Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Mais quel pourcentage de la littérature éducative (informations - cours) peut être reclassé comme papier de rebut ?
Pour la partie introductive, pour comprendre un peu le sujet, il faut beaucoup de livres. Mais les conseils ou tout autre modèle dans ces livres, de manière directe, ne fonctionnent pas. Je pense que chacun d'entre nous a vérifié. Il est impossible de connaître les régularités sans étudier le tableau. Juste moi et le graphique, le graphique et moi.
Et les amis du forum me donnent parfois des idées
De nombreux livres sont bons pour une introduction au sujet. Mais les indices d'éventuelles régularités dans ces livres ne fonctionnent pas de manière simple. Je pense que chacun d'entre nous a vérifié. Il est impossible de connaître les régularités sans étudier le tableau. Juste moi et la carte, la carte et moi.
Et les amis du forum me donnent parfois des idées.
Il est difficile d'imaginer la formation d'un trader sans elle. Et elle est en constante amélioration, les gens ajoutent leurs algorithmes en fonction des connaissances acquises, la technique du scalping pour "l'entrée exacte", le money management peuvent être présentés dans une section séparée, et seulement après cela on peut espérer des résultats.
Ce n'est qu'après que vous pouvez espérer des résultats.
D'accord
si vous ne vous trompez pas vous-même, c'est comme ça :
si le drawdown d'un ordre est nettement supérieur au profit à la clôture de cet ordre - il s'agit d'un chevauchement.
Si un ordre non rentable reste sur le marché plus longtemps que les autres ordres du TS, nous sommes en surrégime.
si le principe "réduire les pertes mais laisser les profits augmenter" est rompu, c'est tout le contraire - c'est la surexposition.
La principale caractéristique de l'over sitting est l'absence d'un stop loss dans une stratégie.
Si la stratégie dispose d'un stop-loss et a été testée sur une longue période de 2 à 3 ans sans qu'aucune plainte ne soit formulée, il n'est pas question de "overshooting", car tous les pullbacks s'inscrivent dans le concept même de la stratégie... (et il y a toujours eu et il y aura toujours des pullbacks - la loi en dents de scie du mouvement des prix)...
Serqey Nikitin:
Le principal signe de "surhosting" est qu'il n'y a pas de stop loss dans la stratégie.
Si la stratégie dispose d'un stop-loss et est testée sur une longue période de 2 à 3 ans sans aucune plainte, alors nous ne parlons pas de "sursouscription", car tous les pullbacks s'inscrivent dans le concept même de la stratégie... (et il y a toujours eu et il y aura toujours des pullbacks - la loi en dents de scie du mouvement des prix)...
Si le dépassement de la durée de séjour s'inscrit dans le concept même de la stratégie, il ne cesse pas d'être un dépassement de la durée de séjour. Igor a tout à fait raison.
Le principal signe de "surexposition" est l'absence d'un stop loss dans la stratégie.
Il peut ne pas y avoir de stop loss. Une position peut être couverte par les conditions du marché ou une contre-position peut être ouverte suivie d'un CloseBy. La présence/absence d'un stop loss n'est donc pas un indicateur. Surtout s'il y a un stop, mais qu'il est de 10 000 pips.
Le principal signe de "overshooting" est l'absence de stop loss dans la stratégie.
Pas nécessairement, les grilles, moyennes et autres jeux MM n'utilisent souvent pas de stoploss, mais j'ai vu et écrit des grilles avec une limite de perte - même en pips ;) - il est très facile d'écrire une limite dans la monnaie de dépôt
ce n'est pas un fait que la présence d'un stoploss n'est pas formelle, j'ai souvent vu des ratios bénéfices/pertes TS avec un grand biais vers les pertes
Si la stratégie dispose d'un stop-loss et qu'elle a été testée pendant une longue période de 2 à 3 ans sans problème, alors nous ne parlons pas de "sursommeil".
Il peut ne pas y avoir de stop loss. Une position peut être couverte par les conditions du marché ou une contre-position peut être ouverte suivie d'un CloseBy. La présence/absence d'arrêts n'est donc pas un indicateur. Surtout s'il y a un arrêt, mais qu'il est de 10 000 points.
Lafermeture d'une position selon l'algorithme est le point principal de la stratégie. Et l'arrêt est une protection contre la force majeure !
Utiliser un stop à la clôture au lieu de l'algorithme est le signe d'un manque de compréhension du trading...
Igor Makanu:
Vos tests ne sont pas intéressants, mais je suis intéressé par l'immobilier, au moins à partir de 1000$ - si non, alors ... continuez à tester et à rêver ))))))))))))
Naïf ! Pensez-vous que les tests diffèrent du trading réel ?
Bien sûr, c'est l'affaire de tout trader, mais combien d'efforts et de temps vous allez perdre avec une telle attitude...