![MQL5 - Langage des stratégies de trading intégré au terminal client MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
À l'époque, si je ne me trompe pas, les Rockefeller utilisaient cette technologie. Avant l'avènement des télécommunications, les courriers des Rockefeller, à cheval, livraient les nouvelles économiques importantes pendant des heures (jours) littéralement, et non de manière importante, avant que les autres ne les reçoivent. Ils ont ainsi eu la possibilité de jouer à la bourse et de faire fortune. Pourquoi est-ce que je parle de ça ?
Appelés "arbitrage", les conseillers en arbitrage ne sont que des programmes qui permettent d'obtenir des données sur les taux des "courtiers rapides" et de les utiliser avec les courtiers lents. La différence là est littéralement de l'ordre de 10 secondes, mais si vous placez correctement le VPS avec un ping à 10 millisecondes et prenez le courtier final du type standard avec une flotte fixe d'un courtier lent, le vrai scalp muet avec un bon profit de 100% et plus par mois.
Cependant, il s'agit essentiellement d'une arnaque de haute technologie. De tels programmes deviennent rapidement connus et un certain nombre de VPS sur leur page d'accueil mettent en garde contre une interdiction de placer le programme. À propos, l'idée aurait pu fonctionner il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, la différence dans la rapidité des devis des courtiers est de plus en plus faible.
C'est un non-sens, surtout en ce qui concerne les VPS. La deutsche burse a officiellement autorisé les comptes d'arbitrage, directement sur la bourse elle-même, car elle fait office d'organisme de compensation entre les différents LP, ce qui permet d'aligner les prix sur les différents LP et de développer leur technologie, la concurrence. D'autres semblent les avoir aussi.
autre question : l'arbitrage ne signifie donc qu'une faible latence....
Qu'en est-il de l'arbitrage à trois points ? Y a-t-il une possibilité qu'il tombe également dans cette catégorie interdite... ? parce que je voulais ouvrir un compte chez ce courtier et pour cette stratégie particulière ... triangle trading EURUSD USDCHF EURCHF
autre question : l'arbitrage ne signifie donc qu'une faible latence....
Qu'en est-il de l'arbitrage à trois points ? Y a-t-il une possibilité qu'il tombe également dans cette catégorie interdite... ? parce que je voulais ouvrir un compte avec ce courtier particulier et pour cette stratégie particulière ... triangle trading EURUSD USDCHF EURCHF
Par arbitrage, ils entendent le commerce à haute fréquence.
Si votre commerce triangulaire implique la haute fréquence, ils ne vous donneront pas
autre question : l'arbitrage ne signifie donc qu'une faible latence....
Qu'en est-il de l'arbitrage à trois points ? Y a-t-il une possibilité qu'il tombe également dans cette catégorie interdite... ? parce que je voulais ouvrir un compte avec ce courtier et pour cette stratégie particulière ... triangle trading EURUSD USDCHF EURCHF
Les triangles ne fonctionnent que sur les cotations vraiment glitchy dans le courtier, je ne pense pas qu'ils feront l'affaire. Il n'y a pas de différence entre les synthétiques et les majeurs chez les fournisseurs de devis normaux.
Eh bien, en général, oui, ce type de négociation relève également du concept d'arbitrage.
Ils ne peuvent physiquement retirer leurs opérations de change nulle part - le lot minimum sur le marché interbancaire est de 100 000 dollars. Pas des virtuels (levier), mais des réels.
Ils ont une telle opportunité, c'est une question de technologie... Ce n'est pas difficile à organiser, en utilisant le système d'échange et en travaillant normalement avec un % de commissions. Certains le font, mais les commissions mordent. en règle générale.
Mais qui en a besoin ? Si 95 % des commerçants perdent de l'argent, le revenu que leur procure le système de cuisine est désormais incomparable à ce qu'ils auraient eu s'ils n'avaient pris qu'une commission pour les transactions.
Non, ils ont une telle opportunité, c'est une question de technologie... ce n'est pas difficile à organiser, en utilisant le système d'échange et en travaillant normalement, en ayant un % de commissions.
Mais qui en a besoin ? Si 95 % des commerçants perdent de l'argent, le revenu qu'ils obtiennent grâce au système de cuisine est désormais incomparable à celui qu'ils auraient obtenu en ne prenant que des commissions sur les transactions.
Comment organiser le retrait d'une mise de 100 $ sur le marché des changes en utilisant le schéma de la cuisine ?
Comment organiser le retrait d'une mise de 100 $ sur le marché des changes en utilisant un système d'échange ?
Je veux dire, réunir tous les participants complètement à l'intérieur du courtier et couvrir via ECN sur d'autres LP, et ce qui est compliqué ici... tout le monde a des commissions et tout le monde est content
c'est la même chose avec le marché et les autres artefacts. Pas de clients chez le courtier - pas de liquidité, alors adieu le courtier.
Je veux dire, rassembler tous les participants complètement à l'intérieur du courtier et couvrir via ECN sur d'autres LP, et ce qui est compliqué dans tout ça... tout le monde reçoit des commissions et tout le monde est content.
Eh bien, il n'y a rien de compliqué à ce sujet tant que chaque milliseconde vous créez, en tant que courtier, un ordre collectif d'achat ou de vente sur chaque instrument général d'au moins 100 000 livres..
Que se passe-t-il si, en tant que courtier, à 14:31:59, vous avez un ordre d'achat en Eurodollar d'une valeur totale de 900 $ à 1,09304 ? Et dans la milliseconde suivante, vous avez encore 1500 livres à 1.09291 ?
Et que ferez-vous ? Retirer quoi et à quel prix ?
Et qui compensera la différence de prix ?
Tout cela relève de la mythologie - une offre globale, un retrait interbancaire, etc.
Eh bien, il n'y a rien de compliqué, si à chaque milliseconde, en tant que courtier, vous formez un ordre collectif d'achat ou de vente pour chaque instrument avec un total d'au moins 100 000 livres.
Que se passe-t-il si, en tant que courtier, à 14:31:59, vous avez un ordre d'achat en Eurodollar d'un montant total de 900 $ à 1,09304 ? Et dans la milliseconde suivante, vous avez encore 1500 livres à 1.09291 ?
Et que ferez-vous ? Retirer quoi et à quel prix ?
Et qui compensera la différence de prix ?
Tout cela relève de la mythologie - une offre globale, un retrait à l'interbancaire, etc.
Quel est le problème avec un contrat minimum de 1k, par exemple ? Tout est artificiel. Et vous exécutez aussi partiellement les ordres en fonction de la liquidité disponible, comme à la bourse.
Mais un moment intéressant va se produire - les systèmes d'arbitrage vont passer sous l'aile du courtier en tant que teneurs de marché et niveleurs de prix, une sorte de monopole va donc apparaître et il sera difficile de percer dans leurs rangs :)
Quel est le problème avec un contrat minimum de 1k, par exemple ? Tout est artificiel. Et aussi l'exécution partielle des ordres, en fonction des liquidités disponibles, comme à la bourse.
Où faire un contrat minimum - sur le marché interbancaire ? L'interbancaire opère un échange sans effet de levier et gagne sur commission - une transaction d'échange de 1000 livres entre des banques de différents pays leur rapportera un bénéfice sur commission de combien de centimes ?