dispute, mais dans un dialogue.
D'accord. Je pensais plutôt au nombre de pips que le prix peut changer pour des ticks manqués. Même les écarts intraday ne sont pas si importants.
Tout ce qui est compris entre 0 et l'infini. En pratique, 150 pips à quatre chiffres par seconde sont courants sur les nouvelles.
C'est exactement le raisonnement de ceux qui ont besoin d'écrire un EA gratuitement...
Je ne comprends pas du tout.
Qu'est-ce que la publication de codes élaborés gratuits et la discussion de problèmes subtils ont à voir avec la commande d'une EA gratuite ?
Tout ce qui est compris entre 0 et l'infini. En pratique, 150 pips à quatre chiffres par seconde sont courants sur les nouvelles.
Je ne comprends pas du tout.
Qu'est-ce que la publication de codes élaborés gratuits et la discussion de problèmes subtils ont à voir avec la commande d'une EE gratuite ?
Cela a tout à voir avec cela, je l'ai même souligné dans votre texte.
Dans un cas, nous pensons qu'il n'est pas bon de payer une commission ou un spread et nous nous plaignons que cela n'engraisse pas notre portefeuille, et dans l'autre cas, Dieu merci, cela ne s'applique pas à nous, ils pensent que payer pour l'écriture de l'EA n'est pas souhaitable, car cela n'engraissera pas leur portefeuille.
Le rapport est très direct, je l'ai même souligné dans votre texte.
Dans un cas, nous pensons qu'il n'est pas bon de payer une commission ou un spread et nous nous plaignons que cela écrase notre porte-monnaie, et dans l'autre cas, Dieu merci, cela ne s'applique pas à nous, ils pensent que payer pour écrire un EA n'est pas souhaitable parce que cela écrase leur porte-monnaie.
Je l'ai vu mis en évidence. Je ne peux pas le comprendre.
J'ai vu celui qui est surligné. Je ne peux pas le comprendre.
Est-ce que j'ai rendu ça si compliqué ? Le DC gagne sur les spreads et les commissions, le programmeur gagne sur l'écriture du code.
Un des traders dit que nous devons économiser sur les spreads et les commissions (si possible ne pas payer).
Un autre commerçant dit qu'il n'est pas juste d'écrire du code pour de l'argent (si possible, ne pas payer).
Les deux commerçants prennent soin de leur porte-monnaie. Ils ne semblent pas différer les uns des autres.
Mais vous, en tant que programmeur, soutenez le premier, et argumentez le second en prouvant qu'il a tort.