Indicateur différentiel de Sultonov - page 48
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Comment les goûtez-vous, les léchez-vous ?
♪ Je peux voir à travers un gars quand il est près de moi ♪)
Je peux même dire par sa bosse combien d'appareil il a)))
Merci !
(ne parlons plus de moi)
Essai de l'Expert Advisor sur l'échelle de temps H4 :
Que montre-t-il sur d'autres horizons temporels ?
Qu'est-ce que le ratio de Sharpe ? Quelle est la fiabilité du système en temps réel ?
Bonne journée !
sur les autres périodes, que montre-t-il ?
A quoi correspond la valeur K de Sharpe ? Quelle est la fiabilité du système en situation réelle ?
1. Jusqu'à présent, je n'ai vérifié que H4 et D1 sur le testeur ;
2) Le testeur ne calcule pas le K-Sharp ;
3. Je vais bientôt le vérifier, je vais commencer mon compte réel avec 30 $, lot 0,01, en jugeant par le drawdown maximum, sur H4 TF sur UPU.
1. Jusqu'à présent, je n'ai vérifié que H4 et D1 sur le testeur ;
2. le testeur ne calcule pas le C.H ;
3. Je dois le vérifier, bientôt je vais commencer un compte réel avec 20 $, en jugeant par le drawdown maximum, sur H4 TF sur UPU.
Je devrais construire un système multidevises basé sur votre indicateur et passer à mt5.
Le Ksh sera d'environ 0,3 - un peu faible.
Vous devez construire un système multi-devises basé sur votre indicateur et passer à mt5.
Le Ksh sera d'environ 0,3 - un peu faible.
Comment définissez-vous CSH ?
Dans MT5, il est calculé automatiquement. KS>=1
Lien http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html
Le ratio de Sharpe est une mesure de la performance d'un portefeuille d'investissement (actif) et est calculé comme le rapport entre la prime de risque moyenne et la déviation moyenne du portefeuille. En d'autres termes, on peut dire que le ratio de Sharpe est le rapport mathématique entre le rendement moyen et l'écart moyen de ce rendement.
Le ratio de Sharpe est unesorte de mesure de la performance d'un système. Plus il est élevé, plus le système fera de bénéfices. Le ratio de Sharpe est rarement supérieur à un, et cela se produit surtout lorsqu'on détermine l'efficacité d'un système bancaire. Dans ce cas, le système affichera un retour avec un profit maximum.
Le ratio de Sharpe est un rapport entre le rendement et le risque. Ce ratio indique le degré possible de stabilité des rendements attendus.
Variantes du calcul du ratio de Sharpe
Il existe de nombreuses variantes de calcul du ratio de Sharpe, mais elles reposent toutes sur la même idée :
Ratio de Sharpe = (rendement - rendement sans risque) / écart-type du rendement.
Notez que le côté droit peut être exprimé en dollars ou en pourcentages - tant que les deux parties de l'égalité sont exprimées dans les mêmes unités. Quelques mots sur les termes individuels qui sont mieux exprimés en termes annuels :
est une pensée intéressante :
Cependant, je me demande, si vous n'appliquez aucune machination pour augmenter ce ratio, qui aura le plus de Sharpe ? Évidemment, les traders intrajournaliers, en particulier les traders de pips, et les traders de portefeuille. Plus l'horizon temporel d'un trader est petit, plus le bénéfice par mois est stable. Par conséquent, les traders intraday ont des chances d'obtenir une valeur Sharpe relativement élevée. En ce qui concerne les opérations de portefeuille, tout est clair également : la diversification lisse le rendement, ce qui rapproche les actions de l'exposant. La position la plus difficile sera occupée par ceux qui négocient un seul instrument et à long terme. Leur Sharpe sera proche de zéro, à moins que les graphiques des symboles négociés ne présentent un Sharpe élevé. Ils écrivent sur les sites web que le Sharpe en dit long sur les performances des investissements. Et ils établissent même des classements de fonds sur la base de ce coefficient. En fait, il ne dit rien sur l'efficacité. Il ne parle que du degré de stabilité des bénéfices. La stabilité n'est pas l'efficacité, ne confondez pas les deux. En comparant les ratios de Sharpe de différents fonds, vous pouvez voir qui a un bénéfice plus stable. Si l'on ne prête pas attention au bénéfice lui-même, on peut considérer qu'un fonds commun de placement affichant un rendement de 12 % pour l'année écoulée depuis sa création est l'investissement le plus efficace. D'où la conclusion : si le ratio de Sharpe doit être utilisé, il doit nécessairement être associé à un paramètre tel que le rendement annuel. D'ailleurs, les banques ont le ratio de Sharpe le plus élevé. Si nous supposons que le taux sans risque est égal à zéro, il se mesure en milliers, un chiffre inatteignable pour un trader. Les banques ont recours à la méthode qui consiste à augmenter artificiellement ce coefficient - elles redistribuent les bénéfices. Si le bénéfice dépasse le pourcentage fixé, ils mettent l'excédent dans leurs réserves.
Ratio de Sharpe (Sharpe Ratio)
Yusuf a bien fait !
L'indicateur fonctionne))
1. Jusqu'à présent, je n'ai vérifié que H4 et D1 sur le testeur ;
2. le testeur ne calcule pas le C.H ;
3. Je veux le vérifier bientôt, je vais lancer un compte réel avec 30 $, lot 0.01, en jugeant par le drawdown maximum dans TF H4 sur UPU.
J'ai exécuté un compte PAMM en cents avec un dépôt de 100 $, 0,03 lot, sur TF H4 sur VPS, sans intervention manuelle, pour déterminer le potentiel de l'indicateur dans les conditions réelles du marché ou son incompétence. Si les modérateurs le permettent, je mettrais le lien pour surveiller le compte, sinon - seulement des commentaires courts, répondant aux questions des participants du forum, au fur et à mesure que je les reçois.
Mon compte a été ouvert le 3 juillet, les résultats sont les suivants :
Abattement maximal - 6 pour cent ;
Le bénéfice maximal atteint - 4,22 % ;
Bénéfice actuel pour le moment - 3,56 pour cent ;
Profit en pips - 1050 pips 4 points ;
Transactions rentables - 21 ;
trades perdants - 0 ;
Postes ouverts - 25 ;
Balance - 103.15 ;
Fonds - 103.56 ;
TP - 50 pips ;
SL - 0.
L'indicateur a maintenu et continue de maintenir une vente sur l'EUR/USD depuis son lancement.